您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 其它文档 > 商业银行房地产贷款压力测试分析
商业银行房地产贷款压力测试分析作者:冯佳,朱华彬,FENGJia,ZHUHua-bin作者单位:五邑大学,管理学院,广东,江门,529020刊名:五邑大学学报(自然科学版)英文刊名:JOURNALOFWUYIUNIVERSITY(NATURALSCIENCEEDITION)年,卷(期):2009,23(4)被引用次数:0次参考文献(5条)1.高显岳压力测试在我国商业银行风险管理中的应用20052.李娜.李敏压力测试在风险管理中的应用2006(04)3.东航金融银行业资产质量之房地产贷款压力测试20084.孙连友商业银行信用风险压力测试2007(11)5.银监会中国银行、中国建设银行公司治理改革与监管指引2004相似文献(2条)1.期刊论文刘萍.田春英.LIUPing.TIANChun-ying商业银行个人房地产贷款压力测试初探-科技与管理2008,10(1)通过我国房地产信贷市场风险因素分析及各种风险管理方法比较,得出将压力测试引入房贷风险管理的必要性、可行性.进一步结合国外理论及实践经验,对个人房地产贷款压力测试体系的整体构架及技术需求进行了深入探讨.2.学位论文朱华彬压力测试及其在我国上市银行风险管理中的应用研究2009商业银行自产生以来,就成为一个承担风险的机构,风险管理不仅影响银行的经营业绩,而且还可以决定银行的生存能力。银行所发生的问题基本上都是由于风险控制不当所致。在金融日益深化的今天,银行的风险管理也显得越来越重要,特别是近期全球性的金融危机爆发,各国监管当局越发重视金融风险的监管,对商业银行风险管理的要求也越来越高。压力测试作为一种全新的风险管理工具,对于它在银行风险管理中的应用研究将有助于深刻理解风险管理的实质,有效管理银行资产,防范和控制风险。本文探讨了金融风险管理的发展背景以及主要方法,从巴塞尔协议的硬性要求、VaR概念和模型缺陷和VaR与压力测试对比等方面论述了银行进行压力测试的必要性,介绍了压力测试的发展过程。在此基础上,本文详细论述了历史情景分析法、最坏情景分析法以及系统化压力测试等三种方法,同时对压力测试的流程进行了深入研究。在压力测试框架下,文章对上市银行面临的各种风险如何进行压力测试进行了研究。在应用研究部分,本文利用14家上市银行历年的年报和财务报表等大量相关数据,对这14家银行面临的利率风险、汇率风险和房地产贷款风险进行了压力测试实证分析,并对实证分析的结果进行了详细的论述与总结。最后,文章提出了一些上市银行进行压力测试的相关政策建议。本文链接:授权使用:上海海事大学(wflshyxy),授权号:475b59e2-29a3-42af-bee6-9dc60115b721下载时间:2010年8月2日
本文标题:商业银行房地产贷款压力测试分析
链接地址:https://www.777doc.com/doc-851602 .html