我国股票市场流动性研究

复旦大学硕士学位论文我国股票市场流动性研究姓名：邱世梁申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：徐剑刚20040430我国股票市场流动性研究作者：邱世梁学位授予单位：复旦大学相似文献(2条)1.会议论文张晓蓉.徐剑刚.邱世梁时变流动性深度模型2006本文使用超高频数据，利用流动性深度指标，研究流动性的动态特征、影响因素以及验证市场微观结构理论。实证结果支持基于信息不对称下的市场微观结构理论，研究表明耐心交易可以降低交易成本。2.期刊论文张晓蓉.徐剑刚.邱世梁.ZHANGXiao-rong.XUJian-gang.QIUShi-liang时变流动性深度模型-复旦学报（自然科学版）2007,46(2)使用超高频数据,并利用流动性深度指标,研究流动性的动态特征、影响因素以及检验市场微观结构理论.结果支持基于信息不对称下的市场微观结构理论.研究还表明耐心交易可以降低交易成本.本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：a05a3a8a-aa74-4657-8c4f-9dfd0109ce8f下载时间：2010年9月26日