微型企业贷款_风险识别和控制v2

微型企业贷款——风险识别与控制v.22013年5月目录2一、简介二、微型企业客户评级体系介绍三、评级体系应用的相关要求和工作安排五、附：中国经济周期分析四、微型企业贷款的风险识别与控制3“非标类”贷款能否使用统计模型进行审批决策？微型企业授信的特点金额较小，数量较多财务信息可靠程度较低，通常无法提供经审计的会计报表美国SME研究结果70%预测力来自企业主（借款人）的个人征信报告，30%来自企业财务企业越大，征信报告预测力越弱，企业越小，征信报告预测力越强不同行业有不同风险特征低高公司规模资料价值财务信息征信报告4风险识别与控制体系的设计思路综合考察企业与个人（企业主）两方面的风险特征建立微型企业客户评级体系，提升对微型企业客户信用风险识别的量化水平，同时强化对重要风险点的刚性控制考虑不同行业的差异化特征标准化的作业流程和操作标准5审批流程的创新在现有审批流程的基础上，设计针对微型企业授信特点的审批流程尽责人员前移至网点，现场尽责微型企业客户评级体系在业务发起前端，对客户风险状况进行量化分析，所得到的客户评级结果，用于客户准入、贷款定价等。目录6一、简介二、微型企业客户评级体系介绍三、评级体系应用的相关要求和工作安排五、附：中国经济周期分析四、风险识别与控制要点7微型企业客户评级体系介绍微型企业客户评级体系在我行现有的（个人贷款）客户评分卡、经营类贷款申请评分卡和小企业客户信用评级体系的基础上，根据微型企业的特点，进行构建。从对企业和最大股东（个人）信用状况两个维度的评价进行，在分别得到关于企业信用评价结果和个人信用评价结果后，综合得到微型企业客户评级结果。微型企业客户评级结果分为一级、二级、三级、四级、五级，其中一级客户信用状况最好，二级次之，以此类推。8微型企业“客户评级”结果仅用于客户准入、贷款定价、决定贷款条件，不直接决定贷款审批结论，也不用于资本计算。因此，可以认为是对微型企业客户信用的评价工具，与对公的评级体系不是一个概念相关办法：中国银行股份有限公司微型企业客户评级体系管理办法（试行）（2013年版）（中银发[2013]138号）《中国银行股份有限公司个人贷款客户信用评价工具管理办法》（2013年版）（中银发[2013]135号）微型企业客户评级体系以下评级结果客户应予以拒绝授信：企业信用评价结果为“不予准入”的；最大股东的个人信用评价结果为“不予准入”；客户评级结果为五级的。9企业评价IIIIIIIVV个人评价I一级一级二级三级四级II一级二级二级三级四级III一级二级三级四级四级IV二级三级三级四级五级V四级四级五级五级五级通过“客户评分卡”（客户信用评价工具）得到注：在系统改造完成后，将视具体情况，将客户信用评价工具应用于其它个贷贷款产品的客户准入、贷款定价等10体系介绍——企业信用状况维度企业信用评价结果分为I、II、III、IV、V和不予准入六种。具有以下特征的客户其评价结果会相对较高：股权结构较为简单、清晰，有稳健的财务指标，有企业征信记录且无逾期记录，本笔贷款有抵押品，无对外担保，与我行有较多业务往来（存款、结算量、固话POS、代发薪等）等。对企业财务指标的评价是通过与同一行业微型企业的平均值相比较所得到的，因此，对于企业所在行业的填写必须保证准确性。复核、尽责均应对客户经理所填报的企业所在行业进行核对，存在错误的必须进行更正后重新计算评级结果。除由于企业评分分数过低被判定为不予准入外，如企业出现下列情况之一的，也不予准入企业经营年限未满两年的；当前企业征信存在不良记录，欠款未还清的；企业对外担保金额大于净资产的100%的；或对外担保贷款处于逾期的；对存量客户，过去一年内出现严重预警情况，预警尚未解除的；其它不予准入的情形，由总行个人金融总部根据具体情况设定及更改。体系介绍——最大股东（个人）信用状况维度个人信用评价结果也分为I、II、III、IV、V和不予准入六种。