实验管理学

实验管理学组织管理实验及其战略模拟2004年8月31日课程概况♦本课涉及的主要内容如下:1、实验管理学概述：实验室实验的优势和限制2、企业创新与控制的权衡及其行为实验3、博弈分析与战略形成及其相关实验4、从治理、组织结构到责任结构-权力配置的实验5、战略实施与战略控制-预算与行为契约相关实验6、公司战略绩效评价与报酬系统-激励相容实验7、网络环境下的组织创新-合作与文化整合实验8、实验管理学总结与展望基本信息时间和地点：星期五下午2：30—4：30，管院-223教室。课程网站：教材与阅读材料：万迪昉等编著，实验管理学，高等教育出版社即将出版（可从课程网站下载ppt文档），其他阅读材料可从图书馆和相关学术网站上获取（上课时提供）。联系信息♦万迪昉（主讲）的联系信息：♦z办公室：管院大楼435♦z电话：82663682♦zE-mail：[e-mail]♦助教：乔志林、黄湛冰、张化尧、柴俊武、徐细雄、谢刚、刘自敏、秦永恒等（管院大楼434）♦实验和上机时间：星期二或五下午（具体时间和分组见表），地点：教二401♦实验和上机内容：参与相关实验，运用软件进行战略实验模拟♦上课与上机50%；♦个人报告25%；♦小组实验设计报告25%；♦以上报告课程结束后两周内交。考核预期的表现♦设计包括实验指导的撰写和建立管理行为预测在内的实验。♦主要回答以下问题:♦o你的实验想要回答哪些企业管理的问题?♦o哪些可能是你问题的潜在答案?♦o通过实验回答你的问题的优点和缺点为何?♦o你的实验结果使其他人吃惊或意外的机会为何?他们将会改变其选择吗?♦o你如何引导和实施实验?(描述你的设计并写出实验指导)♦o你的设计是回答你问题尽可能简单的设计吗?实验室实验的优势和限制♦实验管理学♦一个例子–在一个市场中的购买和销售♦实验室实验的优势♦实验室实验的异议♦控制偏好:价值-诱导-理论♦实验室实验的目的实验室实验的优势和限制♦VernonSmith和DanielKahneman获2002年度诺贝尔经济学奖♦VernonSmith:“为将实验室实验用作经验性经济学分析的一个工具,特别是对不同市场机制的研究中”。实验经济学的创始人.♦DanielKahneman:“为将心理学的研究见解引入经济学,特别是对在不确定条件下判断和决策的关注中”。Kahneman的研究主要以心理学的实验和调查表或问卷为基础。行为经济学的创始人♦讽刺:在1991(JPE)中Smith曾攻击过Kahneman.他认为:在个体的水平上的反常行为不会对总体的水平产生什么影响,特别在竞争的市场中.实验室实验的优势和限制实验经济与管理学(EE&M)实验的市场协商或交易实验货币与非货币激励比较的实验盘尼西林的发现互惠与契约执行货币假象,...实验室数据收入维持实验公司中的激励实验国内生产总值通货膨胀资产负债表现场数据实验的数据偶然事件数据数据的来源实验的地点实验室实验的优势和限制♦行为经济学(BE)♦在行为经济学研究领域形成的PUP文集♦行为经济学使用相关科学的事实，模型和方法♦描述性地建立正确的有关人类认知能力和社会交互作用的调查结果，并进一步探究这些调查结果对经济行为的启示.近几十年来昀富创造力的相关科学是心理学,而社会学，人类学，生物学和其他的领域也对经济学产生有益的影响.行为经济学深深地根植于经验性的调查结果或方法,并与经济学自身的术语相结合产生理论上的洞见,形成更准确的对实地现象的预测,进而能提出更好的政策建议.实验室实验的优势和限制♦本课构思♦实验经济学本质上是一种经验调查的方法.如果成功，这一方法将变成经济学者工具箱中的标准♦工具.♦行为经济学关注的是从其他学科引入与经济学有关的见解.因为,从定义上看,这些见解长期以来一直被忽视,成为主流经济学的对立面。♦只有有限的来自其他的学科的见解受到经济学的高度重视.如果这些见解能与主流学合并，BE作为单独的经济学分支的时代将成为历史。