计量经济学-谢识予-分章练习题

计量经济学分章练习题第一章习题一、判断题1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。（×）2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。（√）3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。（√）4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√）5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√）二、名词解释1．计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。2．计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。4．截面数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。5．面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构成的数据。三、单项选择题1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（B）A.横截面数据B.时间序列数据C.面板数据D.原始数据2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（C）A．原始数据B．时间序列数据C．截面数据D．面板数据3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（D）A．原始数据B．时间序列数据C．截面数据D．面板数据4.对计量经济模型进行的结构分析不包括（D）A．乘数分析B．弹性分析C．比较静态分析D．随机分析5.一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是（B）A．因果关系B．相关关系C．恒等关系D．不相关关系6.中国的居民消费和GDP是（C）A．因果关系B．相关关系C．相互影响关系D．不相关关系7.下列（B）是计量经济模型A．01iYXB．01iiYXC．投入产出模型D．其他8.投资是（A）经济变量A．流量B．存量C．派生D．虚拟变量9.资本是（B）经济变量A．流量B．存量C．派生D．虚拟变量10.对定性因素进行数量化处理，需要定义和引进（C）A．宏观经济变量B．微观经济变量C．虚拟变量D．派生变量四、计算分析题1.“计量经济模型就是数学”这种说法正确吗，为什么计量经济学模型不是数学式子，相比数学式子多了一个随机误差项，是随机性的函数关系。2.请尝试建立大学生消费函数模型。consumption=β0+β1income+ε五、简答题1．什么是计量经济学。计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。2．试述计量经济分析的基本方法与步骤。(1)建模，(2)准备数据，(3)估计参数，(4)检验和修正模型，(5)分析、预测和下结论3．计量经济学模型必须通过哪些检验。a.经济意义检验，b.统计学检验，c.计量经济学检验，d.预测检验4.经济变量之间的一般有哪几种关系。a.不相关关系，b.相关关系，c.因果关系，d.相互影响关系，e.恒等关系第二章习题一、判断题1.2分布是对称分布。（×）2.最大似然估计是根据生成样本的可能性最大来估计参数。（√）3.t分布是有偏斜的分布。（×）4.F分布是有偏斜的分布。（√）5.独立、同分布正态随机变量的任意线性组合仍服从正态分布。（√）6.12k=（,）tFk。（√）7.均方误就是方差。（×）二、名词解释1．线性性，参数估计量是随机变量观测值的线性组合。2．无偏性3．有效性4．一致性5．随机变量三、单项选择题11.令Z1,Z2,…,Zk为k个独立的服从标准正态分布的随机变量，则它们的平方和服从自由度为k的（）分布。A．正态分布B．t分布C．χ2分布D．F分布12.下列哪些（）分布是对称分布。A．正态分布和χ2分布B．正态分布和F分布C．正态分布和t分布D．χ2分布和F分布13.下列哪些（）分布是有偏斜的分布。A．正态分布和χ2分布B．正态分布和F分布C．正态分布和t分布D．χ2分布和F分布14.显着性检验是（）。A．计量检验B．统计检验C．预测检验D．经济意义检验15.F分布可以看做是（）相除。A．正态分布和χ2分布B．正态分布和F分布C．χ2分布和χ2分布D．t分布和χ2分布16.t分布可以看做是（）相除。A．正态分布和χ2分布B．正态分布和F分布C．χ2分布和χ2分布D．标准正态分布和χ2分布17.令Z1,Z2,…,Zk为k个独立的服从同一正态分布的随机变量，则它们的任意线性组合服从（）分布。A．正态分布B．t分布C．χ2分布D．F分布18.自由度为k2的t分布的方差是（）。A．kB．2kC．k/（k-2）D．k/（k-1）19.自由度为k2的t分布的数学期望是（）。A．kB．2kC．1D．020.自由度为k2的χ2分布的方差是（）。A．kB．2kC．k/（k-2）D．k/（k-1）四、计算分析题1．掷两枚硬币，请指出至少出现一个正面的概率是多少2.随机变量x服从自由度为20的t分布，那么y=x2服从什么分布五、简答题1．什么是概率的古典定义。2．试述契约贝晓夫不等式。3．试述独立同分布场合的大数定理。4.什么是统计检验。第三章习题一、判断题8.数学模型不是计量经济模型。（）9.决定系数与相关系数的含义是相同的。（×）10.在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。（）11.投入产出模型和数学规划模型都是经济计量模型。（）12.高斯马尔科夫定律假设随机误差项服从正态分布。（）二、名词解释1．Blue估计2．球形扰动3．拟合度4．决定系数5．点预测三、选择题（1）单选1.下面属于面板数据的是（）。A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值2.线性回归分析中的基本假设定义（）。A．解释变量和被解释变量都是随机变量B．解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C．