中国结算深圳分公司T1DVP结算模式改革与证券商（结算参

中国结算深圳分公司工程技术文档中国结算深圳分公司T+1DVP结算模式改革与证券商（结算参与人）技术接口变更指南电脑工程部二○○六年七月七日1目录1.说明__________________________________________________________________32.T+1DVP结算模式简介__________________________________________________32.1、T+1DVP覆盖的业务范围___________________________________________________42.2、DVP清算与交收流程_______________________________________________________43．交易类业务T+1DVP处理_________________________________________________63.1、T日清算数据下传__________________________________________________________63.2、T＋1日交收数据下传______________________________________________________83.3、证券划拨指令申报及确认___________________________________________________84．发行类业务_____________________________________________________________94.1、交收方式_________________________________________________________________94.2、资金交收方面的变化_______________________________________________________95．无对价物资金处理_______________________________________________________96．其它接口变化__________________________________________________________107．券商系统支持T+1DVP结算模式的注意事项________________________________102中国结算深圳分公司T+1DVP结算模式改革与证券商（结算参与人）技术接口变更指南1.说明1.1.为便于参与深圳市场业务的券商和相应IT提供商更好地理解T+1货银对付结算模式和相关技术系统变化，尽快做好券商端技术系统的准备工作，中国结算深圳分公司编制和发布本指南文档。1.2.编制本文档的依据是《货银对付业务实施方案》、《深市货银对付登记结算业务指南》、《深圳证券交易所数据接口规范Ver4.50》和《中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范Ver1.10》。1.3.我公司改造系统的宗旨是从技术上保障证券结算安全进行，同时，尽量减少系统改造对券商系统带来的影响。1.4.本文中未涉及的内容请参考中国结算深圳分公司公布的业务实施细则及现有业务规则。1.5.咨询电话业务：0755－25946001，0755－25946002技术：0755－259460802.T+1DVP结算模式简介DVP（DeliveryVersusPayment，即“货银对付”）是指证券登记结算机构（以下简称“本公司”）与结算参与人在交收过程中，当且仅当资金交付时给付证券、证券交付时给付资金。“T+1DVP”是指交收期为T+1日的证券、资金净额对付结算制度和模式。它改变了过去证券和资金交收脱节的状况，降低了证券市场的结算风3险。2.1、T+1DVP覆盖的业务范围“T+1DVP”覆盖的业务范围为主板（不含B股）和中小企业板已纳入净额清算、担保交收的业务品种，具体包括：第一，二级市场交易类业务：A股、封闭式基金、LOF、权证、ETF（含交易和申购赎回）、可转债、国债、企业债等证券交易（含大宗交易）以及债券质押式回购。第二，原担保交收的发行类业务：配股认购、国债分销。注：本次技术改造未涉及本公司三板结算系统。2.2、DVP清算与交收流程①T日清算T日，本公司对深交所的成交数据进行清算：计算各种费用，生成参与人资金及股份的应收、应付净额，对当日净卖出证券进行交收锁定，将证券及资金清算数据（SJSMX.DBF、SJSQS.DBF、SJSGF.DBF等）下发结算参与人。②T+1交收T+1日，本公司根据T日清算结果，完成证券和资金的交收，下发交收结果给结算参与人（SJSZJ.DBF、SJSGF.DBF、SJSDZ.DBF等）。③T+1申报证券划拨指令结算参与人可通过D-COM系统实时向本公司申报证券划拨指令，详见FJYBS.DBF接口。若T+1日结算参与人资金透支，则应该向本公司申报证券待处分指令（业务类别‘7F’），本公司据此确定待处分证券，并完成其余应收证券的4划拨。若结算参与人不能及时上报有效的证券待处分指令，则本公司将其T+1所有净应收证券都作为待处分证券。若投资者对结算参与人资金违约，结算参与人可以申报投资者违约指令（业务类别‘7J’），本公司据此将投资者应收证券划入结算参与人证券处置帐户。另外，结算参与人可实时查询待处分证券申报汇总数据和投资者违约申报汇总数据（通过FJYBS.DBF和FJYQR.DBF接口，业务类别分别为‘Q1’和‘Q2’）。注：若资金透支导致证券待处分，进而导致证券卖空，则本公司将进行卖空冲销，用待处分证券冲抵卖空证券，并通过SJSGF.DBF中‘W5’业务回报结算参与人。④T+2确定拟处置证券T+2日，若结算参与人不再资金透支，则其全部待处分证券可申请划回；若继续透支，本公司从其待处分证券中确定拟处置证券，剩余证券结算参与人可申请划回。