华夏现金增利证券投资基金

华夏现金增利证券投资基金2010年半年度报告2010年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日华夏现金增利证券投资基金2010年半年度报告1§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。华夏现金增利证券投资基金2010年半年度报告21.2目录§1重要提示及目录...................................................................................................................1§2基金简介...............................................................................................................................3§3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................43.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................43.2基金净值表现..............................................................................................................4§4管理人报告...........................................................................................................................5§5托管人报告...........................................................................................................................8§6半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................96.1资产负债表..................................................................................................................96.2利润表........................................................................................................................106.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................116.4报表附注....................................................................................................................12§7投资组合报告.....................................................................................................................237.1期末基金资产组合情况............................................................................................237.2债券回购融资情况....................................................................................................237.3基金投资组合平均剩余期限....................................................................................247.4期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................247.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细............257.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......................................257.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细257.8投资组合报告附注....................................................................................................25§8基金份额持有人信息.........................................................................................................268.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................268.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................27§9开放式基金份额变动.........................................................................................................27§10重大事件揭示...................................................................................................................27§11影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................30§12备查文件目录...................................................................................................................30华夏现金增利证券投资基金2010年半年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏现金增利证券投资基金基金简称华夏现金增利货币基金主代码003003交易代码003003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年4月7日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额10,340,027,314.69份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。投资策略积极判断短期利率变动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为“同期7天通知存款利率”。风险收益特征本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍尹东联系电话400-818-6666010-67595003电子邮箱[e-mail]@ccb.com客户服务电话400-818-6666010-67595096传真[phone]注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区金融大街25号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码100033100033法定代表人范勇宏郭树清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》华夏现金增利证券投资基金2010年半年度报告登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）本期已实现收益126,040,049.39本期利润126,040,049.39本期净值收益率0.9378%3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）期末基金资产净值10,340,027,314.69期末基金份额净值1.00003.1.3累计期末指标报告期末（2010年6月30日）累计净值收益率17.8314%注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。③本基金按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.1382%0.0016%0.1110%0.0000%0.0272%0.0016%过去三个月0.4491%0.0025%0.3366%0.0000%0.1125%0.0025%过去六个月0.9378%0.0039%0.6695%0.0000%0.2683%0.0039%过去一年1.7901%0.0045%1.3500%0.0000%0.4401%0.0045%过去三年9.2989%0.0095%5.520