我国商业银行房地产信贷风险管理研究

北京交通大学硕士学位论文我国商业银行房地产信贷风险管理研究姓名：张昕申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张文松20090601我国商业银行房地产信贷风险管理研究作者：张昕学位授予单位：北京交通大学相似文献(10条)1.期刊论文何勇.HEYong我国商业银行房地产信贷快速扩张风险研究-重庆工商大学学报（西部论坛）2008,18(6)近年来,我国商业银行房地产信贷业务快速扩张的势头强劲.目前,支撑房地产高速增长的前提条件正在逐渐消失,商业银行房地产信贷快速扩张所依托的客观基础已不存在;与变化的市场环境相适应,商业银行在经济上行周期房地产信贷业务的快速扩张应该而且必须慢下来.要将高度的风险控制意识贯穿于房地产信贷业务的全过程,2.学位论文司艳春商业银行房地产信贷的风险分析2006近年来，随着我国房地产行业的迅速发展，房地产信贷已成为商业银行重点发展的业务。然而，在房地产信贷快速发展的背后，风险也正在逐渐暴露和显现。假按揭、银行违规放贷、开发商违规套贷等情况时有发生。如果商业银行不能对当前房地产信贷面临的潜在风险进行有效识别与控制，那么，房地产信贷业务的快速扩张可能成为商业银行一个不容忽视的风险源。我国的房地产信贷有什么特征，会有哪些风险?应该如何防范?这些问题的解决正是本文写作的目的所在。本文的写作思路是：首先对房地产的概念作出界定，在此基础上将房地产按用途分为住房和商业房地产两类，进而对这两类房地产的特点进行比较和总结。由于房地产开发具有资金投入大，建设周期长，风险程度高等特征，房地产开发与经营对金融支持的要求很高，靠房地产开发商的自有资金是无法满足的。那么，房地产开发的融资渠道有哪些?在我国房地产金融的发展状况如何?顺着这个思路，本文分析了我国房地产业的几种融资渠道及发展现状，其中，银行信贷是目前我国房地产业的主要融资方式。因此，本文重点分析了我国房地产信贷的特征：风险大且集中于商业银行、没有金融替代产品来转移和分散风险等。我国商业银行房地产信贷风险的出现不仅与房地产开发商、个人、商业银行等参与者有关，还与我国的经济社会法律环境有关。最后，依据对商业银行房地产信贷的全面分析提出几点防范风险的措施和对策。本文共分四个部分：第一部分是对房地产信贷的一般分析。房地产位置的固定性导致不同区域的房地产因周围的环境和设施的不同产生价格和价值的差异；房地产的经济效益比较可靠具有保值增值的功能；房地产的投资规模大，开发周期长等特征使房地产成为一种独特的商品。房地产因用途的不同对以上特征的侧重程度也不同，本文针对其中的两种来分析。房地产的开发需要投入大量的资金，仅仅依靠房地产开发商的自有资金是远远不够的，因此，融入所需的大量资金是保证房地产开发顺利进行的关键。目前我国房地产业融资的主要渠道有：自有资金、预售房款、银行贷款、施工单位垫资、发行股票及上市和信托融资等，而银行贷款依然是主要融资方式。结合我国的发展现状归纳出我国房地产信贷的特征是：风险大且风险集中于商业银行、缺乏转移和分散风险的金融替代产品有限，存贷款期限不匹配等。第二部分用信息经济学的理论来分析商业银行房地产信贷的风险。因为信息不对称的存在商业银行在选择借款人时会出现逆向选择。在签订好合同之后，借款人会出现道德风险问题。无论是逆向选择还是道德风险，都会给银行带来风险。银行内部上下级之间可以看作是一种委托代理关系。因为双方掌握的信息不对称，很容易出现“内部人控制”问题，给银行带来风险。第三部分是本文的重点，针对商业银行房地产信贷的风险进行全面的剖析。从商业银行的角度看，房地产信贷的风险主要是房地产商的信用风险、房地产商的经营风险、商业银行的操作风险和融资渠道有限导致风险集中于银行。1、房地产商的信用风险在我国，房地产商的信用风险实质上是欺诈风险。开发商通过流动资金贷款来顶替开发贷款、高估地产项目价值、隐瞒开发项目的用途、假按揭等方法来套取银行贷款。其中，假按揭贷款近几年使很多商业银行蒙受了巨大的损失。