时间序列分析期末考试

诚信应考,考试作弊将带来严重后果！湖南大学课程考试试卷课程名称：时间序列分析；课程编码：试卷编号：A；考试时间：120分钟题号一二三四五六七八九十总分应得分202015152010100实得分评卷人一、简答题（每小题5分，共计20分）1、说明平稳序列建模的主要步骤。2、ADF检验与PP检验的主要区别是什么？3、如何进行两变量的协整检验？4、简述指数平滑法的基本思想。二、填空题（每小题2分，共计20分）1.对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别2.时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。3.时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。4.根据下表，利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优于______模型。教务处填写：____年___月___日考试用专业班级：学号：姓名：装订线（题目不得超过此线）湖南大学课程考试试卷湖南大学教务处5.设ARMA(2,1):1210.50.1tttttXXaX，当a满足_________时，模型平稳。6.设ARMA(2,1)：1210.50.40.3tttttXXX则所对应的特征方程为_______________________。7.简单季节差分模型的模型结构为:______________________。8、对于时间序列tX，如果___________________，则~2tXI。9.设时间序列tX为来自GARCH(p,q)模型，则其模型结构可写为_____________。10.k步差分的定义为ktX___________________________。三、（15分）设{}t为正态白噪声序列，2tt0,EVar，时间序列}{tX来自1t-21-0.80.5X+1.1ttttXX试检验模型的平稳性与可逆性。四、（15分）设}{tX服从ARMA(1,1)模型：110.80.6ttttXX其中1001000.3,0.01X。1、给出未来3期的预测值；（8分）2、给出未来3期的预测值的95%的预测区间（0.9751.96u）。（7分）五、（20分）设平稳时间序列}{tX服从AR(1)模型：10.8tttXX，其中{}t为白噪声，求.),(Var(E222和），ttXX六、(1)请分别论述ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-M（即GARCH-in-Mean模型）模型的经济含义；（5分）(2)请简要给出ARCH(1)模型、GARCH(1,1)模型,EGARCH(1,1)模型以及GARCH(1,1)-M模型的形式。（5分）题目不得超过此线湖南大学课程考试试卷湖南大学教务处