本公司将剩余证券的数量通过SJSFW.DBF接口（业务类别‘25’）告知结算参与人，以便其T+3日申请划回。⑤T+3证券处置及剩余证券划回T+3日起，本公司将委托证券公司将T+2确定的拟处置证券在二级市场卖出,用于弥补资金透支。参与人T+3日须通过D-COM申报证券划回指令将相关剩余证券划回原买入帐户或其证券处置帐户，详见FJYBS.DBF接口。注：投资者补足违约资金后，结算参与人可申请将其证券处置帐户中的证券划回相关投资者证券帐户。53．交易类业务T+1DVP处理3.1、T日清算数据下传T日收市后，本公司对交易类成交数据进行清算，下发证券及资金清算明细与汇总数据给结算参与人，具体包括投资者证券帐户级的清算明细数据（SJSMX.DBF）、托管席位级的清算数据（SJSQS.DBF）和结算参与人交收帐户级的清算数据（SJSFW.DBF）等。因本公司不再对T日交易涉及的资金进行预记T+1日帐的处理，故T日SJSZJ.DBF中不再包含T日交易的帐务变更数据。案例：假如张三T日从席位甲以每股5.00元买入1000股证券A，以每股5.10买入2000股证券A，以每股3.80元卖出3000股证券B，则T日，参与人SJSMX.DBF中会收到3笔清算明细数据：清算明细数据回报（3笔记录）序号字段名字段描述类型长度买入1000股证券A买入2000股证券A卖出3000股证券B1MXZJJS资金结算主席位C6席位甲对应的资金结算主席位席位甲对应的资金结算主席位席位甲对应的资金结算主席位2MXXWDM席位代码C6席位甲的席位代码席位甲的席位代码席位甲的席位代码3MXJSFS交收方式C1DDD4MXYWLB业务类别C20000005MXZQDM证券代码C6证券A的证券代码证券A的证券代码证券B的证券代码6MXGDDM股东代码C10张三的证券帐户张三的证券帐户张三的证券帐户7MXQSGS清算股数N12,010002000－30008MXQSZJ清算资金N17,2－1000×5.00－2000×5.103000×3.809MXYHS印花税N12,2负数（若有该税）负数（若有该税）负数（若有该税）10MXJYF交易经手N12,2负数（若有该费）负数（若有该费）负数（若有该费）6费（含监管规费）11MXGHF过户费N12,2负数（若有该费）负数（若有该费）负数（若有该费）12MXJSF结算费N12,2负数（若有该费）负数（若有该费）负数（若有该费）13MXSXF手续费N12,200014MXJE1资金金额1N17,2保留资金字段保留资金字段保留资金字段15MXJE2资金金额2N17,2保留资金字段保留资金字段保留资金字段16MXXH序号C9深交所的成交号码深交所的成交号码深交所的成交号码17MXJYBS交易标识C1见接口描述见接口描述见接口描述18MXPCBS平仓标识C1见接口描述见接口描述见接口描述19MXCJRQ成交日期DT日T日T日20MXQSRQ清算日期DT日T日T日21MXJSRQ交收日期DT+1日T+1日T+1日22MXFSRQ发送日期DT日T日T日23MXBY1备用字段1C12保留字段保留字段保留字段24MXBY2备用字段2C6保留字段保留字段保留字段25MXBYBZ备用标志C1券商系统自用券商系统自用券商系统自用清算明细库SJSMX.DBF的其它说明：•对于非担保大宗交易，业务类别为‘DZ’，目前包括专项资产管理计划；•对于ETF的申购赎回，SJSMX.DBF中包含业务类别为‘L4’、‘L5’的明细记录，包括组合券信息。•对于融券交易，SJSMX.DBF中包含融券交易证券划转数据（业务类别7‘R3’），即融券卖出或买券还券时，投资者信用证券账户与证券公司融券专用证券账户的非交易过户股数。另外，本公司：•通过SJSQS.DBF下传席位汇总的清算数据；•通过SJSFW.DBF（D-COM平台）下传结算参与人证券交收帐户及资金交收帐户的应收付净额数据（业务类别分别为‘23’、‘24’）。3.2、T＋1日交收数据下传T+1正常交收后的股份余额体现在SJSDZ.DBF中；交收违约后相关风险处置证券信息体现在SJSGF.DBF中。若因资金透支造成证券待处分，则待处分证券仍然通过SJSGF.DBF中业务类别‘B8’的记录回报。卖空冲销仍然通过SJSGF.DBF中‘W5’业务回报。T+1资金交收后的资金对帐数据仍通过SJSZJ.DBF下传。3.3、证券划拨指令申报及确认结算参与人可通过D-COM系统按FJYBS.DBF接口实时申报待处分券（业务类别‘7F’）、投资者违约申报（业务类别‘7J’）以及证券划回指令（业务类别‘7G’），通过FJYQR.DBF实时接收申报确认，通过SJSGF.DBF中的有关记录获知最后处理结果。详见《深圳证券交易所数据接口规范Ver4.50》。另外，结算参与人通过FJYBS.DBF查询待处分证券申报汇总数据和投资者违约申报汇总数据（业务类别分别为‘Q1’和‘Q2’），通过FJYQR.DBF实时获取查询结果；本公司通过SJSFW.DBF中‘25’业务告知结算参与人在待处分证券被处置后可划回的剩余证券余额。84．发行类业务4.1、交收方式配股认购、国债分销采用担保DVP交收方式。而网上定价、网上竞价、定价增发、竞价增发、LOF/ETF多日发行等仍然采用过去的非担保交收方式。4.2、资金交收方面的变化除新股冻结资金解冻仍然采用预记帐处理外，发行业务的其它阶段取消T日预记T+1日帐的资金记帐方式，改在T+1日进行资金交收和帐务处理。T日在资金清算库SJSQS.DBF中增加新股发行资金数据（业务类别‘01’）和配股认购资金数据（业务类别‘22’）。参与人据此完成T+1日发行类资金交收。配股认购、国债分销若资金交收透支，待处分券仍通过SJSGF.DBF中‘B8’业务类别回报。5．无对价物资金处理对于无对价物资金项目，不再采用T日预记T+1日帐的资金记帐方式，改为T日清算，T+1日进行资金交收和帐户处理。T日在资金清算库SJSQS.DBF中增加各种无对价物资金的清算数据：转托管费、保证金调整、透支罚息、结算资金结息、