华商中证500指数分级证券投资基金基金合同

华商中证500指数分级证券投资基金基金合同基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二零一二年七月目录第一部分前言和释义1第二部分基金的基本情况9第三部分基金份额的分级11第四部分基金份额的发售14第五部分基金备案18第六部分基金份额的上市交易19第七部分基金份额的申购与赎回21第八部分基金份额的配对转换32第九部分基金合同当事人及权利义务34第十部分基金份额持有人大会42第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序51第十二部分基金的托管54第十三部分基金份额的注册登记55第十四部分基金的投资57第十五部分基金的财产63第十六部分基金资产估值65第十七部分基金费用与税收70第十八部分基金的收益与分配72第十九部分基金份额折算74第二十部分基金的会计与审计82第二十一部分基金的信息披露83第二十二部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算89第二十三部分业务规则92第二十四部分违约责任93第二十五部分争议的处理和适用的法律95第二十六部分基金合同的效力96第二十七部分其他事项97第二十八部分基金合同摘要98基金合同3-1第一部分前言和释义前言为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范华商中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。本基金为分级基金，应当设定单笔认/申购金额的下限，合并募集的分级基金，单笔认/申购金额不得低于五万元。本基金与其他永续分级基金不同，本产品有三年的分级运作期，分级运作期内不进行定期折算。本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。基金合同3-2释义《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本合同、《基金合同》《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充中国中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件《基金法》《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》《证券投资基金信息披露管理办法》元中国法定货币人民币元基金或本基金依据《基金合同》所募集的华商中证500指数分级证券投资基金招募说明书《华商中证500指数分级证券投资基金招募说明书》，及其定期的更新托管协议：基金管理人与基金托管人签订的《华商中证500指数分级证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充发售公告《华商中证500指数分级证券投资基金基金份额发售公告》《业务规则》《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》及交易所、基金注册登记机构相关业务规则《上市规则》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《上市交易公告书》《华商中证500指数分级证券投资基金之华商中证500A类份额和华商中证500B类份额上市交易公告基金合同3-3书》、《华商中证500指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》中国证监会中国证券监督管理委员会银行监管机构中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金份额持有人根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者；基金代销机构符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构销售机构基金管理人及基金代销机构基金销售网点基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点注册登记业务基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等标的指数中证500指数华商中证500份额本基金在分级运作期内的基础份额。投资者在场外认/申购的华商中证500份额不进行基金份额分拆；投资者在场内认购的华商中证500份额将自动进行基金份额分离；投资者在场内申购的华商中证500份额，可选择进行基金份额分拆，也可选择不进行基金份额分拆华商中证500A类本基金份额在分级运作期内按《基金合同》约定规则所分离的华商中证500A类基金份额华商中证500B类本基金份额在分级运作期内按《基金合同》约定规基金合同3-4则所分离的华商中证500B类基金份额基金注册登记机构华商基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构《基金合同》当事人受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人个人投资者符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人机构投资者符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织合格境外机构投资者符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构投资者个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称基金合同生效日基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日募集期自基金份额发售之日起不超过3个月的期限基金存续期《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间分级运作期基金合同生效日至分级运作期到期日的期间分级运作期到期日基金合同生效日后第三年的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日日/天公历日月公历月工作日上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日基金合同3-5开放日销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日交易时间开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间T日申购、赎回或办理其他基金业务的申请日T+n日自T日起第n个工作日（不包含T日）认购在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为发售在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为申购在本基金的开放日，基金投资者根据基金销售网点规定的手续，在场内或场外向基金管理人购买华商中证500份额或华商中证500指数证券投资基金（LOF）份额的行为赎回在本基金的开放日，基金投资者根据基金销售网点规定的手续，在场内或场外向基金管理人卖出华商中证500份额或华商中证500指数证券投资基金（LOF）份额的行为巨额赎回在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额（本基金份额在分级运作期内指华商中证500份额、中证500A份额、中证500B份额各自基金份额）的10%时的情形场外指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所场内指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所基金合同3-6注册登记系统中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统证券登记结算系统中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统上市交易基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖华商中证500A类份额、华商中证500B类份额或华商中证500指数证券投资基金（LOF）份额的行为转托管投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务系统内转托管基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转登记的行为跨系统转托管基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为自动分离指投资者在场内认购的每10份华商中证500份额在发售结束后按4：6比例自动转换为4份华商中证500A类份额和6份华商中证500B类份额的行为配对转换指本基金的华商中证500份额与华商中证500A类份额、华商中证500B类份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并分拆根据《基金合同》的约定，在分级运作期内，基金份额持有人将其持有的每10份华商中证500份额的场内份额申请转换成4份华商中证500A类份额与6份华商中证500B类份额的行为合并根据《基金合同》的约定，在分级运作期内，基金份额持有人将其持有的每4份华商中证500A类份基金合同3-7额与6份华商中证500B类份额申请转换成10份华商中证500份额的场内份额的行为基金账户基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户交易账户各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户基金转换投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为定期定额投资计划投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式基金收益基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。基金资产总值基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金资产净值基金资产总值扣除负债后的净资产值华商中证500A类份额约定年基准收益率本基金为每份华商中证500A类份额在基金存续的会计年度内优先获得分配的收益率,华商中证500A类份额约定年基准收益率为同期银行人民币三年期存款基准利率＋2%，其中，华商中证500A约定收益率计算中使用的三年期人民币存款基准利率根据本基金首次募集前刊登招募说明书的前基金合同3-815日中国人民银行公布并执行的三年期金融机构人民币存款基准利率；三年期人民币存