期中练习

1、公司B委托银行A用日元按104.50的汇价购买100万欧元以支付一笔货款，当天早晨的开盘价为：美元／日元：102.50／80；美元／欧元：0.9830／60。请问A在什么时候能帮B完成上述交易？2、假定银行报出美元／日元的即期汇率为98.50／80，15天的掉期率为30-40，30天的掉期率为50-40，请问客户购买15天美元、卖30天日元的远期择期汇价各为多少？3、英镑现价为1英镑兑换1.50美元，若一年期债券的利率在美国为3%，在英国为5%，英镑一年期的远期价格应是多少？若英镑一年期的远期价格1.49美元/英镑，怎样套利？若英镑一年期的远期价格1.45美元/英镑，怎样套利？4、p333页第5、10、12题5、美国某出口公司将在未来1个月内收到10000英镑的货款，该公司经理估计未来l个月英镑可能贬值3%，也可能升值2%，出现第一种情况的可能性是60%，出现第二种情况的可能性是40%。目前英镑的即期汇率为1.65美元，1个月远期汇率为1.645美元，如从证券公司购买英镑期权，合同汇率为1英镑=l.645美元，期权费1英镑0.025美元，交割期为1个月以后。该公司属于规模小的个人公司，公司资本有限，同时获得贷款的能力也比较弱。问：①根据以上情况，该公司是否应该采取避险措施？（说明理由）②如果该公司采取避险措施，应采取远期合同法还是期权法？