实验室实验的优势和限制♦本课方式♦运用EE工具研究在重要的经济背景下神经学,心理学和社会学的作用.♦EE和BE的有机组合.♦大体上，管理学者主要对交互式博弈的总体结果感兴趣。♦实验是研究如何“忽略”耗费在总体水平层面作用力的一个优良的工具.实验室实验的优势和限制♦一个例子:一个市场上的购买和销售♦(实验指导)♦在接下来的实验中你不是一个买主就是一个卖方.实验被区分为若干期数.总共有5-8期且每期持续3分钟.在此期间，每个买主昀多能买一单位的商品，每个卖方昀多能卖一个单位的商品.通过买和卖你能够赚钱.♦每个卖方接受一张有关商品单位成本c的信息的表单。如果卖方以价格p出售他赚得p–c.如果他不出售他的利润为零.♦?每个买主接受一张有关商品转售价值v的信息的表单。如果买主以价格p购买他赚得v-p.如果他不购买他的利润为零.♦p–c和v–p是每期的利润.在每个时期相同的单位成本和转售价值占优.总利润即为在所有期数上的利润之和.实验室实验的优势和限制♦交易规则(双向拍卖)♦?如果一个买主想要投标，他就举手宣布:买主xx出价yy.只要其他买主尚未交易他就可以按他的意愿多次投标。竞标必须服从每个出价的买主能够进行改进的规则–每一次竞标必须高于昀高的占优竞标.♦?一个想要价的卖方举起她的手宣布:卖方xx要价yy.只要其他卖方尚未交易她就可以按她的意愿多次要价.要价必须服从卖方改进的原则-每次要价必须比当前昀低的要价还低。♦?每个买主可以接受一个卖方的要价，而每个卖方可以接受一个买主的竞标.接受导致具有约束力的契约达成.其他竞标和出标则不再有效的.在每阶段交易一次的主体在该阶段不可能缔结更进一步的契约.实验室实验的优势和限制竞争的预测预测-价格在83–88之间-交易数量:6-91和80不进行交易来自交易的最大收益:124实验室实验的优势和限制♦原则上,所有的潜在单位可以被交易因此所有的主体实际上都可以交易.价格可能是非常不同的.不存在完整的可利用的博弈理论解决方案(可见Sadrieh2000).实验室实验的优势和限制♦我们学习什么?♦尽管每个交易人既是价格的接收者又是价格的制定者，而且不存在限制形成均衡交易的拍卖人，竞争均衡预言仍然能很好地组织数据。♦总体上，价格在被预见的时间间隔中起作用.♦效率是高的.♦一般而言，仅仅是那些被预测要进行交易的人实际进行交易.实验室实验的优势和限制♦实验的构成要素♦环境:♦o偏好，技术,起始廪赋♦o借助于适当的货币激励实施.♦机制(博弈的规则)♦o切实可行的行动♦o行动的顺序♦o数据和信息条件♦o实验室实验时常(隐含地或明确地)被定义为一场博弈.=博弈理论和实验经济学紧密相关且彼此影响.♦说明的框架.实验室实验的优势和限制♦(实验室)实验的优势–增强了控制♦主体被随机地指派处置条件–排除选择偏见.♦分清何为外生和内生变量–允许进行因果关系的推断.♦o货币与产出，何为因何为果?♦在其他条件相同的情况下，实验者可以改变外生变量–分离出真实的原因.♦许多不可能在现场进行直接的观察的变量却能在实验室被观察.♦o保留或预定的工资,预期对非预期货币供给的冲击.实验室实验的优势和限制♦优势（续）♦信息条件和外生随机过程能够得到控制。♦o信息不对称情况下对模型测试是重要的.♦o金融市场的信息有效率吗?♦增强控制的机会常常意味着实验者实际上完全了解预测的均衡.♦o均衡和非均衡行动可以被明确地观察到.♦o迅捷的或迟缓的调整也可被明确地观察到。♦o例子:以可观察到的价格和数量数据为基础的供给和需求的时间表是什么?观察到的价格-数量组合是一个竞争均衡吗?♦比较好的直接控制常常是对复杂的经济计量方法的一种替代.♦可复制性–提供了统计检验的基础.批评者可以进行他们自己的实验.实验室实验的优势和限制♦控制的缺乏–一个例证♦问题:雇用和培训计划能增加参与者的平均年收益吗?♦基本的经济计量问题:选择偏见.♦o比较野心勃勃的人的参与(向上的偏见).♦o比较乐观的人的参与.♦o收益期望低的主体的参与(向下的偏见).