JRT006622019银行间市场业务数据交换协议第2部分应用层

ICS35.240.40A11JR中华人民共和国金融行业标准JR/T0066.2—2019代替JR/T0066—2011银行间市场业务数据交换协议第2部分：应用层Interbankmarketinformationexchangeprotocol—Part2：Applicationlayer2019-01-08发布2019-01-08实施中国人民银行发布JR/T0066.2—2019目次前言................................................................................II1范围..............................................................................12规范性引用文件....................................................................13术语和定义........................................................................14报文格式..........................................................................15报文定义..........................................................................1附录A（规范性附录）域字典........................................................122附录B（资料性附录）主要技术变化..................................................201参考文献...........................................................................209IJR/T0066.2—2019前言JR/T0066《银行间市场业务数据交换协议》分成3部分：——第1部分：语法、结构与会话层；——第2部分：应用层；——第3部分：适流表示层。本部分为JR/T0066的第2部分。本部分依据GB/T1.1—2009给出的规则起草。本部分代替JR/T0066—2011《银行间市场业务数据交换协议》的应用层内容，未被代替的内容纳入JR/T0066的第1部分。本部分与JR/T0066—2011替代部分相比，主要技术变化说明见附录B。本部分由中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心提出。本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。本部分负责起草单位：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心。本部分参与起草单位：中国人民银行科技司、银行间市场清算所股份有限公司、中央国债登记结算有限责任公司。本部分主要起草人：许再越、姚前、杨富玉、朱荣、叶胜国、姜才康、王成勇、胡剑、李正、陈彬、胡卫平、沈峻、崔嵬、郦永达、余波、曲维民、孙小林、沈薇薇、茅廷、杨帆、夏志江、孙英昊、包晓晶、赵俊锋、卢艳民、崔奇、邓钢轶、严璐祎、沈叶、李珏峰、魏成。JR/T0066于2011年6月2日首次发布，本次为第一次修订。IIJR/T0066.2—2019银行间市场业务数据交换协议第2部分：应用层1范围JR/T0066的本部分规定了银行间市场参与方进行交易所使用的数据交换协议（InterbankMarketInformationExchangeProtocol，简称IMIX）的应用层协议规范，包括报文定义、域字典等。本部分适用于外汇市场、货币市场和衍生品市场的前、中、后台以及债券市场的前、中台，不含债券市场的后台清算、结算部分。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。JR/T0066.1—2019银行间市场业务数据交换协议第1部分：语法、结构与会话层3术语和定义JR/T0066.1—2019界定的下列术语和定义适用于本文件。3.1重复组repeatinggroup由重复次数和若干组同类数据组成的域集合。[JR/T0066.1—2019，定义3.2]3.2组件component在会话报文和应用报文中，按照一定业务逻辑组成的域集合。[JR/T0066.1—2019，定义3.3]4报文格式报文格式见JR/T0066.1—2019第4章。5报文定义5.1应用报文组件1JR/T0066.2—20195.1.1说明应用报文中有很多共用的数据域集合——组件。本部分中定义了一些关键组件，在应用报文定义中直接用名称引用这些组件。实际的报文定义和使用中，则应将组件扩展开成为相应的数据域集合。数据域集合多次重复用以传输若干组同类的数据时，本部分将此类数据域集合定义为重复组。重复组定义时，可定义其包含的具体数据域，或定义包含的组件，此时组件对应的整组数据域都位于组件所在重复组的级别上，应遵从重复组的域顺序规则。下文中所提及的域号见附录A。5.1.2组件ApplicationPagingControl组件ApplicationPagingControl用于应用层的批量报文分页控制，保证批量报文传输完整性。组件结构见表1。表1ApplicationPagingControl组件结构域号/嵌套组件名域名11210ApplCurrNumPage11211ApplPageSize11212ApplTotNumMessages11213ApplTotNumPages组件应用样例见表2。