中国股票市场定价因素的实证研究

中国股票市场定价因素的实证研究作者：冯海学位授予单位：复旦大学参考文献(123条)1.陈小悦.孙爱军CAPM在中国股市的有效性检验[期刊论文]-北京大学学报(哲学社会科学版)2000(4)2.向方霓对资本资产定价模型(CAPM)的检验[期刊论文]-数理统计与管理2001(3)3.李楚霖分离定理和对上海股市的CAPM实证分析[期刊论文]-数理统计与管理1994(4)4.孙颖.孔爱国零贝塔CAPM模型的特征值检验--基于上海A股市场的研究[期刊论文]-系统工程理论方法应用2004(2)5.杨朝军.蔡明超.傅继波上海股票市场资本资产定价的横截面研究[期刊论文]-系统工程理论与实践2001(10)6.杨朝军.邢靖上海证券市场CAPM实证检验[期刊论文]-上海交通大学学报1998(3)7.中国人民银行盘锦市中心支行课题组锁定效应与反锁定安排:资源型经济发展中的产业选择和金融支持[期刊论文]-金融研究2001(7)8.李剑锋资本资产定价模型(CAPM)对上海股市的实证研究20029.陈浪南.屈文洲资本资产定价模型的实证研究[期刊论文]-经济研究2000(4)10.孙刚资本资产定价模型在中国股票市场的实证研究[期刊论文]-统计与信息论坛2003(5)11.李博多因素资产定价模型的实证研究[期刊论文]-商业研究2003(21)12.许瑾.缪柏其多因素资产定价模型的统计分析[期刊论文]-运筹与管理2004(2)13.孟庆顺上海股票市场的FF三因子模型[期刊论文]-北华大学学报(社会科学版)2004(3)14.杨炘.滕召学中国A股市场股票投资组合特征分析与Fama-French三因子模型[期刊论文]-杭州师范学院学报(社会科学版)2003(2)15.范龙振.余世典中国股票市场的三因子模型[期刊论文]-系统工程学报2002(6)16.范龙振.单耀文交易额、A股比例、势效应和三因子模型[期刊论文]-管理科学学报2004(3)17.靳云汇.刘霖中国股票市场的双因子定价模型[期刊论文]-经济科学2001(5)18.杨炘.陈展辉中国股市三因子资产定价模型实证研究[期刊论文]-数量经济技术经济研究2003(12)19.崔萍行为金融理论研究在资产定价领域的最新进展[期刊论文]-金融教学与研究2002(4)20.陈彦斌.周业安行为资产定价理论综述[期刊论文]-经济研究2004(6)21.卫东行为资产定价模型与实证检验[期刊论文]-生产力研究2003(5)22.吴世农.许年行资产的理性定价模型和非理性定价模型的比较研究--基于中国股市的实证分析[期刊论文]-经济研究2004(6)23.陈信元.陈冬华.朱红军净资产、剩余收益与市场定价:会计信息的价值相关性[期刊论文]-金融研究2002(4)24.吴文锋.朱云.吴冲锋成交量与资产定价理论模型[期刊论文]-预测2002(4)25.朱武祥.郭志江股票市场对非流通股比例的价格反应:兼析释放非流通股对股市冲击效应及策略[期刊论文]-经济研究1999(5)26.孙培源.施东晖基于CAPM的中国股市羊群行为研究——兼与宋军、吴冲锋先生商榷[期刊论文]-经济研究2002(2)27.蔡海洪.吴世农价值股与成长股不同市场表现的实证研究[期刊论文]-财经科学2003(3)28.苏冬蔚.麦元勋流动性与资产定价:基于我国股市资产换手率与预期收益的实证研究[期刊论文]-经济研究2004(2)29.何孝星.于宏凯条件CAPM下我国证券投资基金业绩的实证研究[期刊论文]-南开经济研究2003(6)30.吴世农.吴超鹏我国股票市场价格惯性策略和盈余惯性策略的实证研究[期刊论文]-经济科学2003(4)31.沈艺峰.吴世农我国证券市场过度反应了吗?[期刊论文]-经济研究1999(2)32.宋逢明.李翰阳中国股票波动性的分解实证研究[期刊论文]-财经论丛2004(4)33.宋逢明.江婕中国股票市场波动性特性的实证研究[期刊论文]-金融研究2003(4)34.王永宏.赵学军中国股市惯性策略和反转策略的实证分析[期刊论文]-经济研究2001(6)35.汪炜.周宇中国股市规模效应和时间效应的实证分析--以上海股票市场为例[期刊论文]-经济研究2002(10)36.陈怡玲.宋逢明中国股市价格变动与交易量关系的实证研究[期刊论文]-管理科学学报2000(2)37.肖军.徐信忠中国股市价值反转投资策略有效性实证研究[期刊论文]-经济研究2004(3)38.李一红.吴世农中国股市流动性溢价的实证研究[期刊论文]-管理评论2003(11)39.曹敏.吴冲锋中国证券市场反向策略研究及其短周期性[期刊论文]-系统工程理论与实践2004(1)40.胡关金.何诚颖中国股市价值投资策略200341.周战强行为金融理论与实践200442.郑木清证券投资资产配置决策200343.何杰证券交易制度论200144.刘逖如何衡量流动性:理论与文献综述200345.吴世农中国股票市场风险研究200346.AbelAndrewBRiskPremiaandTermPremiainGreneralEquilibrium199947.AcharyaV.LPadersenAssetPricingwithLiquidityRis200348.AmitGoyal.PedroSanta-ClaraIdiosyncraticRiskMatters200349.AndrewAng.RobertJHodrick.YuhangXing.XiaoyanZhangTheCross-SectionofVolatilityandExpectedReturns200550.AtkinsAB.EADylTransactionsCostandHoldingPeriodsforCommonStocks199751.BakshiGurdip.NikunjKapadiaDelta-hedgedGainsandtheNegativeMarketVolatilityriskPremium200352