基金投资管理系统O32用户手册(01更新)

基金投资管理系统O3.2用户手册(V1.2)基金与机构理财事业部2011年1月基金投资管理系统O3.2用户手册第1页共231页欢迎使用恒生基金投资管理系统O3.2欢迎使用恒生基金投资管理系统O3.2，恒生电子股份有限公司的基金、保险、银行、信托业资产管理解决方案。使用恒生基金投资管理系统O3.2,可以使您的投资工作变得方便快捷又安全可靠。通过本系统，您可以方便的建立投资组合，快速的下达指令、委托，同时系统完善的风控功能能让您避开各种投资风险。使用本手册本手册主要包括以下Ⅴ部分：第Ⅰ部分系统入门系统的功能特点及主界面介绍第Ⅱ部分投资前准备介绍系统投资前相关基础信息的维护工作。第Ⅲ部分日中交易介绍系统在日常交易中的相关工作。第Ⅳ部分投资流程介绍日终交易所闭市后的相关工作。第Ⅴ部分信息查询介绍系统中各报表的作用及其字段含义。约定说明文档中的符号格式说明【组合管理】：表示一个菜单。【】中的部分表示菜单的名称。确定：表示一个按钮，方框中的部分表示按钮的名称。字段说明：表示字段说明，文字部分是字段名称。[刷新]：表示右键菜单：[]中的部分是菜单名称。个股指令：表示一个Page页，中的部分的Page页的名称。基金投资管理系统O3.2用户手册第2页共231页文档修订记录日期版本修订人修订说明2009-10V1.0陈康初稿2010-8V1.1陈康根据系统升级进行更新22001111--11V1.2陈康根根据据11113300版版本本进进行行更更新新基金投资管理系统O3.2用户手册第3页共231页第I部分系统入门1系统简介恒生基金投资管理系统O3.2是一个基于Oracle数据库，纯三层架构，在多年专业经验积累下开发的服务于基金、保险业的应用程序。系统对数据库的访问采用了小权限用户，使其具有更高的安全性。同时将业务逻辑集成到应用服务器中实现，对系统的基本功能以Tuxedo服务的方式提供出来。前台采用DLL方式进行模块化处理，从而具有更强的业务扩展能力。系统采用中间件的负荷平衡能力，有效消除系统瓶颈，从而在性能上获得大幅度提高。在实时转换端，系统则根据用户席位的配置情况，有效均衡席位的报盘记录，为用户大规模的资产管理提供强有效的支持。系统的账户结构分为基金层、资产单元层和投资组合层。如图（1.1）图（1.1）其中资产单元是资金管理的最小单位，将一个基金的资金分成若干分，每一份资金对应一个资产单元，可以给不同的人员来管理。在一个资产单元内，可以设置多个投资组合，每个组合只能隶属于一个资产单元。可以针对组合进行资产配置,设置相应的一组证券及权重，方便针对这些组合进行投资管理。基金资产单元1资产单元2投资组合1投资组合2投资组合3投资组合4投资组合5基金投资管理系统O3.2用户手册第4页共231页2系统界面介绍2.1登陆系统双击图标，若是首次启动会出现以下对话框如图(2.1.1)图（2.1.1）输入相应的应用服务器IP地址、端口号、tuxedo密码后点击确定按钮后将出现投资系统的登陆窗口。如图（2.1.2）图（2.1.2）输入相应的操作员代码及操作员密码后点击登陆按钮，登陆系统（系统还提供了按操作员姓名、域用户等多种登入方式）。2.2系统窗口登陆系统后，显示主窗口如图（2.2）基金投资管理系统O3.2用户手册第5页共231页图（2.2）2.3工具栏打开工作区：设置登录时自动打开的菜单。保存工作区：保存自定义的工作区。更改登陆操作员：注销用户。更改密码：更改操作员密码。锁屏：锁屏。发送消息：向其他操作员发送消息。刷新数据：刷新数据。定制常用功能：维护自定义的常用菜单，方便日后使用。操作员离岗设置：若操作员置为离岗，则指令在进行自动分发时不会分发给离岗的交易员。业务提醒记录：开通业务提醒功能后，点击该按钮可查看提醒记录。基金投资管理系统O3.2用户手册第6页共231页第II部分投资前准备投资前准备主要介绍系统的各项基础参数设置和如何维护一只新基金，建立投资组合以及在每日交易前系统管理员所需要做的一些准备工作。