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CME集团2011年8月能源月刊全球能源市场交易概况•交易要点•期货•期权•历史波动率•CFTC持仓报告MonthlyEnergyUpdate1能源交易要点2011年8月•2011年8月轻质低硫原油期货的日均成交量为746,889手合约，去年同期为658,817手合约，同比增长13.37%。•2011年8月轻质低硫原油期权的日均成交量为168,187手合约，去年同期为123,585手合约，同比降低36.09%。•2011年8月天然气期货的日均成交量为300,213手合约，去年同期为263,225手合约，同比增长14.05%。•2011年8月取暖油期货的日均成交量为123,640手合约，去年同期为109,522手合约，同比增长12.89%。•2011年8月无铅汽油期货的日均成交量为124,977手合约，去年同期为109,197手合约，同比增长14.45%。交易所推出短期期权交易交易所于2011年8月1日推出创新合约C01-C31短期原油期权，首日成交量为100手合约。该合约与2011年7月18日推出的U01-U31短期天然气期权合约均为每日挂牌交易的五营业日到期期权。如到期日与月度期权到期日相同，则不再挂牌交易该到期日的短期期权。欲了解更多相关信息，请浏览和。合约代码天然气=电子交易/名义额名义额现货月美元/立方米20天公开竞价合约百万美元合约百万美元美元月底结算价其它=美元/吨历史波动率轻质低硫原油期货CL746,889$66,3311,523,787$135,32888.81$651.2445.76%期权LO168,1873,993,221欧式期权LC5,449434,127天然气期货NG300,213$12,171976,499$39,5874.054$0.1528.20%期权ON7,738239,915欧式期权LN84,6145,819,881取暖油期货HO123,640$16,015308,822$40,001308.4$966.1729.20%期权OH3,781149,852无铅汽油期货RB124,977$15,098251,245$30,352287.63$1,030.5633.81%期权OB2,14667,145DME阿曼原油期货OQ4,17618,057PJM现金结算电力期货和掉期期货JM+L1*74660,656期权JO+PML*2,832424,244*L1按JM合约单位调整；PML按JO合约单位调整。日均成交量与持仓量-2011年8月日均成交量持仓量美制公制现货月价格转换MonthlyEnergyUpdate30200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,000手合约期货-日均成交量DME阿曼原油期货无铅汽油期货取暖油期货天然气期货轻质低硫原油期货050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000手合约期权-日均成交量无铅汽油期权取暖油期权天然气期权轻质低硫原油欧式期权天然气欧式期权轻质低硫原油期权手合约期货-月末持仓量DME阿曼原油期货无铅汽油期货取暖油期货天然气期货轻质低硫原油期货02,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,000手合约期权-月末持仓量无铅汽油期权取暖油期权轻质低硫原油欧式期权天然气期权天然气欧式期权轻质低硫原油期权MonthlyEnergyUpdate501,0002,0003,0004,0005,0006,000手合约*L1按JM合约单位调整；PML按JO合约单位调整。电力-日均成交量PJM现金结算电力期货及掉期期货(JM+L1)*PJM高峰月份现金结算电力期权(PML+JO)*0100,000200,000300,000400,000500,000600,000手合约*L1按JM合约单位调整；PML按JO合约单位调整。电力-月末持仓量PJM现金结算电力期货及掉期期货(JM+L1)*PJM高峰月份现金结算电力期权(PML+JO)*手合约轻质低硫原油期货-电子日均成交量总日均成交量电子日均成交量电子成交量%70%75%80%85%90%95%100%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000手合约天然气期货-电子日均成交量总日均成交量电子日均成交量电子成交量%MonthlyEnergyUpdate785%86%87%88%89%90%91%92%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000手合约取暖油期货-电子日均成交量总日均成交量电子日均成交量电子成交量%78%80%82%84%86%88%90%92%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000手合约无铅汽油期货-电子日均成交量总日均成交量电子日均成交量电子成交量%手合约DME阿曼原油期货-电子日均成交量总日均成交量电子日均成交量电子成交量%0%20%40%60%80%100%120%140%轻质低硫原油期货-现货月20天历史波动率轻质低硫原油期