商业银行个人住房贷款风险控制研究

东华大学硕士学位论文商业银行个人住房贷款风险控制研究姓名：刘妍申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：顾晓敏20070501商业银行个人住房贷款风险控制研究作者：刘妍学位授予单位：东华大学相似文献(10条)1.期刊论文汤艳玲浅谈我国商业银行个人住房贷款的风险及其防范-中国集体经济2009,(30)伴随着我国住房市场的迅猛发展,商业银行个人住房贷款业务快速增长.文章通过分析我国商业银行个人住房贷款风险现状,找出个人住房贷款风险的生成机制,探讨我国商业银行个人住房贷款风险防范的手段和对策.为我国商业银行个人住房贷款业务的健康发展提供参考.2.学位论文张蕾我国商业银行个人住房贷款信用风险研究——兼评中美银行个人住房贷款信用风险评估体系2006本文探讨的主要对象是商业银行个人住房贷款业务中最经常出现的、也是最难以处理的一种风险——信用风险。建立和完善个人住房贷款信用风险评估体系是住房贷款信用风险管理的核心。因此，本文重点研究个人住房贷款信用风险评估体系，并在此基础上，尝试构建我国商业银行个人住房贷款的信用风险管理体系。本文共四章，主要内容如下：第一章：我国商业银行个人住房贷款及其信用风险概述。这个部分作为全文的一个开端，为下文的论述进行了铺垫。本章在简要介绍我国个人住房贷款及其风险状况的基础上，分析了我国商业银行个人住房贷款信用风险管理的必要性。第二章：商业银行个人住房贷款信用风险分析。商业银行个人住房贷款信用风险主要来源于借款人和房地产开发商两个方面的违约行为。本文主要研究的是个人住房贷款借款人的违约风险，它是最常出现、最难控制的一种信用风险。引起借款人违约的因素是很多的，大致可以从宏观和微观两个角度进行划分。宏观因素主要有经济周期波动、当地经济状况、失业率、房地产状况等。微观因素主要有借款人自身的因素和贷款条件，它们是引起信用风险的直接原因。本章的论述为下文个人住房贷款信用风险评估体系的分析奠定了基础。第三章：中美商业银行个人住房贷款信用风险评估体系比较。建立科学的个人住房贷款信用评估体系是商业银行个人住房贷款信用风险管理的关键，也是本文论述的一个重点。在进行个人住房贷款信用风险评估时，美国的银行主要使用了住房债务收入比(GDS)、总债务收入比(TDS)指标模型和信用评分体系(CreditScoringSystem)。本文以我国成都A银行的个人信用风险评估体系为例，对一笔具体的个人住房贷款业务的信用风险程度进行了制度分析和技术分析。制度分析主要是依据2004年中国银行监督管理委员会制订的《商业银行房地产贷款风险管理指引》。技术分析是基于A银行的个人信用评分体系，对借款人的信用状况进行综合评分，并评估出借款人的贷款等级。通过对比中美银行个人住房贷款信用风险评估体系，本文找出了两国银行个人信用评估体系的异同以及产生差异的主要原因。同时，结合中国的实际情况，提出一些修改意见，如建立借款人资产负债表、建立科学严谨的个人信用评估指标体系等。第四章：我国商业银行个人住房贷款信用风险管理体系的构建。除了建立科学的个人住房贷款信用风险评估体系外，商业银行还需要建立一套完整的个人住房贷款信用风险管理体系，以有效地控制和防范借款人的违约风险。因此，本文在最后借鉴了美国成熟的住房抵押贷款信用风险管理体系。美国的成功经验主要源于以下几点：1.科学的个人信用评估体系以及健全的风险防范方法；2.完善的银行外围配套环境；3.政府的参与。我国商业银行可以借鉴美国的成功经验，结合我国的实际国情，尝试构建一套完整的以个人信用风险评估体系为核心的、银行外围配套基础环境建设为辅的个人住房贷款信用风险管理系统。在分析时，本文主要采用了对比分析法、逻辑推理法、举例分析法等多种研究方法。本文以成都A银行的个人住房贷款业务为例，对比研究了中美银行的个人信用评估体系的异同，并分析了产生差异的原因。同时，文章还采用了多种研究手段相结合的分析方法。