解释变量和被解释变量都为非随机变量D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3.最小二乘原理是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A.ntttYY1ˆB.ntttYY1ˆC.ttYYˆmaxD.21ˆntttYY4.对线性回归模型单个参数进行显着性检验的是（）A．决定系数R2B．t检验C．F检验D．标准差5.衡量样本回归直线对数据拟合程度的是（）A．决定系数R2B．t检验C．F检验D．标准差6.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A、横截面数据B、时间序列数据C、面板数据D、时间数据7.在回归模型01iiYX中，n为样本容量，检验01:0H时所用的统计量)ˆVar(ˆ11服从的分布为（）。A、χ2(n-2)B、t(n-1)C、χ2(n-1)D、t(n-2)（2）多选8．最小二乘估计量的统计性质有（）A.无偏性B.线性性C.最小方差性D.不一致性E.有偏性9．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01ˆˆˆiiYX的特点（）A.必然通过点(,)XYB.可能通过点(,)XYC.残差ie的均值为常数D.ˆiY的平均值与iY的平均值相等E.残差ie与解释变量iX之间有一定的相关性10．随机变量（随机误差项）iu中一般包括那些因素（）A回归模型中省略的变量B人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。D经济变量之间的合并误差。E测量误差。四、计算分析题1.某线性回归的结果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresSample:19812002Includedobservations:22VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C(①)X(②)R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvarSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)（1）计算括号内的值（2）判断解释变量X对被解释变量Y是否有显着性影响并给出理由（3）计算随机误差项的方差σ2的估计值。2.下表给出了含截距项的一元线性回归模型的回归的结果：方差来源平方和自由度（df）平方和的均值（MSS）来自回归(ESS)1来自残差(RSS)（）17总离差(TSS)（）注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显着性水平下。1.完成上表中空白处内容。2.此回归模型包含多少个样本3.求2R。五、简答题1．什么BLUE估计。2．什么是球形扰动。3.什么是高斯马尔科夫定律4.什么是最小二乘估计量的线性性第四章习题一、判断题13.要使得计量经济学模型拟合得好，就必须增加解释变量。（）14.一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（）15.决定系数与相关系数的含义是相同的。（）16.线性回归模型中增加解释变量，调整的决定系数将变大。（）5．线性回归模型中检验回归显着性时结果显着，则所有解释变量对被解释变量都没有解释力。（）二、名词解释1．决定系数2．调整的决定系数3．参数显着性检验4．模型总体显着性检验5．多元线性回归模型三、选择题（1）单选8.为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为()。A、12lnlnYXB、12lnYXC、12lnYXD、12YX9.已知含截距项的3元线性回归模型估计的残差平方和为2ie=1200，样本容量为n=24，则误差项方差的无偏估计量S2为（）A、400B、40C、60D、8010.多元线性回归模型满足六个基本假设，其最小二乘估计量服从（）A．正态分布B．t分布C．χ2分布D．F分布11.普通最小二乘法要求线性回归模型的随机误差项ui,满足某些基本假定，下列错误的是（）。A．E(ui)=0B．E(ui2)=σi2C．E(uiuj)=0，i≠jD．ui~N(0,σ2)12.多元线性回归分析中的ESS（解释平方和）反映了（）A．因变量观测值总变差的大小B．因变量回归估计值总变差的大小C．因变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化13.用一组有30个观测值的样本估计模型0112233iiiiiYXXX，并在的显着性水平下对总体显着性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于()。A、(3,26)B、(3,30)C、(3,30)D、(2,26)14.多元线性回归分析中的TSS（总的离差平方和）的自由度为（）A．kB．nC．n-k-1D．n-1（2）多选15.对于ols，下列式子中正确的是（）（ESS为解释平方和，RSS为残差平方和）A．R2=RSS/TSSB．R2=ESS/TSSC．R2=ESS/RSSD．TSS=ESS+RSSE．以上都不对16.对于线性回归模型的随机误差项i,Var(i)=E(i2)=σ2内涵指（）A．随机误差项的期望为零B．所有随机误差都有相同的方差C．两个随机误差互不相关D．误差项服从正态分布E．以上都不对17.对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显着性检验，如果检验结果总体线性关系显着，则有可能（）。A．β1=β2=0B．β1≠0，β2=0C．β1=0，β2≠0D．β1≠0，β2≠0E．以上都对四、计算分析题1．某线性回归的结果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/30/08Time:13:47Sample:116Includedobservations:16VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CX1（①）X2（②）R-squaredMeandependentva