南方现金增利基金XXXX年年度报告摘要

南方现金增利基金2012年年度报告摘要2012年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年3月29日南方现金增利货币2012年年度报告摘要第2页共30页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称南方现金增利货币基金主代码202301基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月5日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额48,929,935,462.60份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：南方现金增利货币A南方现金增利货币B下属分级基金的交易代码：202301202302报告期末下属分级基金的份额总额25,854,819,911.25份23,075,115,551.35份注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金”。2.2基金产品说明投资目标本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。投资策略南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策南方现金增利货币2012年年度报告摘要第3页共30页略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。业绩比较基准本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日）本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起）2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革赵会军联系电话[phone]电子邮箱[e-mail]@icbc.com.cn客户服务电话400-889-889995588传真[phone]信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址南方现金增利货币2012年年度报告摘要第4页共30页§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方现金增利货币A阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9921%0.0028%0.3456%0.0000%0.6465%0.0028%过去六个月1.9241%0.0025%0.6943%0.0001%1.2298%0.0024%过去一年4.3095%0.0032%1.4557%0.0002%2.8538%0.0030%过去三年10.8383%0.0042%4.3874%0.0002%6.4509%0.0040%过去五年17.2066%0.0083%9.1144%0.0023%8.0922%0.0060%3.1.1期间数据和指标2012年2011年2010年南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币A南方现金增利货币B本期已实现收益956,511,463.07793,779,856.39344,073,565.94257,611,830.5191,895,825.5382,739,736.65本期利润956,511,463.07793,779,856.39344,073,565.94257,611,830.5191,895,825.5382,739,736.65本期净值收益率4.3095%4.5588%4.0274%4.2760%2.1458%2.3907%3.1.2期末数据和指标2012年末2011年末2010年末期末基金资产净值25,854,819,911.2523,075,115,551.3511,870,517,585.7012,491,400,912.245,220,195,209.845,354,413,377.73期末基金份额净值1.00001.00001.00001.00001.00001.0000南方现金增利货币2012年年度报告摘要第5页共30页自基金合同生效日起至今29.2274%0.0066%17.8984%0.0020%11.3290%0.0046%南方现金增利货币B阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0528%0.0028%0.3456%0.0000%0.7072%0.0028%过去六个月2.0467%0.0025%0.6943%0.0001%1.3524%0.0024%过去一年4.5588%0.0032%1.4557%0.0002%3.1031%0.0030%过去三年11.6356%0.0042%4.3874%0.0002%7.2482%0.0040%自基金合同生效日起至今12.7815%0.0054%5.0197%0.0002%7.7618%0.0052%注：本基金收益分配为按月结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较南方现金增利货币2012年年度报告摘要第6页共30页注：1、根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。2、本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日）本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起）南方现金增利货币2012年年度报告摘要第7页共30页3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方现金增利货币2012年年度报告摘要第8页共30页3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元南方现金增利货币A年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2012年817,440,307.73110,697,358.7828,373,796.56956,511,463.07本期分红十二次2011年283,029,332.4745,544,398.6115,499,834.86344,073,565.94本期分红十二次2010年74,897,365.1212,357,706.264,640,754.1591,895,825.53本期分红十二次合计1,175,367,005.32168,599,463.6548,514,385.571,392,480,854.54南方现金增利货币B年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2012年715,343,122.3657,956,341.5020,480,392.53793,779,856.39本期分红十二次2011年222,657,814.0120,509,271.6414,444,744.86257,611,830.51本期分红十二次南方现金增利货币2012年年度报告摘要第9页共30页2010年72,374,365.986,202,416.554,162,954.1282,739,736.65本期分红十二次合计1,010,375,302.3584,668,029.6939,088,091.511,134,131,423.55§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。截至报告期末，公司管理资产规模近2,300亿元，旗下管理37只开放式基金，2只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘朝阳本基金基金经理2011年10月17日-5北京大学光华管理学院金融硕士学位，2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今，任南方50债基金经理；2011年10月至今，任南方现金基金经理。韩亚庆本基金基金经理、固定收益部副总监2008年11月11日-12经济学硕士，具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发南方现金增利货币2012年年度报告摘要第10页共30页银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金，2010年5月至今，担任固定收益部副总监；2008年11月至今，任南方现金基金经理；2010年11月至今，任南方广利基金经理。注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方现金增利基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法