3新基金账户维护3.1基金属性维护功能介绍【基金属性维护】位于【系统管理】→【基金信息】→【基金属性维护】，用于维护基金的基本信息。操作介绍新增基金：点击新增按钮，如图（3.1.1）和（3.1.2）为基金属性维护的新增界面，分基本信息和清算信息。图（3.1.1）基金投资管理系统O3.2用户手册第7页共231页图3.1.2其中“基金序号”、“基金代码”、“基金简称”三项不能为空，且序号和代码不能重复。通过选择“基金类型”可维护不同类型的基金，目前系统可选有：开放式基金、封闭式基金、货币市场、社保、QDII等几种类型。删除基金：点击界面下方的删除按钮，若基金已在使用则不能被删除，只能注销。注销基金：点击界面下方的注销按钮，注销后不能对其再进行修改、删除操作。详细说明主要字段含义：资产单元：放置所有本基金状态不明确的资金，作为缺省划入资金的资产单元。组合编号：放置所有本基金状态不明确的证券，作为缺省增加证券的组合单元。结束日期：用于风控时判断不能做到期日迟于结束日期的相关业务。结算参与人编号：用于区分交易所的接口。投资方向：0.无、1.货币市场、2.投资ETF基金，若是货币基金需选择1；若是ETF联结基金需要选择2基金投资管理系统O3.2用户手册第8页共231页TA金额交收方式：0：按赎回款全额交收、1：按净赎回金额交收允许投资的市场：默认为上交所、深交所、银行间、场外。资金合用标志：表示取可用资金时，是否汇总所有的币种。0：不合用；1：合用。清算模式：0：统一清算、1：独立清算、2：分仓清算；独立清算的基金，有自己单独的清算流程。T+N清算：N值只有0和1的选择，对独立清算的基金有用。清算时点：表示该基金T日的业务在T+N清算时点之后，才能结束。境内托管行：需要实现在系统中【系统管理】→【系统设置】→【银行信息维护】中维护好有托管资格的银行。银行间托管行账号：用于和银行间实时接口配对。头寸控制点：1：预置指令；2：指令；3：交易，下拉多选框进行设置，选择上的表示需要控制可用头寸。证券控制点：1：预置指令；2：指令；3：交易，下拉多选框进行设置，选择上的表示需要控制可用数量。长期停牌证券估值方式：0：按照停牌前最新价估值；1：按照公允价估值。3.2组合维护功能介绍【组合维护】位于【组合管理】→【组合维护】，用于基金资产单元及组合的维护，资产单元是资金管理的最小单元，组合是证券管理的最小单元。操作介绍系统中的账户结构分为基金层、资产单元层和投资组合层。一个基金可分为多个资产单元，一个资产单元有可分为多个组合，属于同资产单元下的组合公用资金。如图（3.2.1）所示图（3.2.1）新建资产单元：选中基金层后点击右下角的新增按钮来新建资产单元，如图（3.2.2）基金投资管理系统O3.2用户手册第9页共231页图（3.2.2）新增投资组合：选中资产单元后，点击新增按钮可新建投资组合，如图（3.2.3）图（3.2.3）组合权限等同：点击组合权限等同按钮后，选择好模板组合，可快速等同目标组合的证券类别权限和委托方向权限。基金投资管理系统O3.2用户手册第10页共231页详细说明主要字段含义：股指最低准备金：用于股指期货投资，表示最低备付金不能低于所维护的数额。TA申赎拆分比例：当有多个资产单元时，TA的申购赎回按比例拆分到各个资产单元。资金管理允许透支：表示在手工做资金调整的时候是否允许超过可用金额。投资时允许透支：表示在指令下达时允许透支。资产类型：用于保本基金维护，分收益资产和保本资产。组合类型：分个股组合跟基本组合，个股组合可以买卖任意有证券类别权限和委托方向权限的证券。基本组合中有一成份股的概念，基本组合交易前事先要维护好成份股，在投资时只能买卖成份股中的证券。基本组合多用于ETF基金。投资类型：根据新会计准则分为：可交易、可供出售、持有到期、贷款和营收款项四类。允许投资的业务分类：用于选择该组合允许投资的业务类别。