具有以下特征的客户的评价结果会相对较低无任何（贷款或信用卡）信贷记录有信贷记录但最近24个月出现过逾期30天以上的（最近24个月累计出现8次逾期30天以上的，将被直接拒绝）当前贷款或信用卡存在逾期的（当前贷款逾期60天以上或当前信用卡逾期90天以上，将被直接拒绝）最近6个月的信贷需求大幅增加的除由于客户信用评分分数过低被判定为不予准入外，如征信报告显示出现下列情况之一的，也不予准入对外担保的贷款当前处于不良的；最近五年内有强制执行记录，受行政处罚被暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，没有申请复议或者复议结果对本人不利的最近两年内曾受行政处罚被责令限期改正或五年内曾被没收违法所得的，且没有申请复议或者复议结果对本人不利的其它不予准入的情形，由总行个人金融总部根据具体情况设定及更改11个人信用评价工具解读个人信用评价部分所使用的客户评分卡模型与我行现使用的（住房贷款、汽车贷款、信用卡等）申请评分卡的异同共同点：均是基于我行历史数据，在建立统计模型的基础上得到的不同点：个人贷款客户信用评价工具使用的信息项为客户基本信息（性别、年龄、学历等）、征信信息，在不使用具体贷款信息的情况下，对客户在任一一个贷款品种上的违约概率进行预测，主要用于对客户的信用状况进行分层，其中只将征信情况最差的极少数客户自动拒绝，无自动通过某个信贷产品的申请评分卡，除客户基本信息、征信信息外，还使用该信贷产品的具体贷款要素，对该客户在该信贷产品的违约概率进行预测，申请评分卡主要用于贷款审批，其评分结论包括自动通过。12（个人）客户信用评价工具评分项分析客户基本特征（婚姻状态、学历、性别等）对于信贷记录无或较少的客户有较好的预测能力，但对于信贷记录丰富的客户，其预测能力会相对较低对于有信贷记录的客户，其征信报告所显示的信用状况，尤其是信用状况的变化趋势，有很好的预测能力130.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%无信贷记录信贷记录1-2笔信贷记录3笔以上坏客户比率男性女性0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%无信贷记录信贷记录1-2笔信贷记录3笔以上本科以上学历本科以下学历最大股东（个人）的认定原则对企业股东结构较为复杂的（如实际控股股东透过其控制的其它企业间接持有该企业股份），应按直接和间接合计持有的股份，认定企业的最大股东。如按此原则认定的最大股东（含直接和间接持股）为非个人的，不适用于本评级体系。客户准入时必须明确客户的股东结构。例1：贷款申请企业的股东结构为：3个自然人股东，甲持股50%，乙持股30%，丙持股20%，则对最大股东甲进行评级。例2：贷款申请企业的股东结构为：2个自然人股东，甲持股50%，乙持股50%，则两人都要评级，取评级结果较低的一位。（具体流程如下：1.客户经理查询两个人的征信报告；2.客户经理将两个人的基本信息和征信报告通过notes报省行审批团队指定专人，由其填入专用的计算模板（总行另行发送）后，通过notes通知客户经理应以哪一位自然人股东作为”最大股东”；3.客户经理将该通知截屏打印，作为贷款申请材料。）——近期下发通知明确14例3：贷款申请企业A的控股企业是B，应将B企业的最大自然人股东丁作为评级对象。A企业（贷款申请企业）B企业（持股60%）自然人丁（持股70%）自然人戊（持股30%）自然人甲（持股20%）自然人乙（持股20%）15例4：贷款申请企业为A，自然人甲直接持有A企业股份20%，并间接通过B企业持有A企业35%的股份，其总的持有份额为55%，应将自然人甲作为评级对象。A企业（贷款申请企业）B企业（持股35%）自然人甲（持股100%）自然人甲（持股20%）自然人乙（持股45%）16目录17一、简介二、微型企业客户评级体系介绍三、评级体系应用的相关要求和工作安排五、附：中国经济周期分析四、微型企业贷款的风险识别与控制应用流程在CCAS系统改造完成前，客户经理完成信贷提案表(excel模板）填写后，由内嵌的计算模板自动计算，给出评级结果在CCAS系统改造完成后，客户经理在审批系统中录入企业和最大股东（个人）的相关资料，由系统评级模块自动给出结果。