中国农业银行风险经理考试题库

1中国农业银行风险经理考试题库（试用版）总行风险管理部二O一O年一月2目录一、名词解释••••••••••••••••••••••••••••••••••1（一）新资本协议••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1（二）信用风险••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2（三）市场风险••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2（四）操作风险••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3（五）评级管理••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4（六）分类减值••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4（七）信贷业务••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4（八）三农业务••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5（九）综合知识••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5二、填空题••••••••••••••••••••••••••••••••••••6（一）新资本协议••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6（二）信用风险••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6（三）市场风险••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7（四）操作风险••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8（五）评级管理••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9（六）分类减值••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9（七）信贷业务••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12（八）授信执行••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13（九）综合知识••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14三、单选题••••••••••••••••••••••••••••••••••••15（一）新资本协议••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15（二）信用风险••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19（三）市场风险••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••20（四）操作风险••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••22（五）评级管理••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••25（六）分类减值••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••28（七）风险报告••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••33（八）信贷业务••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••353（九）个贷业务•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••40（十）授信执行•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••41（十一）三农业务••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••42（十二）柜台、金库及自助设备••••••••••••••••••••••••••••43（十三）综合知识••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••47四、多选题••••••••••••••••••••••••••••••••••••51（一）新资本协议•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••52（二）信用风险•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••52（三）市场风险•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••54（四）操作风险•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••56（五）评级管理•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••60（六）分类减值•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••63（七）风险报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••65（八）信贷业务•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••66（九）个贷业务•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••79（十）授信执行•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••79（十一）三农业务••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••83（十二）柜台、金库及自助设备••••••••••••••••••••••••••••84（十三）综合知识••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••89五、判断题••••••••••••••••••••••••••••••••••••95（一）新资本协议•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••95（二）信用风险•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••97（三）市场风险•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••97（四）操作风险•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••98（五）评级管理•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••100（六）分类减值•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••101（七）风险报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••103（八）信贷业务•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••103（九）授信执行•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••105（十）三农业务•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••106（十一）柜台、金库及自助设备••••••••••••••••••••••••••••••112（十二）综合知识••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1124一、名词解释知识点包括：新资本协议（8题）、信用风险（1题）、市场风险（11题）、操作风险（7题）、评级管理（3题）、分类减值（3题）、信贷业务（4题）、三农业务（2题）、综合知识（6题），共计45题。（一）新资本协议（8题）1、风险风险是指收益的不确定性，始终存在于银行的所有经营活动和操作环节中。我行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。2、预期损失预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失，等于PD、LGD、EAD的乘积。3、非预期损失非预期损失是指商业银行在日常经营过程中无法预期的损失额，是潜在的损失，该类损失通常由资本进行覆盖。4、资本充足率是资本（核心资本加附属资本）与风险加权资产的比率，不应低于8%。该指标反映商业银行以自有资本承担损失的风险抵御能力。5、核心资本核心资本指权益资本和公开储备，是银行资本的构成部分，至少要占资本总额的50%，核心资本充足率不得低于4%。核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。6、附属资本附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务。7、违约概率指未来一年内借款人发生违约的可能性。8、违约损失率违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额占风险暴露(债权)的百分比，即损失的严重程度。59、贷款风险迁徙率风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。（二）信用风险（1题）1、信用风险信用风险是指由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。（三）市场风险（11题）1、流动性风险流动性风险是指商业银行无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金满足到期债务支付和对外承诺资金给付的风险。2、市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。3、风险价值风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。4、银行账户银行账户是指商业银行表内外所有未划入交易账户的金融工具，即商业银行为非交易目的和为套期保值而持有，表内外所有未划入交易账户的业务合约。5、事后检验事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。6、缺口分析缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段（如1个月以下，1-3个月，3个月-1年，1-5年，5年以上等）。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。7、久期分析久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值、资产价值影响的一种方法。68、外汇敞口分析外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配。当在某一时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值带来损失，从而形成汇率风险。9、流动性预测流动性预测是指对未来一段时期内资金流入流出总量及其盈余(缺口)的预测，包括短期、中期、长期和特定期流动性预测，是流动性管理决策和操作的依据。10、流动性缺口率是指流动性缺口与到期流动性资产的比例。流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额。11、敏感性分析敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（四）操作风险（7题）1、操作风险点是指导致某一业务或管理活动具体流程环节失败的行为或事项。2、风险信号是指风险因素表现出来的某些违反常态、常规、制度的行为或现象，这些异常行为举措或现应当可以明显观察得到。3、风险因素是指可能导致业务流程、操作环节失败的内外部行为或事项。4、业务连续性计划是指为保证企业业务的正常进行和快速恢复而采取的一种特定程序，此程序要保证在面对不利事件（如自然灾害）、技术故障、误操作以及恐怖事件时企业能够维持对客户的服务。5、声誉风险声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。6