计量经济学第9章--滞后变量模型

第九章滞后变量模型习题与答案1、什么是滞后变量模型？2、列举常用到的内生滞后变量模型。3、假设货币需求关系式为tttMYR，式中，tM为时间t的实际现金余额；tY为时间t的“期望”实际收入；tR为时间t的利率。根据适应规则，11(1)ttttYYY，01修改期望值。已知tY，tM，tR的数据，但tY的数据未知。（1）建立一个可以用于推导,,和估计值的经济计量模型。（2）假设221()0,(),()0,0;,,ttttsttEEEsYR1tM和1tR与t都不相关。OLS估计值是1）无偏的；2）一致的吗？为什么？（3）假设t=1,ttt的性质类似（2）部分。那么，本例中OLS估计值是（1）无偏的；（2）一致的吗？为什么？4、下表给出了1970—1991年美国制造业固定厂房设备投资Y和销售量X的相关数据。表11970—1991年美国制造业固定厂房设备投资和销售量资料年份厂房开支Y销售量X年份厂房开支Y销售量X197036.9952.8051981128.68168.129197133.6055.9061982123.97163.351197235.4263.0271983117.35172.547197342.3572.9311984139.61190.682197452.4884.791985152.88194.538197553.6686.5891986137.95194.657197668.5398.7971987141.06206.326197767.48113.2011988163.45223.547197878.13126.9051989183.80232.724197995.13143.9361990192.61239.4591980112.60154.3911991182.81235.142（1）以tY代表理想的或长期的建厂房设备企业开支，估计模型tttXY10。（2）如果模型设定为teXYtt20，请用存量调整模型进行估计。答案：1、所谓滞后变量模型是指在某一回归模型中，如果把滞后变量作为解释变量，则称此模型为滞后变量模型。2、考依克模型、适应性期望模型、局部调整模型3、（1）由于tttMYR（1）11(1)ttttYYY（2）第二个方程乘以有11(1)ttttYYY（3）由第一个方程得tttRMY*11*1tttRMY代入方程（3）得ttttttRMYRM)()1(111整理得1(1)tttMYR11(1)(1)tttMR=111(1)(1)tttttYMRR该模型可用来估计并计算出,,和。（2）在给定的假设条件下，尽管t与tM相关，但t与模型中出现的任何解释变量都不相关，因此只是与M存在异期相关，所以OLS估计是一致的，但却是有偏的估计值。（3）如果ttt1，则1tM和t相关，因为1tM与1t相关。所以OLS估计结果有偏且不一致。4、（1）运用软件取得如下结果：12415.06480.053.14ˆtttYXY（-2.98）（6.26）（1.97）9857.02R9841.02RF=621.38，D.W.=1.676（2）1~ln1867.0ln9837.08139.4ˆ~lnttYXY