计量经济学试卷

北京工商大学《计量经济学》试卷(No.10)题号一二三四总分得分一、单项选择题1、经济计量模型是指()A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型0121ttttYXYu，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为()2.(1)ˆ21()dnBhnVar2122.CF3、下列说法正确的有（）A．时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数2R不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项()A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,若解释变量1x和2x的观测值成比例,即有i2i1kxx,其中k为非零常数,则表明模型中存在()A.异方差B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差6、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为()A.mB.m-1C.m-2D.m+17、当联立方程模型中第i个结构方程是不可识别的，则该模型是()A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的8、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量加上全部的前定变量的总个数，用iN表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的个数时，则公式iNH表示()A．不包含在第i个方程中内生变量的个数B．不包含在第i个方程中外生变量的个数C．不包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数D．包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数9、对于有限分布滞后模型tktkttttuXXXXY22110在一定条件下，参数i可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示（mi,,2,1,0），其中多项式的阶数m必须满足（）A．kmB．kmC．kmD．km10、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）A.jiCOVji,0),(B.jiCOVji,0),(C.(,)0,ijCOVXXijD.jiXCOVji,0),(11、在DW检验中，存在负自相关的区域是（）学院专业班级学号姓名密封线（1、请勿在密封线之上答题；2、请在答题纸上方留下相同密封距离）考试纪律承诺本人自愿遵守学校考试纪律，保证以诚信认真的态度作答试卷，如有违纪，接受学校相关纪律处分。本人签名：212().ttteeADWde22.1rnDtrA.4-ld﹤d﹤4B.0﹤d﹤ldC.ud﹤d﹤4-udD.ld﹤d﹤ud,4-ud﹤d﹤4-ld12、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、设21,xx为解释变量，则完全多重共线性是（）0.(021.0.021.22121121xxexDvvxxCexBxxA为随机误差项）14、下列说法不正确的是（）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题16、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法17、已知模型的形式为uxy21,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是()A.1tt,1ttx6453.0xy6453.0yB.1tt1ttx6774.0x,y6774.0yC.1tt1ttxx,yyD.1tt1ttx05.0x,y05.0y18、调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述不正确的有（）A.2R与2R均非负C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2RD.模型中包含的解释变量个数越多，2R与2R就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR19、加权最小二乘法是（）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法20、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）A.)1()(kRSSknESSB.)()1(knRSSkESSC.)1()1()(22kRknRD.)(knRSSESS二、多项选择题1、调整后的判定系数2R的正确表达式有（）A、)1/()/(11212neknyniiniiB、)1/()/(11212nykneniinii.C、knnR1)1(12.D、knnR1)1(12E、inknR)1(122、对于二元样本回归模型iiiieXXY332211ˆˆˆ，下列各式成立的有（）A.0ieB.02iiXeC.03iiXeD.0iiYeE.023iiXX3、模型的对数变换有以下特点（）A.能使测定变量值的尺度缩小C.模型的残差为相对误差B.更加符合经济意义D.经济现象中大多数可用对数模型表示E.相对误差往往有较小的差异4、设)()(,2221iiiiiixfuVaruxy，则对原模型变换的错误形式为()121212222212212..()()()().()()()().()()()().()iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAyxuyxuBfxfxfxfxyxuCfxfxfxfxDyfxfxxfxufxEfxxu5、关于联立方程组模型，下列说法中正确的是（）A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中各方程会产生联方程组偏倚E.简化式模型中的随机扰动项一般是结构模型中随机扰动项的线性函数。三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、半对数模型XYln10中，参数1的含义是X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化。2、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。3、经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。4、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为1MNHi（H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，iN为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表示第i个方程不可识别。5、随机误差项和残差是有区别的。四、计算题1、为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：iiiXXY215452.11179.00263.151ˆt=(-3.066806)(6.652983)(3.378064)R2=0.93433192964.02RF=191.1894n=31（1）从经济意义上考察估计模型的合理性。（2）在5%显著性水平上，分别检验参数21,的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。2、研究某地区1962-1995年基本建设新增固定资产Y（亿元）和全省工业总产值X（亿元）按当年价格计算的历史资料。估计结果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:07/27/05Time:22:31Sample(adjusted):19631995Includedobservations:33afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C1.8966451.1671271.6250550.1146X0.1021990.0247824.1239610.0003Y(-1)0.0147000.1828650.0803890.9365R-squared0.584750Meandependentvar7.804242AdjustedR-squared0.557066S.D.dependentvar5.889686S.E.ofregression3.919779Akaikeinfocriterion5.656455Sumsquaredresid460.9399Schwarzcriterion5.792502Loglikelihood-90.33151F-statistic21.12278Durbin-Watsonstat1.901308Prob(F-statistic)0.000002（1）如果设定模型*tttYX作部分调整假定，估计参数，并作解释。（2）如果设定模型*tttYX作自适应假定，估计参数，并作解释。（3）比较上述两种模型的设定，哪一个模型拟合较好？3、考虑如下的货币供求模型：货币需求：ttttdtuPRYM13210货币供给：ttstuYM210其中，M=货币，Y＝收入，R＝利率，P＝价格，ttuu21,为误差项；R和P是前定变量。(1)需求函数可识别吗？(2)供给函数可识别吗？(3)你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数？为什么？(4)假设我们把供给函数加以修改，多加进两个解释变量1tY和1tM，会出现什么识别问题？你还会用你在（3）中用的方法吗？为什么？试题十答案一、CBCDBABCAAABACBABACB二、BCABCABEACDEACD三、1、错误半对数模型的参数1的含义是当X的相对变化时，绝对量发生变化，引起因变量Y的平均值绝对量的变动。2、错误有必要进行检验。首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。3、错误即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。因为222)()ˆ(iiKEE，该表达式成立与否与正态性无关。4、错误表示第i个方程过度识别5、正确随机误差项iu=iY-)/(iXYE。当把总体回归函数表示成iiieYY时，其中的ie就是残差。它是用iY估计iY时带来的误差iiiYYe，是对随机误差项iu的估计。四、1、答：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。（2）取05.0，查表得048.2)331(025.0t因为3个参数t统计量的绝对值均大于048.2)331(025.0t，说明经t检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。取05.0，查表得34.3)28,2(05.0F，由于34.3)28,2(1894.19905.0FF，说明