注意事项：在手工填写excel模板阶段，征信信息项需要客户经理手工填入，必须严格按照征信报告所显示信息如实填写，不得以任何理由更改或漏填。例如：在实践中，最大股东（个人）征信报告显示当前逾期1期，可能允许其及时还款并提供相关还款证明，但是在评级模板中必须将当前逾期期数“1”如实反映在填写项中。18历史数据表明，征信报告显示当前有贷款或信用卡有逾期的，即使当时提供了还款证明、违约原因说明而审批通过，出现违约的概率仍然大大高于正常水平。190.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%当前贷款逾期期数为0当前贷款逾期期数为1当前贷款逾期期数为2坏客户比率0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%当前信用卡逾期期数为0当前信用卡逾期期数为1当前信用卡逾期期数为2坏客户比率职责分工经办机构贷款发起人员负责收集并核实客户资料，依照相关数据填写要求，将各项数据真实、准确、完整地录入Excel模板或审批系统。贷款复核人员应对贷款发起人员所填写资料的准确性、一致性、完整性进行检查，如有错误的，应形成书面意见退回贷款发起人员，贷款发起人员须按照复核人员的意见，对相关项予以更正后，客户评级结果以更正后重新测算的结果为准。贷款尽责人员应根据其尽责调查所了解的情况，对贷款发起人员所填写的用于客户评级相关信息的准确性、一致性、完整性进行检查，如有错误的，应形成书面意见退回贷款发起人员，贷款发起人员须按照尽责人员的意见，对相关项予以更正后，评级结果以更正后重新测算的结果为准。如无不同意见的，尽责人员须签字确认。复核人员和尽责人员对于相关信息项的准确性、一致性存在不同意见的，以尽责人员的意见为准。根据经尽责人员签字确认后的相关信息所完成的客户评级结果，原则上不得更改。20职责分工客户评级结果有效期原则上为3个月。但如审批或放款审核人员认为企业或其最大股东信用状况出现重大变化的，即使客户评级结果在有效期内，也应重新发起客户评级。一级分行个人金融部门信用风险团队负责对微型企业客户评级体系的运用情况进行定期检查和统计，并将本行在评级体系应用过程中的相关情况及政策建议向总行个人金融总部信用风险团队予以反馈。一级分行个人金融部门信用风险团队应按月对由于贷款发起人员填写信息错误被复核人员或尽责人员退回的情况进行统计，对退回次数和/或退回率（退回次数/当月贷款发起总笔数）较高的贷款发起人员予以关注，杜绝对同一客户多次获取评级结果的现象。总行个人金融总部信用风险团队负责微型企业客户评级体系的统筹管理，包括客户评级体系的设计、开发、验证、部署、维护、监控等工作，并根据监管要求、本行风险偏好、资产质量变化以及评级体系的使用情况及时调整相关参数设定。21保密措施微型企业客户评级工作中应加强对客户信息的安全管理，严格执行《中国银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法(2011年版)》（中银发[2011]842号）及相关法律法规的要求。微型企业客户评级所涉及的Excel模板及相关内容为我行机密文档，一级分行和经办机构应严格限制能够接触和使用Excel模板的人员。能够接触和使用Excel模板的人员均负有保守秘密的义务与责任。22对客户经理、尽责人员的要求准确理解客户评级体系客户评级体系通过统计模型，对微型企业及其最大股东各种可能影响其信用状况的因素进行综合、客观评价客户评级体系有以下局限性评级体系的效果高度依赖于输入项的数据质量，要求作为一线能够现场接触、了解企业情况的客户经理、尽责人员，如实、准确地收集相关材料（已婚客户的）配偶的信用情况在目前的评级体系中暂未覆盖（拟下一步加入）企业评价模型使用的都是