电力期货的运用

电力期货的运用作者：聂挺学位授予单位：南昌大学参考文献(32条)1.U..S.DepartmentofEnergy,Washington,D,C,,ontheWorldwideWeb2.Somedatawastakenfromthewebsite3.王锡凡.王秀丽.陈皓勇电力市场基础4.曾呜.孙昕.张启平电力市场交易与电价理论及其应用5.国家电网公司中国电力市场分析与研究2003年春季报告6.国家电力调度运行中心美国电力市场与调度运行7.张亦春经融市场学8.张少华电力市场远期合同的风险建模理论研究[学位论文]博士20009.文建明论电力期货合约在电力市场的价格风险规避作用10.张少华.李渝曾.言茂松考虑用户需求不确定性的电力期货合同模型[期刊论文]-控制与决策1999(z1)11.张少华.言茂松.刘秀玉用户与电力公司之间电力期货合同的风险建模[期刊论文]-上海大学学报（自然科学版）1999(3)12.JohnCHullOptions,Futures,andOtherDerivatives13.WenYuanLin.CarloCarciaAnOptimalGeometricHedgingModelinthePowerMarketEnvironment200114.RafalWeronEnergypriceriskmanagement200015.BurceChapman.AlunadFaruqui.DanHansen.ChrisHolmesHedgingExposuretoVolatileRetailElectricityPrices200116.ElizabethTashjianOptimalFuturesContractDesign1995(02)17.CABrown.SDTaylorAtestoftheAsaymodelforpricingoptionsontheSPIfuturescontract1997(05)18.JoostMEPennings.RaymondMLeutholdIntroducingnewfuturescontracts:reinforcementversuscannibalism200119.GonzaloCortazar.EduardoSSchwartzImplementingastochasticmodelforoilfuturesprices200320.ShmuelSOrenIntegratingrealandfinancialoptionsindemand-sideelectricitycontracts200121.JosephADoucet.KyungJoMin.MichelRoland.ToddStraussElectricityrationingthroughatwo-stagemechanism199622.JohnMSequeira.MichaelMcAleer.Ying-FoonChowEstimationofalternativepricingmodelsforcurrencyfuturescontracts199923.Shi-JieDeng.BlakeJohnson.AramSogomonianExoticelectricityoptionsandthevaluationofelectricitygenerationandtransmissionassets200124.SimoMakkonen.RistoLahdelmaAnalysisofPowerpoolsinthederegulatedenergymarketthroughsimulation200125.MelanieCao.AnlongLi.JasonWeiWeatherDerivatives:ANewClassofFinancialInstruments26.EduradoSchwartzValuingLong-TermCommodityAssets27.KelvinLai.WaiLung.AndrewMarshallAStudyofMispricingandParityintheHangSengFuturesandOptioinsMarkets2002(03)28.Stein-ErikFleten.JacobLemmingConstructingforwardpricecurvesinelectricitymarkets200329.JussiKeppo.MikaRasanenPricingofelectricityrariffsincompetitivemarkets199930.Chi-KeungWoo.EraHorowitz.KhoaHoangCrosshedgingandforward-contractpricingofelectricity200131.VickyHenderson.Davidhobson.GlennkentwellANewClassofCommodityHedgingStrategies:APassportOptionsApproach2002(03)32.RobertBrooks.AAEl-KeibALife-CycleViewofElectricityFuturesContracts相似文献(10条)1.期刊论文聂挺.NieTing电力期货的应用-科技广场2005,(3)本文简要介绍了电力期货的概念、功能、以及通过算例说明电力期货的引入可以有效地降低电力市场的价格风险2.学位论文刘峰中国电力市场的电力期货应用研究20052003年6月我国电监会要求电力市场主体统一在区域电力市场交易平台上进行交易，以远期合同交易为主，最终将电力期货、期权等金融市场列为远期目标。自从电力工业市场化运营以后，电力已成为价格最易变的一种商品。电力市场中电价的易变性使得各个市场参与者都面临巨大的利益损失风险，如果不加以有效的防范，将会导致灾难性的后果。