如定性分析与定量分析相结合、理论与实践相结合、借鉴与发展相结合、规范与实证相结合等。本文站在商业银行的角度，对成都A银行的一笔个人住房贷款业务的信用风险进行了定性和定量分析，并通过比较和借鉴美国商业银行个人住房贷款信用风险管理体系，结合我国目前的具体情况，尝试构建出一套适合于我国商业银行的个人住房贷款信用风险管理体系。本文最重要的实践意义在于中国目前的个人住房贷款业务已经逐渐进入了风险暴露期，因此，尽快建立合理、科学的个人住房贷款信用评估体系和信用风险管理体系已成为我国商业银行的当务之急。本文的亮点就在于以成都市某一家商业银行的个人住房贷款业务做微观层面的研究，从而增强文章的针对性和实务性。3.期刊论文浅析我国商业银行个人住房贷款风险防范-大众商务（下半月）2009,(10)随着国民经济的不断发展,住房分配货币化制度的实施,我国商业银行开办的个人住房贷款帮助越来越多的人圆了住房梦.由于个人住房贷款具有风险小、收益时间长、社会效益明显等优点,已成为各家商业银行极力拓展的拳头产品.但是,随着个人住房贷款业务开办时间的延伸、贷款总量的加大,其负面效应也有所显现,并有可能转化为新的风险点.因此,在加强个人住房信贷市场营销的同时,应客观地分析办理个人住房贷款业务存在的潜在风险,有针对性地制定出有效的防范措施和对策,做到早防范、早化解,进一步提高银行的经营效益.4.学位论文邱新国商业银行个人住房贷款信用风险问题研究2007本文是对我国商业银行个人住房贷款的信用风险问题及其管理进行的研究。首先，论文运用规范分析的方法，从理论上阐述了商业银行个人住房贷款信用风险产生的根源并确定了商业银行个人住房贷款信用风险管理的内涵、目标、原则和程序；然后采用实证分析的方法深入分析了个人住房贷款信用风险的形成机制和因素，揭示了商业银行个人住房贷款信用风险管理存在的主要问题及问题生成的根源；接着从银行自身角度出发构建了一个以银行为主体的个人住房贷款信用风险管理体系；最后提出了改善商业银行个人住房贷款信用风险管理外部环境的对策。研究的基本结论和政策措施如下：一、基本结论1、商业银行个人住房贷款信用风险程度受多种因素影响和决定。这些因素包括借款人特征、住房特征、贷款特征和区域经济环境特征四个方面。借款人特征方面的信用风险因素有借款人职业的稳定性、月还款额占家庭月收入比例、个人银行存款余额变化率、身体状况、还款记录等；住房特征方面的信用风险因素主要有房屋价值、单位面积价格等；贷款特征方面的信用风险因素有贷款期限、贷款金额、贷款成数、贷款余额/担保品价值等；区域经济环境特征方面的信用风险因素有房价指数、失业率、利率等。2、良好的内部风险管理是商业银行个人住房贷款信用风险管理的核心和关键。但商业银行治理结构不完善，缺乏有效的激励约束机制，这使得商业银行信用风险管理理念相对滞后，内控制度不严。另外，商业银行个人住房贷款信用风险管理的技术比较落后，缺乏有效的信用风险防范、转移和处置手段。3、外部环境的不完善也是商业银行个人住房贷款信用风险管理的重要障碍。主要表现在个人信用体系和社会住房保障体系发展滞后，个人住房贷款抵押物产权交易市场不健全，住房抵押贷款证券化市场刚刚启步，缺少政府住房担保制度，居民个人收入的货币化程度低，缺少透明度。二、政策运用1、建立统一规范的个人信用体系。完善的个人信用体系可以帮助商业银行掌握借款人的信息，有效克服目前商业银行和借款人之间的信息不对称问题，从而降低个人住房贷款的信用风险。个人信用体系的建设包括以下几个方面：完善个人信用档案登记制度，建立全国统一的信用信息数据库；培育信用中介机构，规范征信市场发展；建立个人失信惩戒机制，增加失信成本；加强个人信用意识，提高个人信用风险的预测能力。2、完善社会住房保障体系，个人住房贷款担保体系以及住房贷款保险机制。完善的社会住房保障体系可以减少商业银行处置抵押房产的交易费用，从而使抵押真正成为商业银行降低信用风险的有效措施。商业银行担保和抵押一直都是降低信用风险的有效手段。