货MonthlyEnergyUpdate90%20%40%60%80%100%120%140%160%180%天然气期货-现货月20天历史波动率天然气期货0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%取暖油期货-现货月20天历史波动率取暖油期货无铅汽油期货-现货月20天历史波动率无铅汽油期货050,000100,000150,000200,000250,000300,000手合约纽约时间平均小时成交量-全部交易时段-2011年8月取暖油期货无铅汽油期货天然气期货轻质低硫原油期货MonthlyEnergyUpdate1105,00010,00015,00020,00025,000手合约纽约时间平均小时成交量-非美国日间交易时段-2011年8月取暖油期货无铅汽油期货天然气期货轻质低硫原油期货0%5%10%15%20%25%30%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000手合约CFTCCOT报告-轻质低硫原油期货多头持仓掉期交易商多头持仓管理型基金多头持仓掉期交易商多头持仓%管理型基金多头持仓%Source:CFTC手合约CFTCCOT报告-天然气期货多头持仓掉期交易商多头持仓管理型基金多头持仓掉期交易商多头持仓%管理型基金多头持仓%Source:CFTC0%5%10%15%20%25%30%35%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000手合约CFTCCOT报告-取暖油期货多头持仓掉期交易商多头持仓管理型基金多头持仓掉期交易商多头持仓%管理型基金多头持仓%Source:CFTCMonthlyEnergyUpdate130%5%10%15%20%25%30%35%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000手合约CFTCCOT报告-无铅汽油期货多头持仓掉期交易商多头持仓管理型基金多头持仓掉期交易商多头持仓%管理型基金多头持仓%Source:CFTC免责声明期货交易具有风险，未必适合所有投资者。期货是一种杠杆性投资，由于仅具有合约价值一个百分比的资金就可进行交易，损失有可能会超过期货头寸的保证金，因此，交易商应该只使用其可赔得起的资金进行交易。由于不能期望每笔交易都盈利，交易时不应满仓。文中所提到的期权是指期货期权。地球图标、CME®、ChicagoMercantileExchange®和CMEGroup™是芝加哥商业交易所的商标，CBOT®和ChicagoBoardofTrade®是芝加哥期货交易所的商标，NYMEX、NewYorkMercantileExchange和ClearPort是纽约商业交易所的商标，COMEX是商品交易所的商标，其它商标为其各自所有者的产权。文中的信息由CME集团为一般用途而编写。尽管CME集团力图确保文中信息的准确性，但CME集团对于任何错误或遗漏不承担责任。另外，文中所有例子均为假设情况，仅作示范之用，这些例子不应认为是投资建议或实际市场产生的结果。文中所涉及的规则和细则均应以CME、CBOT和CME集团的正式规则为准，所有合约细则均应参照当前的规则。EN172.12/0/0210Futurestradingisnotsuitableforallinvestors,andinvolvestheriskofloss.Futuresarealeveragedinvestment,andbecauseonlyapercentageofacontract’svalueisrequiredtotrade,itispossibletolosemorethantheamountofmoneydepositedforafuturesposition.Therefore,tradersshouldonlyusefundsthattheycanaffordtolosewithoutaffectingtheirlifestyles.Andonlyaportionofthosefundsshouldbedevotedtoanyonetradebecausetheycannotexpecttoprofitoneverytrade.Allreferencestooptionsrefertooptionsonfutures.CMEGroupisatrademarkofCMEGroup,Inc.TheGlobeLogo,CME,ChicagoMercantileExchange,andGlobexaretrademarksofChicagoMercantileExchangeInc.CBOTandtheChicagoBoardofTradearetrademarksoftheBoardofTradeoftheCityofChicago.NewYorkMercantileExchangeandNYMEXareregisteredtrademarksoftheNewYorkMercantileExchange,Inc.Allothertrademarksarethepropertiesoftheirrespectiveowners.Theinformationwithinthisbrochureh