而电力期货交易正是防范、化解电力现货市场价格风险的有效工具。全文主要分三个部分。第一部分是对电力市场化改革进程以及相应的电力交易方式进行介绍，为电力期货的引入做了必要的铺垫。第二部分是对电力期货应用的研究，重点分析了电力商品作为期货的可行性及其特殊性，并在此基础上对电力期货的交易模式进行了探讨，给出了一些结合电力商品特殊性对电力期货交易模式进行改进的思路。第三部分是在我国发展电力期货的意义和可行性分析，并提出了在我国发展电力期货市场的一些思路。3.会议论文周黎英.喻洁小波神经网络在电力期货价格预测中的应用研究2007提高电力期货价格的预测精度，对于指导正确操作、稳定电力市场价格、促进电力市场快速平衡发展有着积极的意义。本文结合小波变换与神经网络的有关理论，给出了基于小波神经网络的电力期货价格预测的具体学习算法并用Nordpool交易所的数据进行了训练和检测，通过与常用的BP神经网络比较，该网络显示出了较快的学习速率和较高的预测精度。4.学位论文文建明论电力期货合约在电力市场中的价格风险规避作用2000论文首先介绍了期货的基本概念、期货交易的作用和特征.为进一步深入探讨电力期货的风险规避作用奠定了理论基础.该文在回顾和评述了中国期货市场发展状况的前提下,介绍了国际电力期货市场的发展和运作状况,对电力期货的套期保值作用进行了深入的分析和探讨,介绍了期货的基差风险和最佳套期比率,指出电力期货合约是电力企业进行规避价格风险的有效工具.最后,该文对在中国进行电力期货的运和需要注意的事项和要求进行了评价并指出了今后的发展方向.5.期刊论文杨晓江.马国玮.YANGXiao-jiang.MAGuo-wei引入电力期货与期权交易的探讨-福建电力与电工2007,27(4)介绍了期货、期权的概念和原理;阐述了英国电力市场的运行经验;对电力期货、期权合约进行了讨论.6.期刊论文朱太辉.吴忠群.ZHUTai-hui.WUZhong-qun发电商利用电力期货规避现货交易风险模型-电网技术2008,32(6)采用传统的期货价格决定理论分析了电力期货价格波动和远期现货价格预期的关系;在此基础上,根据期初现货电价和期货电价的数量关系详细阐述了发电商期货交易的策略选择、电力期货的套期保值机理以及电力期货的套利投机策略.在合理选择期货保值策略的情况下,电力期货将会减少发电商远期现货交易实际面对的电价波动幅度,并提高远期现货交易的预期收益.此外,电力期货的套利投机在增加发电商风险的同时也会提高其总收益.7.学位论文杨柳我国推出电力期货的必要性研究2006电力市场是电力工业市场化改革的产物，是近几年一个十分热门的研究领域。我国上世纪末已迈出电力体制改革的步伐，随着市场化进程的深入和厂网分开、竞价上网的逐步实施，我国电力市场的稳定发展面临诸多挑战，根据这个背景，本文在系统探讨我国电力市场发展状况的基础上，对我国推出电力期货的必要性做了较为深入的研究。首先，本文在介绍我国电力市场发展现状、特点的基础上，指出我属电力市场存在的三大问题：电价及其形成机制的不合理、电力企业风险的加剧以及供求矛盾的突出，说明我国电力市场亟待改善：接着，本文将电力期货引入我国电力市场，就我国推出电力期货后所产生的影响及作用展开系统的理论与实证研究，从经济学原理和实证检验两方面论证如果我国推出电力期货后，电力期货将如何影响我国电价及其形成机制、电力市场风险以及电力供求状况，分析期货特有的价格发现、风险规避和资源配置等功能对完善我国电力市场发展所起的积极作甩，并从中得出结论：在我国电力市场化改革过程中适时推出电力期货对完善我国电力市场发展具有重要意义；最后，在总结本文研究结论的基础上，对我国推出电力期货的前景及今后的研究方向提出一些构想和建议。8.期刊论文周浩.陈建华关于发展电力期货市场的探讨-中国电力2003,36(6)从期货商品的特点出发,分析电力作为一种期货商品的可行性;同时又由电力期货可实现的一些功能论述电力实现市场化改革后引入电力期货的必要性.通过对美国加州电力市场相关数据的试算,说明电力期货的引入可以有效地降低电力市场的价格风险.结合中国的具体情况讨论电力期货在中国的今后发展.可以预见,随着中国电力市场的逐步建立和发展,中国将来也必然会引入电力期货.因此,现在研究电力期货及其在中国实施中可能遇到的各种问题是必要的.9.期刊论文周黎英.赵国树.喻洁小波神经网络在电力期货价格预测中的应用研究-硅谷2009,(24)提高电力期货价格的预测精度,对于指导正确操作、稳定电力市场价格、促进电力市场快速平衡发展有着积极的意义.在常用小波神经网络模型的基础上,对网络输出层的激励函数进行改进,给出该网络的具体学习算法并用Nordpool交易所的电力期货价格数据对该小波神经网络进行了训练和检测,通过与常用的小波神经网络比较,该网络显示出较快的学习速率和较高的预测精度.10.学位论文周黎英基于小波及神经网络的电力期货价格预测应用研究2008电力期货市场作为一种高级的电力市场形态，由于具有独特的运行机制和特有的价格发现与规避风险的功能，已经被发达国家所广泛采用。电力期货价格的形成特点使它比电力现货价格更具真实性、超前性和权威性，更能反映商品的实际价值和价格变动趋势。较为准确的预测电力期货价格对于稳定电力市场价格、促进电力市场快速平衡发展有着积极的意义。本文重点是研究电力期货价格的预测方法。本论文首先介绍了期货的基本概念、期货交易的作用和特征。根据我国电力行业所进行的电力市场改革的实际情况，借鉴国际上电力期货市场的经验，分析了在我国引入电力期货的可能性和必要性。在介绍国内外对电力期货的研究状况的基础上，分析了进行电力期货价格预测的重要性。其次，本文深入研究了神经网络和小波分析的基本理论和方法，特别是研究了两者各自的优点与缺点，参考并借鉴了现有的各种小波神经网络的理论与方法，吸取其优点，提出了适合电力期货价格预测的小波神经网络。进而研究并利用了小波神经网络进行电力期货价格预测的基本理论和方法。为了验证理论和方法的正确性，最后