商业银行复习

复习题型：一、单项选择题（共20小题，每题1分，共计20分）二、多项选择题（共20小题，每题1分，共计20分）三、判断题（共10小题，每题1分，共计10分）四、简答题（共3小题，每题5分，共计15分）五、计算题（共4小题，共计20分）六、材料分析题（共1小题，计15分）1.简述1988年《巴塞尔协议》对银行资本金的分类。2.巴Ⅲ协议主要内容及其对中国银行业的影响。3.商业银行发行金融债券与吸收存款筹资的差别是什么？4.商业银行证券投资梯形期限策略的内容和优缺点是什么？5.简述影响商业银行超额准备金需要量的因素有哪些？6.简述商业银行短期借款的渠道和管理要点。7.商业银行贷款的五级分类是如何分类的？如何控制不良贷款损失？8.商业银行贷款定价的原则是什么？9.什么是表外业务？有何特点？商业银行为什么要发展表外业务？10.当利率处于不同周期阶段时，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行的净值有什么影响？11.当利率处于不同阶段时，银行应如何配置利率敏感性资金？12.商业银行管理理论中，资产管理思想和负债管理思想各自强调的管理重心和所处环境差异是什么？13.简述杜邦分析法评价要素的分解和组合。14.我国商业银行业务经营模式现状及存在的问题。15.简述商业银行风险类别。计算题1.假设某银行的资产总额为100亿元，原有资本金为5亿元，红利分配比例为35%，未分配利润为3亿元，资本比率为7%，当资产增长率为8%时，其他条件不变，需要多高的资产收益率？实现11%的资产增长需要多高的红利分配比例？2.某商业银行的总资本规模为100万元人民币，总资产为1470万元人民币，其中现金70万元，短期政府债券280万元，国内银行存款80万元（风险权数为20%），家庭住宅抵押贷款75万元（风险权数为50%），企业贷款965万元（风险权数为100%），用来支持政府发行债券的备用信用证150万元（风险权数为20%），试计算该银行的资本充足率。3.某客户申请500万元的信用额度，实际使用400万元，利率20%（合同）。顾客对其未使用部分支付1%承诺费。银行要求客户必须有相当于实际贷款额的20%和未使用额的5%的存款作为补偿余额。中央银行法定存款准备金率为10%。试估算贷款的税前收益率？4.一家商业银行对某一企业以8%的年利率发放一笔20万的贷款，借款人使用的贷款资金成本为6%，银行全部产权资产占贷款比重为7%,贷款管理费总共为400元,假定借款人所使用的贷款资金净额等于未归还的贷款余额(20万),银行的所得税率为33%,则该笔贷款的税前预期收益率和预期税后收益率为?5.某商业银行共筹集5亿元资金，其中以8%的资金成本率可以筹集支票存款1亿元，以12%的资金成本率可以筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，其成本率为16%。如果存款运用于非盈利资产比重分别为：支票存款为15%，定期和储蓄存款5%。资本性债券全部用于盈利性资产上。该行的税前平均成本率为？%66.12%100%1651%51%1253%151%8516.某银行计划吸收1亿——6亿元存款，并将其用于投资，预计投资边际收益率为11%；管理者认为：以5.75%的利率可吸收1亿元存款；以6.5%的利率可吸收2.5亿元存款；以7%的利率可吸收3.5亿存款；以7.5%的利率可吸收4.2亿存款；以8%的利率可吸收5亿存款；以9%的利率可吸收6亿存款。银行应选择何种存款利率？1、计算每一利率水平下的边际成本率利率水平边际成本率6.5%7%7%8.25%7.5%10%8%10.6%9%12%2、比较边际成本率与边际收益率7.5%和8%的利率水平接近边际收益率，比较利润额7.5%0.14亿8%0.15亿3、选择最佳利率在8%的利率水平下，边际成本率小于边际收益率，且利润额高于7.5%的水平，银行应选择8%的利率7.某客户向银行申请1笔3000万元贷款，由于客户是银行重点客户，虽然银行资金不足，银行还是通过这个申请，为筹集这笔资金，银行出售了利率为9%的2000万元大额存单，并以10%利率向其他行借入1000万元资金。与此贷款申请的有关信用调查和其他费用估计2万元，银行信贷部门分析建议对此贷款至少收取0.25%的风险溢价和0.5%的利润。如银行采用成本加成定价法，则该笔贷款价格是多少？8.某客户向银行申请500万元信贷额度，贷款利率为15%，银行要求客户将贷款额度的20%作为补偿余额存入该银行，并对该补偿余额收取1%的承诺费，则该笔银行贷款的税前收益率为？9.假设某客户申请1000美元贷款，为期一年，利率为8%。贷款银行要求在贷款期间，客户需将贷款的10%放于银行作为存款。请计算该笔贷款的实际利率？并进一步分析？11.某银行用10％的加权平均资金成本筹的1500万资金，扣除6％的法定存款准备金之后用于投资。投资两种证券，一种是12％的应税证券，一种是10％的免税证券，该银行所处边际税率为33％，如何进行投资组合以获得最高收益？12.一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户——某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析13.某商业银行最新财务报表显示其净利差为2.63%，总利息收入为2869亿元，总利息支出为1240亿元。请计算该银行共持有多少盈利资产？假设该银行的总利息收入上升了10%，总利息成本增长了13%，总盈利资产增加5%，请计算其净利差会怎样变化？14.某银行资产负债表中到期日为未来30天的项目如下表所示，试计算30天内的利率敏感性缺口并进一步分析该银行所面临的利率风险？当市场利率上升2%，则银行净利差如何变动？资产金额（百万元）负债金额（百万元）可转让贷款60支票存款200商业贷款120储蓄存款100房地产贷款90货币市场存款100消费者贷款30长期定期存款150短期借款14015.某商业银行在下述日期内到期或有待重新定价的资产和负债金额分布如下表830天3190天90天以上贷款208919711575证券1099875利率敏感性资产活期存款197712682005定期存款12878621货币市场借款1401利率敏感性负债根据上述资料，请回答下列问题：（1）请计算每个期限内的融资缺口。（2）对每个期限而言，若其他条件不变，利率如何变动对银行有利？（3）现假定利率下降2%，各计算期内净利差如何变动？采取何种措施来规避利率风险？830天3190天90天以上贷款208919711575证券1099875利率敏感性资产219820691650活期存款197712682005定期存款12878621货币市场借款1401利率敏感性负债327813542027资金缺口-1080715-377△NIM21.6-14.37.5416.假定一家银行的贷款发放期是5年，支付给银行的年利息是10%（即每年100元），贷款的票面价值是1000元，该贷款的当前收益率为10%，这笔贷款的久期是多少？17.假设银行的资产持续期为3年，负债持续期为2年，总负债为1亿美元，总资产为1.2亿美元，利率起初是10%，后来上涨到12%。问银行净值变化情况？18.某银行的资产负债表和各项资产和负债的持续期如下表。请计算该银行面临的持续期缺口，并进一步分析该银行所面临的利率风险？现假定利率由7%上升到8%，银行净值如何变化？资产市场价值（百万元）利率持续期（年）负债市场价值（百万元）利率持续期（年）国库券9010%7.490可转让大额存单1006%1.943债券206%1.500定期存款1257.20%2.750商业贷款10012%0.600附属商业票据509%3.918消费者贷款5015%1.200总负债275房地产贷款4013%2.250股东股本资本25合计300合计300