11计量经济学

1第一章绪论本章是全书的纲。将对计量经济学进行总体上的介绍，并对建立与应用计量经济学模型的步骤和要点进行简要的说明。尽管第一次学习计量经济学的读者可能不能完全理解本章的内容，但是建立起一个概念对于学习全书是十分重要的。§1.1计量经济学一、计量经济学计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。英文“Econometrics”最早是由挪威经济学家弗里希（R.Frish）于1926年模仿“Biometrics”（生物计量学）提出的，标志着计量经济学的诞生。但人们一般认为，1930年12月29日世界计量经济学会成立和由她创办的学术刊物《Econometrica》于1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立学科正式诞生了。计量经济学从诞生之日起，就显示了极强的生命力，经过40、50年代的大发展和60年代的大扩张，已经在经济学科中占据极重要的地位。正如著名计量经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因（R.Klein）在《ATextbookofEconometrics》的序言中所评价的，“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森（P.Samuelson）甚至说，“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。弗里希将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。1933年在《Econometrica》的创刊号社论中，弗里希写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”计量经济学于1980年以来，在我国得到迅速传播与发展。在有关的出版物和课程表中出现了“计量经济学”与“经济计量学”两种名称。“经济计量学”是由英文“econometrics”直译得到的，而且强调该学科的主要内容是经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型；“计量经济学”则试图通过名称强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延，本书以此为名，也在于这点。但实际上，翻开两类不同名称的出版物，就会发现其内容并无区别。二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟。对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型，例如，语义模型（也称逻辑模型）、物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。语义模型是用语言来描述现实，例如，对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。物理模型是用简化了的实物来描述现实，例如，一栋楼房的模型，一架飞机的模型。几何模型是用图形来描2述现实，例如一个零部件的加工图。计算机模拟模型是随着计算机技术而发展起来的一种描述现实的方法，在经济研究中有广泛的应用，例如人工神经元网络技术就是一种计算机模拟技术。数学模型是用数学语言描述现实，也是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有其特殊重要性。经济数学模型是用数学方法描述经济活动。根据所采用的数学方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。在这里，我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。例如，上述用语言描述的生产活动，可以用生产函数描述如下：QfTKL(,,)或者更具体地用某一种生产函数描述为：QAeKLt公式中用Q表示产出量，T表示技术，K表示资本，L表示劳动。公式描述了技术、资本、劳动与产出量之间的理论关系，认为这种关系是准确实现的。利用数理经济模型，可以分析经济活动中各种因素之间的互相影响，为控制经济活动提供理论指导。但是，数理经济模型并没有揭示因素之间的定量关系，因为在上面的公式中，参数α、β、γ是未知的。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：QAeKLt其中μ为随机误差项。这就是计量经济学模型的理论形式。例如，以中国全民所有制工业生产活动为研究对象，以1964年至1984年中国全民所有制工业生产活动的数据为样本，就可以应用计量经济学方法得到如下关系：QeKLt06479001280360806756....公式揭示了这个特定问题中技术、资本、劳动与产出量之间的定量关系。利用这个关系，可以对研究对象进行进一步深入研究，例如结构分析、生产预测等。这就是计量经济模型得到高度重视和广泛应用的原因所在。从这个例子中，也可以看到经济理论、数理经济学和计量经济学在经济研究中各自的位置和作用。三、计量经济学的内容体系计量经济学作为经济学的一个分支学科，在经济学科中居于最重要的位置，其理论方法已经形成了庞大的内容体系。作为课程的计量经济学，在国内外的大学中，也绝非一门课程可以涵盖其全部内容，一般分为多个层次的多门课程。于是，出现了关于计量经济学内容体系的各种分类和各种带有计量经济学名称的教科书。下面仅作最简单的介绍并藉以说明本教材的定位。⒈广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。在西方许多以“Econometrics”为名称的书中，往往包含如此广泛的内容。这些方法，尽管都是经济理论、统计学和数学的结合，但是它们之间的区别是显而易见的。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本书中的计量经济学模型，就是这个意义上的经济数学模型。3⒉初、中、高级计量经济学计量经济学按照内容深度一般分为初级、中级和高级三个层次。初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。考虑到在我国高等院校本科阶段，一般只设置一个层次的计量经济学课程，而且学生具备数理统计学基础，所以将本教材定位于初级与中级之间的水平上。大部分内容属于初级水平，少部分内容属于中级水平，但是它是站在整个学科内容体系的角度来安排的。这就可以使读者在学习与掌握初、中级内容的同时，对整个学科内容体系形成一个完整的认识，并对它的最新发展有所了解，为进一步学习打好基础。⒊理论计量经济学和应用计量经济学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。而应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本书是二者的结合。⒋经典计量经济学和非经典计量经济学计量经济学于20世纪20年代末30年代初创立，经过40、50年代的发展和60年代的扩展，应该说，到60年代，作为一个学科已经成熟。进入20世纪70年代以来，由于经济活动复杂性增强和计量经济学应用领域的扩展，计量经济学理论方法得到了很大的发展。形成了微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等新的分支。经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学，它们具有显著的共同特征。在理论方法方面特征是：⑴模型类型—随机模型；⑵模型导向—以经济理论为导向建立模型；⑶模型结构—变量之间的关系表现为线性或者可以化为线性，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。主要包括上面所提及的微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。也可以按照界定经典模型理论方法的5个方面，即模型类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法，将所有“非经典”的计量经济学问题分类，使之形成模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题5大类，构成非经典计量经济学的内容体系。实践表明，这样的划分与界定，至少对于“教”与“学”来讲，是十分有益的。本书以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法4的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。所以，作为本科生教材，以经典计量经济学为主无疑是适当的。为了进一步学习和应用的需要，对某些应用较多的现代计量经济学理论方法作简单介绍，也是完全必要的。⒌微观计量经济学和宏观计量经济学类似于经济学中的微观经济学和宏观经济学，也可以按研究对象将计量经济学分为微观计量经济学（Microeconometrics）和宏观计量经济学（Macroeconometrics）。2000年诺贝尔经济学奖授予对微观计量经济学作出原创性贡献的经济学家赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）。然而，在2000年诺贝尔经济学奖公布之前，学术界和文献中还没有正式提出微观计量经济学，正是2000年诺贝尔经济学奖公报中才正式提出微观计量经济学。在以“微观计量经济学和微观数据”为题的公报中，将微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”，而“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。正因为近些年来关于个人和家庭的微观数据的显著增加，才使得微观计量经济学得到了很大的发展。2000年以来，关于微观计量经济学的研究形成了新的高潮，以“Microeconometrics”、“AdvancedMicroeconometrics”、“AppliedMicroeconometrics”、“TopicsinMicroeconometrics”、“MethodsinMicroeconometrics”等为名的教科书纷纷出版，课程纷纷设立。微观计量经济学的主要内容包括平行（penal）数据模型的理论方法、离散选择模型的理论方法和选择性样本模型的理论方法。因为它们都属于非经典的现代计量经济学，本书中仅仅介绍其中最简单的部分内容。而关于宏观计量经济学，其名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测，一直是计量经济学的主要研究领域，因此，长期以来，经典的宏观计量经济模型理论、方法和应用