2、房地产商的经营风险房地产商的经营风险涉及到房地产开发的整个过程，从获得土地、前期开发、项目投标、投资、施工、验收到销售，涉及的环节多、周期长，期间的风险可来自筹资方式、地段选择、设计定位、项目组织、施工质量、材料及总体估算、行政干预等各个环节，而一旦某一个环节出现风险，则整个项目就会产生连锁反应。项目出现问题，可能会影响房地产开发的按期完工、房地产商的收益，给银行贷款的安全收回带来更多的不确定性。3、商业银行的操作风险由于借款人还款能力的波动性、房地产贷款业务流程的不完备性以及抵押物估值和处置的不确定性，给银行房地产贷款的安全性、按时收回也带来很多的不确定性，也是银行必须正视的风险。4、融资渠道有限导致风险过于集中从我国的实际情况看，商业银行承担了房地产业几乎全部环节的风险后，又缺乏有效的风险转移和分散机制，结果是集市场风险、流动性风险、政策法律法规风险于一身。房地产市场价格的变动、宏观经济周期性波动、政府的宏观调控等都会影响房地产业的发展，自然也会给银行带来影响。银行资金来源的短期性和房地产贷款的长期性使银行出现资产负债结构的不匹配，容易引发银行流动性风险。第四部分针对前文对商业银行房地产信贷的风险分析，提出了几项防范房地产信贷风险的措施和对策：1、积极试行房地产抵押贷款证券化，分散房地产信贷风险证券化不仅能起到降低抵押贷款风险和提高流动性的作用，而且能够发展银行的表外业务，优化银行的资产结构以满足资本充足率的要求，并能变“死资产”为“活资产”，增加银行服务费收入，这些多方面的激励作用都促使银行成为住房抵押贷款证券化制度创新的第一行动集团。目前，建行已经开始个人住房抵押证券化的试点工作。2、加强自我约束，严格信贷管理商业银行应该从严格贷款发放条件、严格限制贷款资金使用、切实加强贷后管理充分发挥利率杠杆对个人住房贷款需求的调节作用、抓紧研究和建立风险防范对策和应急措施、提高应变和快速反应能力及建立有效的风险化解机制等方面将风险和损失降低到最低程度。3、健全信息传递机制，降低信息不对称程度建立信用监控体系和预警体系、公共信息系统和客户信自、系统，并实现资源共享、健全信用调查和资产评估机构的管理和在全国范围内建立个人信用制度等方面来降低信息不对称。4、建立全方位的监管体系，加大金融监管力度建立起由人民银行、银监会和审计部门在内的外部监管体系，还要建立起同业监督系统，这样可以加强监管的力度。纵观全文，本文的主要贡献与特色在于：1、紧扣我国房地产和金融发展的脉搏，在分析房地产信贷时，除了针对个人住房贷款来分析，还将商业房地产的特点、商业房地产信贷的特征融入到房地产信贷风险的分析当中，分析中可能会有欠妥之处，但也算是一种尝试。2、本文还加入案例分析，通过理论与实际相结合使文章的论述有理有据，更具说服力；同时，引用了大量事实和数据，使论述更加具体、贴切。3、本文比较系统地分析了商业银行房地产信贷地风险，并且针对这些风险提出了几项对策，其中个人住房抵押贷款证券化已经在我国开始试点，建议具有一定的可行性。3.期刊论文陈玉岩次贷危机对我国商业银行房地产信贷监管的启示-大科技·科技天地2010(5)2007年爆发的美国次贷危机席卷全球,监管部门对银行房地产信贷监管缺失是危机爆发的主要原因之一.因房地产与经济高度关联性,加强对银行房地产信贷的监管意义重大.我国对商业银行房地产信贷监管现阶段还存在不少问题,借鉴美国次贷危机的经验与教训,本文提出了次贷危机对我国商业银行房地产信贷监管的启示意义.4.学位论文王艳我国商业银行房地产信贷风险度量研究2008信贷资产是银行的主要资产，而银行又是积聚风险和进行风险交易的天然场所，信贷风险管理自然成为银行业永恒的话题，而我国现阶段进行房地产信贷风险管理的研究又显得尤为重要。随着计量经济学、信息技术的发展和运用，国际上一些主要的金融机构纷纷开发了各种信贷风险度量模型。根据我国商业银行房地产信贷的特点，本文基于CreditPortfolioView模型的基本思想，构建房地产信贷风险度量模型。