程序化交易文华

程序化交易文华财经交易技术研究部1、传统投资者可能依靠三个指标做交易，那么在盘中，他需要实时盯盘，随时跟踪三个指标各自情况，消耗大量时间与精力，如果需要做多个合约，更会出现顾此失彼的情况。把投资者对三个指标的使用判断写成交易模型使用后，当满足三个指标的条件后，模型自动会下单或者给出下单指令框（半自动），一目了然，使投资者脱离繁重的传统盯盘任务。快速完成下单在实时行情中，从一个指标一个指标去检查是否满足交易条件，到完成下单，至少需要10秒（左右），有时机会已经错过，但是使用交易模型自动下单，计算机会自动计算交易条件是否满足，计算机的速度可使投资者瞬间完成下单，最大程度的抓住稍纵即逝的机会。提高投资执行力投资者在交易中往往被自己的心态所左右，导致不按照制定得计划操作，非理性的操作导致投资者的资金起伏较大，实现不了稳定的收益，更有可能出现大幅亏损，程序化交易直接把按照交易计划自动形成的交易指令下进交易所，最大程度地避免了来自投资者自身的干扰，提高了投资执行力。理解并规范使用交易模型、技术指标等以下名词**交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令但是不绘出图线的公式，模型还包含止损、止赢，交易手数等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。**指标：也叫技术指标，指能够绘出图线但是不发出交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。**公式：泛指指标、模型。不建议大家使用这个词，因为大家搞不明白你说的到底是指标还是交易模型。**交易系统：这个词太笼统，不建议使用这个词。有时候指的是指标，有的时候指的是模型，有的时候指的是存在心中的交易思想和经验，有的时候还指交易软件。**交易信号：指技术指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号是一个技术分析范畴的概念。**交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不用颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。一、技术指标掌握：（1）公式基本语法（2）基础函数意义（3）函数组合应用例1简单公式A:=(HIGH-OPEN)-(OPEN-LOW);B:SUM(A,0),COLORWHITE;C:0,COLORRED;例2KDJ公式RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;例3移动平均线MA1:MA(CLOSE,5),COLORRED;MA2:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;MA3:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA4:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;组合应用TMP:=OPEN-CLOSE;DRAWLINE(TMP0.00001,HIGH,TMP0.00001,OPEN,COLORCYAN);DRAWLINE(TMP0.00001,LOW,TMP0.00001,CLOSE,COLORCYAN);DRAWLINE(TMP-0.00001,HIGH,TMP-0.00001,CLOSE,COLORRED);DRAWLINE(TMP-0.00001,LOW,TMP-0.00001,OPEN,COLORRED);DRAWLINE(ABS(TMP)0.00001,LOW,ABS(TMP)0.00001,OPEN,COLORWHITE);DRAWLINE(ABS(TMP)0.00001,HIGH,ABS(TMP)0.00001,OPEN,COLORWHITE);STICKLINE(TMP0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);STICKLINE(TMP=0,OPEN,CLOSE,COLORRED,1);MA1:MA(CLOSE,N1),COLORRED;MA2:MA(CLOSE,N2),COLORYELLOW;MA3:MA(CLOSE,N3),COLORGREEN;MA4:MA(CLOSE,N4),COLORMAGENTA;二、交易模型掌握：交易模型的几种基本形式1、交叉问题10周期的均线上穿20周期的均线时买开；5周期的均线下叉10周期的均线时卖平；10周期的均线下叉20周期的均线时卖开；5周期的均线上穿10周期的均线时买平；关键函数：CROSS（X，Y）例1交叉模型MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;交易模型中的交易指令2、同时有多个条件5周期均线上穿10周期均线并且前个周期的J值（KDJ）少于70或者KD金叉时并且J值小于30时买开；KD出现死叉并前个周期J值大于70时卖平5周期均线下叉10周期均线并且前个周期的J值（KDJ）大于30或者KD死叉时并且J值大于70时卖开；KD出现金叉并前个周期J值小于30时买平关键操作符：&&（并且）||（或者）例2多条件RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;K:=SMA(RSV,3,1);D:=SMA(K,3,1);J:=3*K-2*D;MA5:=MA(CLOSE,N1);MA10:=MA(CLOSE,N2);(CROSS(MA5,MA10)&&REF(J,1)70)||(CROSS(K,D)&&J30),BK;CROSS(D,K)&&REF(J,1)70,SP;(CROSS(MA10,MA5)&&REF(J,1)30)||(CROSS(D,K)&&J70),SK;CROSS(K,D)&&REF(J,1)30,BP;逻辑判断函数VALUEWHEN与时间函数TIME在一分钟周期上如何实现：根据最新价与当日开盘价的大小关系作为买卖条件编写交易模型；问题：1、如何在分钟周期上取得日开盘数据？2、如何使交易模型不留隔夜单？1、使用逻辑判断函数取得当日开盘价：VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得VALUEWHEN的前一个值。当日开盘价可以表示为：O:VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN);2、使用时间函数在尾盘时将所有仓单了结:TIME=1455,BP;TIME=1455,SP;因此可编写交易模型如下：A:=VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN);CLOSE=A&&TIME1455,BK;CLOSEA||TIME=1455,BP;CLOSEA&&TIME1455,SK;CLOSEA||TIME=1455,SP;效果图如下，图中黄色水平线为当日开盘价逻辑判断EVERYEVERY(COND,N)判断过去N个周期内是否一直满足条件COND。例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5个周期内一直是阳线使用此函数可以简化交易模型内容，比如要表示均线MA5、MA10、MA20在5周期内的多头排列，不必使用“MA5MA10&&REF(MA5,1)REF(MA10,1)&&REF(MA5,1)REF(MA20,1)&&REF(MA5,2)REF(MA10,2)...&&REF(MA5,5)REF(MA20,5)”这样繁琐的语句，只需要使用EVERY(MA5MA10,5)&&EVERY(MA10MA20,5)就可以了。5周期内均线多头排列即开多仓，5周期内均线空头排列即开空仓的交易模型即可表示如下：•MA5:=MA(CLOSE,5);•MA10:=MA(CLOSE,10);•MA20:=MA(CLOSE,20);•EVERY(MA5MA10,5)&&EVERY(MA10MA20,5),BPK;•EVERY(MA5MA10,5)&&EVERY(MA10MA20,5),SPK;金融统计函数BARSLASTBARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数。使用BARSLAST函数可以起到过滤作用，例如KD数值接近纠结在一起时交叉过于频繁，使用BARSLAST就可以过滤掉一些交叉：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);CROSS(K,D)&&BARSLAST(CROSS(K,D))P,BPK;CROSS(D,K)&&BARSLAST(CROSS(D,K))P,SPK;上图为使用过滤条件的效果图，下图为直接使用KD交叉为买卖条件的模型效果示意图三、套利分析与套利模型掌握：（1）与一般交易模型的区别（2）特点套利模型中的交易指令例1简单价差模型CROSS(300,CLOSE),BKSK;CROSS(CLOSE,500),SPBP;CROSS(CLOSE,600),SKBK;CROSS(400,CLOSE),BPSP;CLOSE为两个品种的价差例2组合模型RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;BACKGROUNDSTYLE(1);K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;CLOSE300&&CROSS(K,D),BKSK;CROSS(CLOSE,500)||CROSS(D,K),SPBP;CLOSE600&&CROSS(D,K),SKBK;CROSS(400,CLOSE)||CROSS(K,D),BPSP;