♦解决:应用经济计量方法对偏见选择进行控制.实验室实验的优势和限制♦控制的缺乏–LalondeAER1986♦从受控的现场实验中获取数据，在该实验中个人是被随机分配处置或作业条件(训练)和控制条件(不训练)的.排除偏见的选择.♦练习1:引导一个简单的在两种情况下比较平均收入的非参数检验。♦练习2:假定你不知道主体是随机分配的.应用经济计量方法对偏见的选择进行控制.♦显著的结果:♦即使当计量经济估计通过了传统规定的检验(设计是为了对样本选择的偏见进行控制,E.F.),他们仍然无法复制通过实验方法决定的结果.(p.617)实验室实验的优势和限制♦对实验室实验的异议:缺乏外部有效性♦内在的有效性:数据是否允许因果的推论?♦o内在的有效性回答实验控制是否适当和数据分析是否正确这样一个问题♦外部有效性:我们能从实验室归纳出我们对现场的推论吗?♦o问题的归纳:只要有关的基本条件本质上保持不变，行为规律性在新的情形之下就能不断持续.♦o典型（代表性）问题:实验的主体在样本应用之外具有代表性吗?实验室实验的优势和限制♦异议-归纳法上的评论♦再过1000年每天早晨太阳仍然会升起.然而，这并不允许你推断明天早晨太阳会再一次升起。但是，几乎所有的人都相信这点.自信是归纳的本质.♦没有任何实验和其他的完全根据经验的结果能证明在相同的环境之下同样的规律性将获成功。♦然而，如果许多实验已经显示在给定的一组条件下强壮性和可复制规律性的体现,我们就能承诺在符合上述条件下相同的规律性事实上将会发生。♦因此,怀疑实验的外部有效性的忠实怀疑论者必然会质疑实验并没有捕获现实流行的重要条件。♦回应:试图去执行被疏忽的条件实验室实验的优势和限制♦真实性的缺乏–异议♦实验室实验是不切实际和人造的♦大多数经济的模型是不切实际的，这是因为在他们的认识中遗漏了真实的许多方面.然而,正因为模型或实验的简化提高我们对有关的变量交互作用的理解,所以又时常表现为一种优点.这在研究过程的开始阶段特别明显。♦真实性重要与否取决于实验的目的.通常情况下，实验目的是要测试理论或理解某一理论的失败.此时对理论构建而言证据是重要的，但并非对现实的直接理解.实验室实验的优势和限制♦异议（续）♦Ch.Plott(1982,p.1509):“提出问题的艺术取决于将复杂问题的理解与其有关的简单的案例联系在一起进行研究的能力。被定义的一般理论和模型应适用于所有相关场合.因此,一般的理论和模型应该被预期能在实验室市场的专门情况中工作.当模型无法在特定的情形从被观察的数据中体现其价值,根据经验他们应被修正或拒绝.实验的方法的相关性也由此被建立起来。♦Ch.Plott(1982,p.1482):虽然比起自然发生的过程,实验室过程相对简单些，但由于参与者是为追逐实际的利润的现实的人，他们在实验中遵循现实的规则，故这一过程仍然是一现实的过程。由于处于一种感兴趣的现实状况中，这一过程则更精确。实验室实验的优势和限制♦其他的异议♦参与者仅仅是学生–缺乏代表性。♦货币激励较小♦参与者的数量很小♦参与者没有经验♦回应♦o选择其他的主体人群(工人，军人,首席执行官)♦o进行一些有代表性的实验(Fehretal.2003)♦o增加奖励(CameronEI1999,Slonim&RothEctra1997,Fehretal.2002).♦o增加参与者的数量(Isaac和Walker,J.Pub.E♦1994)♦o邀请富有经验的参与者(Kagel&Levin,一AER1986)实验室实验的优势和限制♦异议：一般的评论♦在实验室执行的条件与现实所呈现的是否一致这一问题或许总是会受制于一些不确定性.因此,实验室实验不是对现场偶发数据的分析、现场实验和调查数据的分析以及实施的替代。故要求将所有这些根据经验的研究方法的组合运用.♦建议:选择在理论上或根据经验的经济管理研究中重要的无法解决的争论并且通过严谨的实验突现其辩论的要点(例子:礼物交换市场，合作和惩罚，关