首先，本文对房地产信贷风险度量的涵义作了介绍，从可能性和必要性两方面分析房地产信贷风险度量的重要性；其次，对信贷风险度量模型的发展进行回顾，在详细对比和分析了4种现代主要的房地产信贷风险度量模型的基础上，结合我国商业银行的风险管理现状，以CPV模型的基本思想作为中国商业银行房地产信贷风险建模的依据。再次，本文选取2001年1月—2007年9月间的综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数三个宏观经济变量值以及房地产信贷违约率的值，运用Eviews软件作回归分析，对房地产信贷风险进行度量，并进一步用新模型预测了2007年第四季度的房地产信贷违约率的值，通过与用指数平滑法预测出的值相比较，说明新建的回归模型具有很强的适用性。最后，从风险度量角度提出几点降低我国商业银行房地产信贷风险的建议。本文得出的结论是，CreditPortfolioView模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有高度的合理性和有效性，可以为商业银行的信贷风险防范提供很好的依据。并且，证实房地产信贷违约率和宏观经济状况紧密相连，当经济恶化时，房地产信贷违约率上升；经济好转时，房地产信贷违约率下降。5.期刊论文沈灏.张军.俞剑峰.陶美珍我国房地产信贷现状及风险防范-中共南京市委党校学报2008(5)随着我国房地产行业的迅速发展,房地产信贷已成为商业银行重点发展的业务.然而,在房地产信贷快速发展的背后,风险也正在逐渐暴露和显现,特别是近几年来我国房地产市场过热现象加剧了金融机构房地产信贷的风险,本文通过介绍我国房地产信贷的现状,指出当前存在诸如房地产开发贷款融资渠道单一、个人住房贷款违约现象不断凸现、房地产市场缺乏信息和预防系统等风险,并对各风险提出了相关应对之策.6.学位论文朱彦房地产信贷项目中的沟通管理研究——以CB银行房地产信贷项目沟通管理为例2007商业银行是服务性行业，在金融产品同质化的今天，银行间的竞争日趋激烈。房地产金融给各商业银行带来的利益是长久的、持续的，房地产金融早已成为商业银行的四大支柱产业之一。商业银行与房地产客户的合作，很大程度上离不开房地产信贷项目，而房地产信贷项目中沟通对于促进银企合作以及促成房地产信贷项目有着重要的作用。商业银行房地产信贷项目沟通管理是指为实现银行房地产信贷稳健发展目标和房地产客户“双赢”的营销目标，以银行房地产信贷发民战略为指导，选择特定的环境，凭借有效的信息载体和传播手段，把组织好的信息传递给得奖相关者，取得对方理解直至信任的沟通活动过程。本文从作者的工作实践出发，结合项目管理的沟通管理理论，通过对CB银行在房地产信贷项目中引入沟通管理案例的分析，提炼出房地产信贷项目沟通管理的原则和重要意义，并就房地产信贷项目沟通管理中的冲突管理、商业银行内部管理等问题提出了见解。对今后商业银行在信贷项目中引入沟通管理有着一定的启发借鉴作用。7.期刊论文欧筱卉次贷危机产生机理及对我国房地产信贷风险防范的启示-经济视角2009(20)我国房地产市场经过2006、2007年突飞猛进的增长之后,于2008年陷入下滑,商业银行相关信贷风险也显现出来.而爆发于美国的次贷危机对全球经济造成了严重的影响,其中反映出房地产业、金融业以及相关监管中存在的颇多问题尤其值得我们借鉴.本文通过分析次贷危机产生机理及反映出的问题,为我国商业银行房地产信贷风险管理提出建议.8.学位论文杜江我国商业银行房地产信贷的风险管理研究2006近几年来，我国房地产业迅速发展，并逐渐成为国民经济新的增长点和消费热点。众所周知，房地产业是典型的资金密集型行业，其发展需要大量资金支持，目前我国房地产企业很少能通过资本市场直接融资，绝大部分是通过银行间接融资，另外个人住房消费资金支持的主要渠道也还是银行，所以房地产业的发展越来越依赖商业银行的信贷支持。可是由于我们目前信用制度的不完善以及我国目前商业银行内部信贷制度的不完善，房地产业对银行的高度依赖性势必会带来潜在的房地产信贷风险，如果宏观经济、政策以及市场变化，也可能就