第一章-风险管理基础-风险概述

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第一章风险管理基础知识点：风险概述●定义：未来结果出现收益或损失的不确定性●详细描述：（1）未来结果的不确定性（2）未来结果的损益性（3）风险事故发生及风险因素变化的可能性（4）风险发生具有一定的扩散型（5）巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。例题：1.按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是()。A.信用风险B.市场风险C.政治风险D.国别风险正确答案：C解析：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。2.下列关于风险分类的说法，不正确的是（）A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类正确答案：A解析：按风险发生的范围可以将风险划分为系统风险和非系统风险。3.下列关于风险的说法不正确的是（）。A.风险是一个事前概念B.风险是一个事后概念C.反映的是损失发生前的事物发展状态D.可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性正确答案：B解析：风险是预计会受到的威胁，是事前概念4.以下关于风险的定义，错误的是（）。A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是不可避免的危险D.风险是未来结果对期望的偏离，即波动性正确答案：C解析：风险是可控的5.常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平正确答案：A解析：风险隐藏是不正确的做法6.风险管理的目标是（）A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.降低风险正确答案：C解析：风险管理的目标是实现收益和风险的平衡7.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有（）A.经济风险B.信用风险C.操作风险D.国家风险E.战略风险正确答案：B,C,D,E解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。8.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险正确答案：B,C,D,E解析：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。9.下列关于风险的说法，正确的是（）A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D解析：对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源；信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在风险不容忽视10.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险规划为八大类，关于八大类风险的说法中，正确的有（）。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险。D.央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险。E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险。正确答案：B,D,E解析：第一项属于信用风险，第三项属于流动性风险。