金融风险识别

金融风险管理1第2章金融风险识别主要内容：1.金融风险识别概述2.金融风险资料的整理3.金融风险识别的定性分析4.金融风险识别的定量方法2.1金融风险识别概述金融风险识别的原则金融风险识别的内容金融风险识别的意义2.1金融风险识别概述金融风险识别是指在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统地、连续地认识所面临的各种风险以及分析风险事故的过程或步骤，是风险管理最基础的一步是对风险进行基本的认识和鉴别2.1金融风险识别概述金融风险识别的原则1.全面详细：全面了解各种风险事件、发生的概率、损失的严重程度全面管理2.综合考察：各种方法综合运用3.成本最小：风险识别要量力而行4.科学量化：用科学的方法度量风险的损失5.系统化、制度化与经常化2.1金融风险识别概述金融风险识别的内容1.认知金融风险：感知风险，了解客观存在的各种风险2.分析金融风险：分析引起风险事故的各种因素及其发生的概率1）制作风险清单：风险管理人员逐一列出面临的风险，并将其与经营活动联系起来，便于发现各种潜在的风险因素，找出风险源以及损失程度2）分析可能的损失状况：直接损失、间接损失、责任主体2.1金融风险识别概述风险识别的意义1.是风险管理的第一步2.是风险管理最重要的一步3.决定风险管理的最终效果风险识别的目的1.认识风险；判别风险的类型2.便于衡量风险的大小；风险发生的概率3.为了选择最佳的风险处理方案2.2金融风险资料的整理金融风险资料金融风险资料的收集和整理金融风险资料的统计图2.3金融风险识别的定性分析金融业务特征与金融风险识别金融业务管理与金融风险识别2.3金融风险识别的定性分析金融业务特征与金融风险识别1.从资产负债的性质来识别金融风险2.从资产负债的结构来识别金融风险3.从运营能力来识别金融风险4.结合具体的风险暴露来识别金融风险2.3金融风险识别的定性分析金融业务管理与金融风险识别1.金融风险的影响2.金融风险的诱因2.3金融风险识别的定性分析金融风险的影响？1.宏观经济的影响：降低生产率、扭曲经济结构、2.对社会的影响：引起社会动荡，失业3.对微观主体的影响：降低资金使用效率、增加经营管理成本等4.政治影响：影响政权的稳定性2.3金融风险识别的定性分析金融风险的诱因？1.经济政策2.经营策略3.市场因素4.信用状况P28树状图分析：贷款风险的结构图2.4金融风险识别的定量方法保险调查法与集思广益发德尔菲法与幕景分析法财务报表法与事件树分析法2.4金融风险识别的定量方法保险调查：保险公司对保险标的物的状况进行全面详细的调查集思广益法：头脑风暴法2.4金融风险识别的定量方法德尔菲法：1.专家评价法：利用专家的意见和智慧对风险的诱因和后果进行预测2.经过多次意见征询3.效率低、组织过程较复杂暮景分析法1.对风险的状态进行描绘；可以利用计算机进行2.用图形、符号或曲线表示风险状态3.当某种因素发生变化时，暮景如何变化及变化的可能性4.过程包括：筛选、监测和诊断2.4金融风险识别的定量方法筛选：用某种程序对潜在风险进行分类选择的过程。分析潜在的各种不确定因素，理清哪些因素最可能引起风险损失，哪些因素可以暂时排除，以便对风险进行归类监测：某种风险出现后，对事件、过程、现象和后果进行观测、记录和诊断诊断：对风险进行评价，找原因，进行详细的检查2.4金融风险识别的定量方法诊断法：由内部人员或外部人员进行1.一般经营情况的诊断2.收益情况诊断3.生产情况诊断4.成长性诊断5.安全性诊断2.4金融风险识别的定量方法财务报表法与事件树分析法1.财务报表2.事件树2.4金融风险识别的定量方法财务报表法：利用财务指标识别风险1.资产负债表2.成本核算表3.损益表资产负债率、资本充足率、流动比率、速动比率、贷款比率、盈利能力指标2.4金融风险识别的定量方法财务报表法：利用财务指标识别风险1.资本充足率：8%，4%2.流动性比例：贷款/存款小于75%；流动资产/流动负债大于25%；3.贷款比例：贷款集中度，单个贷款人小于10%，最大10个贷款人小于50%等2.4金融风险识别的定量方法事件树分析法1.依据因果关系和时间发展识别风险事件2.依据时间先后找出影响事件的每一种因素及其发生的可能性（概率）3.依据各因素发展的逻辑关系4.动态分析P36图2.8本章小结金融风险的识别金融风险识别的原则、目的、意义金融风险识别的定性方法金融风险识别的定量方法