表2ApplicationPagingControl组件应用样例域号/嵌套组件名域名描述取值示例11210ApplCurrNumPage当前页码。111211ApplPageSize每页显示条数。2011212ApplTotNumMessages结果记录总数。50011213ApplTotNumPages总页数。255.1.3组件ApplicationSequenceControl组件ApplicationSequenceControl用于应用层的批量报文序列控制。组件结构见表3。表3ApplicationSequenceControl组件结构域号/嵌套组件名域名1180ApplID11232ApplRefSeqNum1181ApplSeqNum组件应用样例见表4。2JR/T0066.2—2019表4ApplicationSequenceControl组件应用样例域号/嵌套组件名域名描述取值示例1180ApplID应用报文隶属的应用ID。122111232ApplRefSeqNum应用发送的报文所对应的接收到的报文序列，通常用于事务性场景。1231181ApplSeqNum应用发送的报文序列。35.1.4组件ClearingReferenceData组件ClearingReferenceData描述清算信息。组件结构见表5。表5ClearingReferenceData组件结构域号/嵌套组件名域名11143ClearingMethod11144ClearingStatus5.1.5组件CommissionData组件CommissionData描述交易中的手续费信息。组件结构见表6。表6CommissionData组件结构域号/嵌套组件名域名12Commission13CommType5.1.6组件DiscretionInstructions组件DiscretionInstructions描述订单交易中交易员期望展示价格与可接受的成交价信息。组件结构见表7。表7DiscretionInstructions组件结构域号/嵌套组件名域名388DiscretionInst389DiscretionOffsetValue5.1.7组件DisplayInstruction组件DisplayInstruction描述可显示的报价量。该组件多用于冰山订单中。组件结构见表8。3JR/T0066.2—2019表8DisplayInstruction组件结构域号/嵌套组件名域名1084DisplayMethod1138DisplayQty5.1.8组件EligibilityIndicators组件EligibilityIndicators描述数据或权限的使用范围。组件结构见表9。表9EligibilityIndicators组件结构域号/嵌套组件名域名10356BondForwardIndicator10351CashBondIndicator10354CollateralRepoEligibilityIndicator10352OptionEligibilityIndicator10353OutrightRepoEligibilityIndicator10357SBLIndicator10367WhenIssuedIndicator5.1.9组件FinancingDetails组件FinancingDetails描述交易品种的首期和到期结算方式。组件结构见表10。表10FinancingDetails组件结构域号/嵌套组件名域名918AgreementCurrency919DeliveryType10045DeliveryType2917EndDate916StartDate5.1.10组件Instrument组件Instrument描述本币和外汇市场交易的交易品种信息。组件结构见表11。表11Instrument组件结构域号/嵌套组件名域名48SecurityID22SecurityIDSource55Symbol106Issuer4JR/T0066.2—2019域号/嵌套组件名域名107SecurityDesc167SecurityType200MaturityMonthYear201PutOrCall202StrikePrice223CouponRate224CouponPaymentDate225IssueDate228Factor10273RedemptionDate255CreditRating460Product541MaturityDate762SecuritySubType873DatedDate874InterestAccrualDate947StrikeCurrency965SecurityStatus1147UnitOfMeasureQty1151SecurityGroup1191PriceUnitOfMeasure1195OptPayoutAmount1227ProductComplex1301MarketID1482OptPayoutType10003ActualMaturityDate10006AnnouncementDate10013CalcMethod10016CashSubPropCap10017CirculationSize10030CouponPaymentFrequency10031CouponRateType10032CreditRatingAgency10043DelistDate10053FaceValue10054FirstPeriodStartDate10067IndexOfPresentTotalValue10075IOPValue10076IssuePx10078IssueSize5JR/T0066.2—2019域号/嵌套组件名域名10079LastIOPValue10083LastSubRedempMinUnit10085LastTradeDate10145ListDate10176MarketIndicator