华宝证券-场内基金数据日报-101008

敬请参阅报告结尾处免责申明华宝证券1/4华宝综合理财报告[table_research]分析师：赵恒珩执业证书编号：S0890210070005电话：[phone]邮箱：[e-mail]联系人：梁乃斌电话：[phone]邮箱：[e-mail][table_product][table_main]华宝财经评论类模板◎摘要：场内基金概况封闭式基金、ETF基金和LOF基金均在证券交易所挂牌交易，统称“场内基金”。截止2010年8月30日，目前在场内挂牌交易的传统封闭式基金有24只，其中创新型基金有20只，ETF基金有14只，LOF基金有46只，合计104只。场内基金交易免征印花税，比较适合做短线交易和适度波段交易；场内基金是存在折价和溢价现象，如果折价买入，可以享受额外的折价收益。它也是证券公司开展融资融券业务良好的抵押品，其抵押率超过股票。ETF基金兼具了指数基金、封闭式基金、开放式基金的优点。对长期投资者来说，ETF提供了一个成本更低的分享证券市场平均收益的良好工具；而对于中短线投资者而言，ETF又成为波段操作的最佳工具。另外，ETF也更适于与股指期货等其它品种进行组合投资，实现对冲性保值策略，是较佳的组合投资工具。LOF基金独特的跨系统转托管机制，使得其存在部分相通的两种独立交易方式，也为其套利创造了可能性。从跨市场套利及特殊事件折溢价套利交易投资策略角度而言，该产品较为适于具有一定专业知识及资金量规模适中的个人或机构投资者。目前封闭式基金还处于折价状态与价值低估阶段。在中长期持有封闭式基金的基础上结合交易免征印花税的特点，抓住结构性机会，在获取封闭式基金长期投资收益的基础上取得结构性超额收益。鉴于以上场内基金的交易价值，我们决定每日提供一份场内基金的数据报告。该报告涵盖了ETF基金、LOF基金和创新型基金的每日数据信息，并于上午9点30分开盘交易之前发出。风险提示：华宝证券场内基金数据日报是研究报告，请认真阅读并掌握其设计思路和理念。该报告并不提供时机选择建议，它假设投资者已经充分了解市场风险。相关研究报告[table_subject]2010年10月08日场内基金研究报告场内基金数据日报（20101008）敬请参阅报告结尾处免责申明华宝证券2/4华宝综合理财报告数据点评：新基金成立：无正募集基金：申万巴黎深证成指分级收益基金表1ETF基金市场统计情况（2010-9-30）基金名称基金代码单位净值（元）收盘价（元）折溢价率（%）日涨跌幅（%）成交量（万股）基金规模（亿元）上证180ETF5101800.6160.6160.0001.98738,176.3451.84上证50ETF5100501.9491.948-0.0512.36533,170.31213.65深100ETF1599013.7463.7500.1072.15212,395.69189.49上证超大盘ETF5100200.2000.199-0.5002.05111,971.0221.04中小板ETF1599022.9512.9590.2712.0354,644.5133.39深成ETF1599031.1541.1540.0432.3053,370.1744.07上证央企50ETF5100601.2671.266-0.0711.769842.4512.43上证社会责任ETF5100900.9050.9050.0002.260707.724.54上证红利ETF5108802.1222.121-0.0471.775688.4534.35上证中盘ETF5101302.8622.854-0.2801.566580.5826.39上证180价值ETF5100302.4652.463-0.0811.861371.6116.67上证公司治理ETF5100100.7130.710-0.4211.429295.0343.16上证民企50ETF5100701.0160.0000.0000.0000.0010.23平均--1.6901.611-0.0791.8128,247.2253.94资料来源：wind资讯，华宝证券研究所表2LOF基金市场统计情况（2010-9-30）基金名称基金代码单位净值（元）收盘价（元）折溢价率（%）日涨跌幅（%）成交量（万股）基金规模（亿元）嘉实沪深3001607060.7580.754-0.5801.7544,684.81283.22广发中证5001627111.0381.031-0.6741.476321.2147.44沪深300金融1612110.8160.811-0.6132.270196.0811.50华夏行业精选1603140.9770.974-0.3070.516191.08102.87中小盘成长1602111.0421.033-0.8641.175165.8827.83南方中证5001601191.1671.159-0.6521.311141.7036.33鹏华中证5001606160.9760.972-0.4101.461140.8318.25天治核心成长1635030.5740.569-0.8191.066134.2326.84兴业趋势投资1634021.0761.069-0.6510.849133.15169.61华夏蓝筹核心1603110.8860.885-0.1130.454123.91127.77嘉实基本面501607160.7440.743-0.1751.50395.6021.22博时主题行业1605051.8231.810-0.7131.45794.53111.31大成创新成长1609100.9320.924-0.8581.20591.9199.98鹏华价值优势1606070.8030.797-0.7471.01486.10101.05广发小盘成长1627031.9761.956-0.9871.40064.9587.99中欧沪深3001660071.0171.012-0.4531.30161.6512.14敬请参阅报告结尾处免责申明华宝证券3/4华宝综合理财报告鹏华动力增长1606101.2231.215-0.6541.25058.4281.95效率优选1622070.8920.888-0.4151.13952.3641.07融通领先成长1616101.0141.005-0.8881.00516.7636.72中欧中小盘1660060.9860.984-0.1930.5114.978.21LOF平均值--1.0881.082-0.5721.198169.0745.04资料来源：wind资讯，华宝证券研究所表3创新型封闭式基金市场统计情况（2010-9-30）基金名称基金代码单位净值（元）收盘价（元）折溢价率（%）日涨跌幅（%）杠杆率（%）固定收益部分隐含收益率成交量（万股）到期日整体折溢价瑞福优先1210070.9460.0000.000--0.000----0.002012-7-16瑞福进取1500010.6710.6831.7882.8612.41--5,460.582012-7-16瑞和小康1500080.8780.869-1.025-0.4562.235----618.52--瑞和远见1500090.8780.8790.1141.854----734.29--合润分级A1500161.0000.997-0.300-1.3840.100----37.53--合润分级B1500171.0741.047-2.4691.2571.62--113.67--银华稳进1500181.0211.0512.938-0.5890.382--3.78%689.22--银华锐进1500191.2391.188-4.1162.5021.82--4,741.57--双禧A中证1001500121.0261.0825.4580.2800.185--3.21%58.23--双禧B中证1001500131.0210.971-4.8973.4081.67--975.20--长盛同庆A1500061.0781.0931.392-8.8010.183--4.20%381.732012-5-11长盛同庆B1500070.9530.772-18.9932.2521.78--16,441.752012-5-11估值优先1500101.0361.0521.544-4.7170.095--4.64%67.632013-2-09估值进取1500111.1661.038-10.9781.5661.89--1,009.042013-2-09大成优选1500021.0180.923-9.332--1.095----3,018.532012-7-31建信优势动力1500030.9400.818-12.979--1.363----619.662013-3-18富国天丰强化收益1610101.0941.1293.199--0.894----667.002011-10-23招商信用添利1617131.0311.0431.164--0.385----195.91--银华信用债券1618131.0261.0320.585--0.194----187.51--平均--1.0050.930-2.469--1.201--------资料来源：wind资讯，华宝证券研究所敬请参阅报告结尾处免责申明华宝证券4/4华宝综合理财报告免责声明：本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经使用或了解其中的信息。本报告版权归华宝证券研究所。未获得华宝证券研究所事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“华宝证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。