净值比例：用来存放该组合的目标市值占基金净值的比例，这样可以根据此比例计算出各个证券的目标数量是多少。证券的目标数量=基金净值×基金净值比例×证券权重/最新价3.3股东和席位维护功能介绍【股东席位维护】位于【系统管理】→【基金信息】→【股东席位维护】，用以维护包括席位维护、股东维护、交易股东、交易席位。操作介绍席位维护：维护交易市场的席位代码、席位名称、主席位、使用的基金等信息。操作类型：增加、删除、修改、查询。如图（3.3.1）是席位信息维护的新增界面基金投资管理系统O3.2用户手册第11页共231页图（3.3.1）股东维护：维护交易市场的股东代码、股东名称、指定席位、允许操作的证券类别、使用的基金等信息。操作类型：增加、删除、修改、查询、注销、更换主席位。如图（3.3.2）是股东维护的新增界面图（3.3.2）注销：点击注销按钮将股东的状态置为注销，注销的股东不允许进行修改。更换主席位：点击更换主席位按钮选择更换后的新主席位，点击确定按钮，即可完成更换主席位操作。但是，当深交所股东指定席位为空时，不能更换主席位。交易股东维护：定义基金、组合，和股东的对应关系，表示交易时，使用哪个股东。同个基金下，一个组合指定一名交易股东，或基金下所有组合同时指定一名交易股东，表示基金投资管理系统O3.2用户手册第12页共231页该组合今天用哪个股东交易。如图（3.3.3）为交易股东维护新增界面。图（3.3.3）交易席位维护：用于定义基金、组合，和席位的对应关系，组合和席位，是多对多关系，对每个组合，必须设置一个或多个席位是当天交易的。表示组合使用哪些席位，当天交易时使用哪个交易席位。如图（3.3.4）为交易席位维护的新增界面图（3.3.4）详细说明主要字段含义席位信息维护：主席位：对于深圳交易所，每个席位有对应的主席位，对于上海交易所，是指定交易模式，主席位是绑定在股东上的，上海没有主席位概念。使用的基金：表示该市场在对应席位上使用的基金。可多选，由“，”分割开。股东维护基金投资管理系统O3.2用户手册第13页共231页使用的基金：一个股东可以多基金共用，基金ID之间加“,”格开，如：1,2,3，但其类型只能同时是年金、专户和除年金专户外的其它类型中的一种；对于年金和专户类型的基金，一个交易市场上只能有一个股东。交易股东维护投资组合编号：-1表示所有组合，是系统自动同步更新的，不能删除。基金编号:不包含基金类型是年金或者专户的基金。3.4利率维护功能介绍【利率维护】位于【系统管理】→【基金信息】→【利率维护】，用于维护基金利率信息，包括年利率、年利率计算天数、利息税比率。操作介绍如图（3.4.1）为利率维护的新增界面。图（3.4.1）利率等同：点击等同将目标基金的利率设置成与模板基金相同的利率。如图（3.4.2）图（3.4.2）基金投资管理系统O3.2用户手册第14页共231页利率导入：点击央行利率导入将利率以*.xls,*.dbf的格式导入系统。利率导出：点击导出将利率导出到指定的文件中，目前支持的文件格式有：*.xls,*.dbf,*.txt,*.csv,*.htm,*.rtf。3.5费用维护功能介绍【费用维护】位于【系统管理】→【基金信息】→【费用维护】，用于维护系统费用信息。操作介绍如图（3.5.1）是费用维护的新增界面。图（3.5.1）费用等同：点击等同将目标基金下目标席位的各项费用等同于模板基金下模板席位的各项费用。费用导出：点击导出将各项费用导出到指定的文件中，目前支持的格式有：*.xls,*.dbf,*.txt,*.csv，*.htm,*.rtf。详细说明字段含义：金额区间最大/最小：不同金额有不同的费率(费用)。是按成交金额确定区间，包括对于一些费用是成交面值的比例（实际上，对于按成交面值计算的费用，是不分区间的）。分合标志：表示费用的计算方式是分笔、合笔或金额上下限。基金投资管理系统O3.2用户手册第15页共231页3.6申报回报路径功能介绍【申报回报路径】位于【系统管理】→【基金信息】→【申报回