【赞】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

1趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两点,否则以下的研究没有意义.1)趋势在一段时间内是可以把握的;4R(k1v/}#_$@6D%d4L9U6y8o+Z2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.7M4r0A$x;k4\.v+H*~;L8q1M&j4D2g)t/h'~0f,CB!S!d(~言归正传.先从MACD指标的公式开始:7BDIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);9s3j.H7q:_&M#F+LDDEA:EMA(DIFF,M);MACD:3*(DIFF-DEA),COLORSTICK;将该公式翻译成文字如下:第一句:DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价-长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时，DIFF会出现上涨，否则将出现下跌。第二句:DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价!D0J7?-c#e第三句:MACD=柱状线=(当日离差-平均离差)X放大3倍.A2在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.2+I由于是用均线原理做出来的，那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.8K*\:l!e(?MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点，所以短线操作不在本讨论范围之内.但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音，使其在周期较大，K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.34MACD有两大用法:*z%T#f8v.A.`/U(b(K一.顺势操作---金叉/死叉战法$x$P;Z2d$i/v;C*a,w就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.二.逆市操作---顶底背离战法%d6R)H8c)N8_'[2b2m/t+Q#i5m,~2i就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.;OC#m+_6w0k5E[/N;@6p'K1h5U/Y在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美9O%W$^;@']4a2M4hZ的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.然而,7KR;l+f/V(P,M当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在/A'q!g;U,Z0k/R9R第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.而用MACD的1t?3x%P6R,X/w%s.b4p\,u头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可!N%R%^%z*P以提醒投机者行情随时有结束的可能性.在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证一.MACD头肩顶=驱动五浪4k9[.Y$f$e1D6c2m/J2S)J9D8P&F,n,Y's3M1)MACD头肩顶:-H'5w563)MACD复合头肩顶=包含延长浪的五浪驱动.看以下两张图:78二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉:o5c3p6Y0H;k#h8Z*i+nr5m/d6QF如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.!c6o0t(fY%Iy:l只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.!?:d&Y8_2k9CMACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情，顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.]%L!U+M1j2`/W/{让我们只等待属于我们的那些机会!.A!j1L9Y.E8o#g1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉9零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢?因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.-R3M'J(C/l(w5g;x2p4t+M&_#L;L另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:10结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱11很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.2N8D'_4M9Y#`-R%h8K(I!x,Y&Q4s:z7n%P0q9P$b?'x0@2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉123)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向,M5`~0|'Q:n,N零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低.但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.13三.MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底-\q#c(U;c,t#P1V-i背离的定义:指标方向为正，加速度为负。背离的含义:趋势在同方向延续，但强度已经减弱。背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离)；价格创新低,指标不创新低(底背离)一)不同周期的背离#R(i7y%`*M先从2004年底的美元走强开始看日图，周图，月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到，但如果有，也可以找到背离得特征。-g:g$mD:v;X7a让我们从不同周期的背离看起:1)2004.12.30日线发生背离2)2005.01.14周k线发生背离14153)2005.01.30月K线发生背离16如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.%C0@(o-i(?&E#OD日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.$F8U#g/[.u/T)l4U3n)e那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗?------错!背离指标永远不会决定趋势,决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势.永远是K线决定指标背离,而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.+yJ4l;o-w'?/n+J!b+o8s/D9{1e%E6x%T7Y8t4O6r:Zd'V.]+v如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪!这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始.或者换一个说法：数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.#t'}+j0J1A*C/K17(v4m&@*K,d:G{1[1P8M.]掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.4O:w;J(R+F8b(e)c2M5s7U0],P*O#U.BN:C&o二)背离的种类:(A)驱动背离(B)调整背离1p4D6{4Z0C.V3m(A)驱动背离：:m2Z/?8V.Q:?2r在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.6P'v#B6^O&JD+E7MA驱动多次背离类型:1)延长浪背离2)终结三角形背离3)不规则顶背离1)延长浪背离第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪此主题相关图片如下：8Hj&X*R7l1M3W,k~*r!L)L7]4V*^7|)gL9L(yF1M4Q182)倾斜三角形背离4w7H([2g(d*e倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围./Qw,k+H%VP,I2~W-b'H-@,x/q!i7j&o,d8]'m3)不规则顶背离,?7q%O*i(e.b-I([就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次1920B)调整背离.调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.1)锯齿形调整背离)2)3)2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.2)平台形调整背离21背离既可以用于逆势操作，也可以用于顺势操作．驱动浪背离＝逆势操作＝逃顶抄底因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转，是典型的逃顶抄底．在日线图和４小时图中，如果趋势强劲，往往会出现延长浪里的延长浪，在指标中就表现为背离后的再背离，导致失败率较高．只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高．而等待月线／周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次－－－应验了华尔街的一句名言－－－－－机会是等来的．激动人心的时刻并不是时刻会有的！！！２）调整浪背离＝顺势操作＝高抛低吸22３）背离一次代表调整结束，原有趋势将继续．是最好的建仓点／加仓点．如果调整浪背离二次或更多，说明调整浪发展成为驱动浪了，就是趋势的改变，需要重新数浪了．２００５．１１．２０－－－守拙斋