第二章-商业银行风险管理基本架构-风险控制／缓解

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第二章商业银行风险管理基本架构知识点：风险控制／缓解●定义：对已识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制的过程●详细描述：1.常用方法：（1）事前控制：限额管理、风险定价和指定应急预案（2） 事后控制：风险缓释或转移；风险资本的重新分配；提高风险资本水平2.风险控制的目标（1）符合经营目标的要求（2）成本/收益平衡（3）完善风险管理程序（4）合理安排风险管理措施的副作用3.风险控制架构（1）配备基层风险管理专业人员（2）配备风险管理委员会（3）最高管理层或风险总监直接领导最高风险管理委员会 4.风险控制与缓释流程应当符合以下要求：(1)风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；(2)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求例题：1.风险管理控制应当实现的目标包括（）A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序D.商业银行应当尽力消除风险E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力正确答案：A,B,C解析：风险管理控制应当实现的目标：（1）符合经营目标的要求（2）成本/收益平衡（3）完善风险管理程序（4）合理安排风险管理措施的副作用2.商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标A.监测各种不可量化的关键风险因素的变化和发展趋势B.风险管理战略和策略符合经营目标的要求C.监测各种可量化的关键风险指标D.所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序正确答案：B,D,E解析：风险控制的目标（1）符合经营目标的要求（2）成本/收益平衡（3）完善风险管理程序（4）合理安排风险管理措施的副作用3.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（）。A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金正确答案：C解析：购买保险是操作风险缓释的一种措施，其中包括购买未授权交易保险。4.以下（）不属于风险缓释的手段A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.采取内控措施正确答案：D解析：考查风险缓释的手段5.下列不属于风险缓释的措施的是（）。A.业务连续性管理计划B.加强管理C.保险D.业务外包正确答案：B解析：考查风险缓释的措施。