要构建以政府政策性担保为主导，以商业性担保为补充的个人住房贷款担保体系。同时应建立较为完善的住房抵押贷款保险机制。要积极创新保险品种，以形成能提供多样化保险产品、活跃的住房贷款保险市场，从而为广大居民购房提供多样化优质服务。3、积极推动相关市场体系的建设。商业银行个人住房贷款信用风险管理手段的运用需要个人住房抵押贷款二级市场和住房二级市场的支持。为此，要积极推进住房抵押贷款证券化的试点工作，不断积累经验，创造条件，最后实现全面推广；政府要调控二手房的供给和需求比例，加强对二手房交易的监督管理，要对二级市场的发展给予金融和财政政策的支持；同时要规范二手房市场上中介机构的发展。4、加快与个人住房贷款相关的法律法规建设。商业银行个人住房贷款信用风险控制中的一个主要障碍就是与个人住房贷款相关的法律制度的不完善，导致商业银行无法有效地对个人住房贷款信用风险进行管理。当前应该推进个人信用体系建设的立法工作并进一步健全和完善个人住房贷款业务中各个环节的法律法规。5、加快与个人住房贷款相关的配套制度建设。配套制度主要包括个人破产制度、个人财产申报制度和个人基本账户制度以及社会住房保障制度。个人破产制度和社会住房保障制度可以使银行能够有效的追偿资产，减少银行损失：个人财产申报制度和个人基本账户制度是建立个人信用制度的前提和基础，可以使商业银行及时掌握借款人的资信状况。5.期刊论文钟文标浅析商业银行个人住房贷款的风险与防范-龙岩师专学报2004,22(4)商业银行把发展个人住房贷款作为当前信贷结构调整的工作重点,随着该业务的迅速发展,贷款风险逐渐显现.本文对个人住房贷款潜在风险进行了深入分析,并联系当前实际提出相应的防范措施.6.学位论文黎进我国商业银行个人住房贷款风险分析20071998年，我国停止了福利分房，住房分配货币化拉开了个人住房贷款快速发展的序幕。近几年，随着城市化进程的加快和居民收入的提高，我国居民对存量住房的需求日趋旺盛，居民个人住房消费市场非常活跃。个人住房抵押贷款已经成为促进消费、拉动经济增长的重要力量，对房地产金融的稳定发展起着至关重要．的作用。同时，商业银行也将个人贷款视作一项优质资产和重要的利润增长点。按照国际惯例，个人住房贷款风险显现期通常为3～8年，加上我国住房贷款发展初期粗放管理模式埋下的风险隐患将逐渐显露，我国个人住房贷款当前正步入较高风险时期，商业银行个人住房贷款中不良贷款的绝对额与比重两项指标均已开始呈现上升趋势。商业银行迫切需要完善个人住房贷款风险防范体系。另一方面，现阶段我国过高的商品房价格和商业银行面临的流动性过剩难题，也对个人住房贷款风险防范体系的完善提出更高的要求。房地产业是一个资金密集型的高风险的行业，我国现阶段房地产业的风险高度集中于商业银行。我国房地产市场在基本正常发展的同时，非理性繁荣的苗头也有所显现，市场风险正在积聚，表现在部分城市房地产价格上涨过快，其中尤以长三角地区的中心城市最为明显。房地产泡沫的存在对商业银行个人住房贷款的安全形成现实的威胁。由于房地产在国民经济中的特殊地位以及牵涉到千家万户、各利益主体的切身利益，加上近几年房价持续大幅上涨及宏观调控的双重影响，下一步房地产价格涨跌状况和房地产市场发展格局深刻影响到消费者、投资者、地产商、银行、政府以及各房地产相关从业主体：对商业银行来说，房地产泡沫破灭后，银行投向房地产的一些资金面临着收不回来的危险，许多贷款最终成为呆帐、坏帐，不良贷款比例会大幅上升。如果泡沫很严重，破灭后造成的价格下跌幅度巨大，银行遭受的损失过大，有可能损害银行的信誉，存款者会对银行的信用产生怀疑，对银行进行挤兑，造成金融恐慌，甚至引发银行的破产。随着我国商业银行改革的深入进行，银行在股份制改革中的规范经营理念和制度管理效果逐渐深化，会更加关注银行结构和潜在风险，现阶段最重要的焦点集中于商业银行的流动性过剩问题。2005年10月全国金融机构贷款余额为20.36万亿元，而存款余额则高达29.44万亿元，存款增速高出贷款增速4.3个百分点，存贷差达到近9万亿元，为2000年的