乾考网银行风险管理最新押题

乾考网银行风险管理最新押题1、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。A．某项业务风险水平增加B．盈利能力上升C．所发行的股票价格下跌D．资产过于集中正确答案：C答案解析：C项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部指标／信号。2、核心雇员流失的风险具体体现不包括()。A．核心员工的知识／技能缺乏B．缺乏足够后备人员C．关键信息缺乏共享和文档记录D．缺乏岗位轮换机制正确答案：A答案解析：核心雇员具备商业银行员工普遍不具备的知识或技能，或能够快速吸收商业银行的内部知识或技能。核心人员掌握商业银行大量的技术和关键信息，其流失将给商业银行带来不可估量的损失。核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。3、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、项目风险等7类。下列各项中，属于商业银行面临的项目风险的是()。A．我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B．银行的信息系统安全性存在风险C．银行缺乏独特的品牌形象D．银行产品开发失败正确答案：D答案解析：行业竞争激烈属于行业风险；信息系统安全性存在风险属于技术风险；缺乏独特的品牌形象属于品牌风险。产品开发失败属于项目风险。4、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括()。A．完善的公司治理结构B．健全的内部控制体系C．普及合规管理文化D．雄厚的研发实力正确答案：D答案解析：商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件包括：①完善的公司治理结构；②健全的内部控制体系；③普及合规管理文化。5、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误足不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是()。A．解决表面问题，不需深究B．错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽同，解不解决无所谓C．正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D．容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视正确答案：C答案解析：商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。6、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B．特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系正确答案：B答案解析：在用标准法计算操作风险经济资本时，各产品线的操作风险暴露（以p值表示）代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系。7、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A．汇率结构B．分布结构C．资产负债期限结构D．币种结构正确答案：A答案解析：影响流动性风险的因素包括分布结构、资产负债期限结构和币种结构。8、某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为()。A．35B．38C．40D．60正确答案：C答案解析：对某一资金暴露头寸，套期保值比率HR的计算公式为：HR=风险暴露金额／期货合约名义本金×风险暴露期间／期货合约保证金存放期间=3000/300×12/3=40。9、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。A．资本金管理和负债管理B．资产管理和负债管理C．绩效考核和风险管理D．流动性管理和绩效考核正确答案：C答案解析：商业银行将有限的经济资本根据不同部门、业务单位和产品／项目的风险收益特性，在机构整体范围内进行分配，有助于商业银行从风险的被动接受者变为主动管理者。积极作用体现在：一是有助于商业银行提高风险管理水平；二是有助于制定科学的业绩评估体系。后者是通过经风险调整的业绩评估方法体现的。10、在《巴塞尔协议Ⅲ》中，核心一级资本不包括的内容是()。A．优先股及其溢价B．实收资本或普通股C．资本公积可计入部分D．盈余公积正确答案：A答案解析：在《巴塞尔协议Ⅲ》中，核心一级资本主要包括实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、未分配利润和少数股东资本可计入部分。11、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A．个人存款B．同业拆借C．公司存款D．分支机构存款正确答案：A答案解析：往往被看作是核心存款的重要组成部分的是个人存款。12、下列关于国别风险的说法不正确的是()。A．国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B．国别风险的评估指标有三种C．国别风险在债权人的控制范围内D．对国别风险的计量可以通过主权评级实现正确答案：C答案解析：国别风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围13、在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该()。A．消除风险B．接受风险C．回避D．采取必要的管理措施正确答案：D答案解析：在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该采取必要的管理措施。14、下列不属于企业非财务因素分析的是()。A．管理层风险分析B．声誉风险分析C．生产和经营风险分析D．行业风险分析正确答案：B答案解析：非财务因素分析是信用分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境因素等方面进行分析和判断。15、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。A．外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算B．外汇远期合约根据外汇未来的利率定价C．本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利D．外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化正确答案：B答案解析：外汇远期合约根据外汇即期汇率定价，B项表述错误。16、()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A．安全性B．流动性C．效益性D．便捷性正确答案：B答案解析：流动性是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。17、20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马柯威茨提出的现代资产组合理论B．夏普提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出的套利定价理论正确答案：B答案解析：马柯威茨的理论提出于20世纪50年代；而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型属于华尔街的第二次数学革命的金融理论；罗斯的套利定价理论提出于20世纪70年代。18、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A．第二个工作日B．第一个工作日C．第三个工作日D．第五个工作日正确答案：A答案解析：在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。19、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A．期权B．互换C．期货D．远期正确答案：B答案解析：互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。20、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生()。A．数据风险B．模型风险C．误判风险D．缺失风险正确答案：B答案解析：商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生模型风险。