上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书

上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书（业务汇总）（1.35版）上海证券交易所二○一四年六月上海证券交易所技术文档《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.35版发布说明2014.61、调整货币基金实时申赎业务E账户申报及过户备注标签取值（具体实施待相关通知），删除已停发的货币基金实时申赎业务公共数据消息。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。服务电话：[phone]通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：新交易系统专区《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.34版发布说明2014.62、货币基金实时申赎业务增加E账户备注标签（具体实施待相关通知）。3、补充大宗固定价格申报接口，即合并外网开发测试文件栏预发布的《上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书(大宗固定价格交易，预发布稿)_20140327》。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。服务电话：[phone]通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：新交易系统专区《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.33版发布说明2013.9补充国债预发行业务消息和行情接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的《上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书(国债预发行,技术开发稿)_20130731》。补充描述债券预发行生命周期结束后行情业务字段无意义。补充说明综合业务平台撤单订单，不分配交易所订单编号。《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.32版发布说明2013.5补充股票质押回购业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的《上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书(股票质押回购,技术开发稿)_20130326》。购回交易和终止购回申报消息增加标的证券代码，以便数据库中填写证券代码。补充中登关于股票质押回购业务标的证券描述标签的描述，如进一步了解可咨询中登上海公司。中间未发布版本1.31版（2013.4）修订如下（黄金ETF业务上线安排参见相关业务或测试上线通知）：修订跨境ETF/交易型货币市场基金申赎执行报告第一条记录（证券代码为二级市场交易代码），该记录数量、金额原为0，现修订为有效的申赎数量、现金替代总额，为未来该类业务执行报告整合成一条做准备。新增黄金ETF现金申赎业务，该业务接口同跨境ETF/交易型货币市场基金申赎，并遵循上述修订。新增黄金ETF实物申赎执行报告，包含黄金ETF实物申赎基金公司执行报告，黄金ETF实物申赎市场增减执行报告，执行报告数据广播类型16。注意：为充分发挥STEP协议的扩展性，对于由上交所发出的STEP消息，例如在消息体尾部扩展新的域，市场参与者系统应能兼容处理。当新业务需要，在STEP协议消息体增加新的域后，市场参与者系统如不需要支持该新业务，可以做到兼容识别并无需任何修改，以发挥标签化优势，这方面技术优化可以逐步实施。修订货币市场基金实时申赎业务消息规范章节，对指定的基金公司转发市场执行报告数据，并计划停止该业务发送公共消息。20130424版修订在给基金公司转发的市场执行报告尾部增加备注字段。补充数据广播类型12、16。《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.30版发布说明2013.2补充转融通业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的《IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.00版(转融通,技术开发稿)_20121015》。补充说明报价回购出入库业务中股票、基金的数量单位。《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.22版发布说明2013.1修订执行报告消息描述中字段名称字母大小写错误。合并本所外网开发测试文件栏预发布的《上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书(报价回购及约定购回,技术开发稿)》。其他文字修订。《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.21版发布说明2012.12本文档基于跨境ETF申赎业务新增定义了上交所交易型货币市场基金申赎市场参与者EzSTEP接口，消息数据流及格式与跨境ETF相同，个别取值差异参见具体接口约定。修改交易型货币市场基金申赎执行报告第二条记录，数据与跨境ETF一致，现金替代金额可解释为成交金额。修改跨境ETF申赎业务，基金公司收到的执行报告及BGH增加对手方账户，原为ETFJIJIN字符串。《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.20版发布说明2012.10本文档新增定义了上交所货币市场基金实时申赎（汇添富收益快线）市场参与者EzSTEP接口，即合并了《IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.00版(货币基金申赎，技术开发稿)_20120831》技术开发文档。新增跨境ETF申赎执行报告补充说明“基金公司作为对手方收到对应的成交数据”。《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.10版发布说明2012.8本文档新增定义了上交所跨境ETF申赎市场参与者EzSTEP接口，即合并了《IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.00版(跨境ETF申赎，技术开发稿)_20120528》技术开发文档，跨境ETF二级市场买卖与其他单市场ETF买卖接口一样，继续采用EzOES接入上交所竞价撮合平台实现。本文档基于原发布的《IS105上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书1.00版（大宗交易）_20120215》新增跨境ETF内容。《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.00版发布说明2012.5本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。本文档定义了上交所大宗交易市场参与者EzSTEP接口，上交所大宗交易系统采用远程数据交互模式，以电子交易方式受理大宗交易意向报价发布和成交申报发布，并向市场发布意向和成交信息。交易用户通过大宗交易系统买卖行为应当符合《上海证券交易所交易规则》的有关规定。目录1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范.............................................82大宗交易业务消息规范......................................................................................132.1..........大宗交易STEP消息流程图...................................................................132.2..........公共数据消息.......................................................................................142.3..........意向申报消息/意向申报撤单消息.........................................................152.4..........意向申报响应消息/意向申报撤单响应消息..........................................162.5..........成交申报消息.......................................................................................172.6..........申报撤单消息.......................................................................................182.7..........申报响应消息/申报撤单成功响应消息..................................................192.8..........申报撤单失败响应消息.........................................................................202.9..........执行报告消息.......................................................................................212.10........过户数据接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf........................................222.11........固定价格交易STEP消息流程图............................................................232.12........固定价格交易申报消息.........................................................................242.13........固定价格交易申报撤单消息.................................................................252.14........固定价格交易申报响应消息/申报撤单成功响应消息.............................252.15........固定价格交易申报撤单失败响应消息...................................................252.16........固定价格交易执行报告消息.................................................................253跨境ETF/黄金ETF/交易型货币市场基金申赎业务消息规范..............................263.1..........跨境ETF/黄金ETF/交易型货币市场基金申赎STEP消息流程图............263.2..........申报消息..............................................................................................263.3..........申报响应消息.......................................................................................273.4..........执行报告消息.......................................................................................274货币市场基金实时申赎业务消息规范................................................................304.1..........货币市场基金实时申赎STEP消息流程图..............................................304.2..........申报消息..............................................................................................304.3..........申报响应消息.............................................