.BakshiGurdipS.ZhiwuChenTheSpiritofCapitalismandStockMarketPrices199653.BanzRolfWTheRelationshipBetweenReturnandMarketValueofCommonStocks198154.BarberisNicholas.MingHuang.TanoSantosProspectTheoryandAssetPrices200155.BasuSInvestmentPerformanceofCommonStocksinRelationtoTheirPriceEarningsRatios:ATestoftheEfficientMarketHypothesis197756.BenSBernanke.KennethNKuttnerWhatExplainstheStockMarket'sReactiontoFederalReservePolicy200557.BhandariLaxmiChandDebt/EquityRatioandExpectedCommonStockReturns:EmpiricalEvidence198858.BlackFischerCapitalMarketEquilibriumwithRestrictedBorrowing197259.BlackFischer.MichaelCJensen.MyronScholesTheCapitalAssetPricingModel:SomeEmpiricalTests197260.BlumeMarshallPortfolioTheory:AStepTowardsItsPracticalApplication197061.BodurthaJamesN.NelsonCMarkTestingtheCAPMwithTimeVaryingRiskandReturn199162.BreedenDouglasAnIntertemporalAssetPricingModelwithStochasticConsumptionandInvestmentOpportunities197963.BrennanMJ.TChordia.ASubrahmanyamAlternativeFactorSpecifications,SecurityCharacteristicsandtheCross-SectionofExpectedStockReturn199864.CampbellJohnYIntertemporalAssetPricingwithoutConsumptionData199365.CampbellJohnYUnderstandingriskandreturn199666.CampbellJohnYConsumption-BasedAssetPricing.HandbookoftheEconomicsofFinance200167.CampbellJohnY.JohnHCochraneByForceofHabit:AConsumption-BasedExplanationofAggregateStockMarketBehavior199968.ChanK.YHamao.JLakonishokFundamentalsandStockReturnsinJapan199169.ChenJosephIntertemporalCAPMandtheCross-SectionofStockReturns,WorkingPaper200270.CochraneJohnHAssetPricing200171.DatarVT.NYNaik.RRadeliffeLiquidityandStockReturns:AnAlternativeTest199872.DeBondtWernerFM.RichardHThalerDoestheStockMarketOverreact198573.EngleRFAutoregressiveConditionalHetroscedasticitywithEstimatesofUKInflation198274.EugeneFFama.JamesDMacBethRisk,Return,andEquilibrium:EmpiricalTests197375.EugeneFFama.KennethRFrenchTheCross-SectionofExpectedStockReturns199276.EugeneFFama.KennethRFrenchCommonRiskFactorsintheReturnsonStocksandBonds199377.EugeneFFama.KennethRFrenchSizeandBook-to-MarketFactorsinEarningsandReturns199578.EugeneFFama.KennethRFrenchMultifactorExplanationsofAssetPricingAnomalies199679.EugeneFFama.KennethRFrenchIndustryCostsofEquity199780.EugeneFFama.KennethRFrenchValueversusGrowth:theInternationalEvidence199881.EugeneFFamaMultifactorPortfolioEfficiencyandMultifactorAssetPricing199682.EugeneFFamaMarketEfficiency,Long-TermReturn,andBehavioralFinance199783.GrahamB.DDoddSecurityAnalysis194084.HansonLarsP.KennethSingletonGeneralizedInstrumentalVariable