证券业数据集中交易系统设计及效率分析

合肥工业大学硕士学位论文证券业数据集中交易系统设计及效率分析姓名：顾文炯申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：杨善林20050601证券业数据集中交易系统设计及效率分析作者：顾文炯学位授予单位：合肥工业大学相似文献(10条)1.学位论文张淼国信证券交易系统高可靠性数据集中存储与灾备系统分析及实现2005在当前证券行业激烈的市场竞争环境下，随着中国证券公司向规模化、集约化的经营模式发展、证券业务和计算机基础的日趋完善，证券公司急切希望能进一步降低营业部的交易风险、交易成本，加快证券业务服务产品的创新速度，提高证券公司的市场竞争能力。而目前广泛使用的分散式业务平台已经不能满足证券公司的要求。因此，证券公司对以总部或区域中心为核心的集中交易系统的需求越来越大了。截至04年底，全国130多家券商当中约2／3已经或正在进行集中交易。国信证券拟定于05年底将目前的26家营业部(收购民安证券17家营业部后，总数将达40余家)全部进行集中交易，这个工作正在逐步进行，现在已有13个营业部进行了集中交易。集中交易给券商带来巨大好处的同时也存在着许多风险：一方面，大量的重要数据存储在数据中心，对数据的持续访问性提出了更高的要求；另一方面，多点的分散风险汇集成了数据中心一点的集中风险，一旦中心端出现技术故障(如硬件故障、人为操作失误和病毒侵袭所造成的破坏)，将会对全公司造成影响，如果是重大技术故障(如地震、火灾、恐怖袭击等大范围灾害性突发事件所造成的破坏)，其后果将是灾难性的。因此，对数据的高可靠存储，预防灾难的发生，充分考虑灾难发生后的快速恢复手段，成为现代企业的一门必修课。本论从国信证券集中交易系统所面临的不同类型风险入手，分析数据集中存储和灾难备份的必要性和技术、投资的可行性；研究了数据集中存储和数据实时备份中心的技术实现；提出了备份系统的技术要求和实现目标；并针对所采用的设备EMCCX500的设备特点详细地分析了数据存储和灾难备份的设计方案；介绍了总体方案的实施过程。2.学位论文高宇集中交易系统应用研究2008由于我国的证券业的特定发展规律决定了原有证券公司在证券业数据处理上基本采用的是分散型、小规模的手段。现在虽然大多数证券公司进行了集中交易，但在实施过程中出现了许多问题，致使许多公司在实施集中交易的道路上停滞不前。作者作为联合证券信息技术部华中区负责人，参与联合证券集中交易系统的总体分析设计与实现。作者在对国内外证券交易系统研究下，从证券数据集中系统建设入手，结合联合证券公司的具体实施过程，对实施中遇到的问题提出了经过实证的解决方案，从实证的角度为中国证券业公司在数据集中方案实施上提供决策参考。本文主体共分为5部分:第1部分介绍国内外证券交易模式的转变。第2部分分析了证券交易系统的内涵模式、风险、系统需求、设计目标。第3部分是本文的重点，提出了具体的证券集中交易系统的设计思路。第4部分详细说明了联合证券实施集中交易系统的细节。第5部分分析证券公司在实施集中交易后如何转型和不同规模证券公司实施集中交易应注意事项及扩展情况。3.期刊论文陈世阳上期所1.7亿巨资上交易系统是未雨绸缪还是超前投资-IT时代周刊2007,(1)联想起中国工商银行花2亿元人民币升级系统招来骂声一片,交通银行用3年时间完成的全行业务数据集中被汇丰银行等同行斥为技术先进,但不够人性……业界不得不问:真的需要花如此巨额代价去追世界先进技术的流行吗?国内金融业的阔气CIO们是否该思讨一下:如何让信息化投资更合理?4.学位论文王庆伟证券集中交易系统中间件和网络的优化与研究2005随着中国证券公司向集约化、规模化方向的发展，作为支撑业务运转的基础平台，证券信息系统同样面临着变革和创新，具体表现为由原来以营业部为核心的非集中交易，向以总部为核心的集中交易的变化和发展。利用集中式交易系统，具有相当规模的证券公司将远距离控制多个营业部，给证券公司网点建设和扩张带来了异常的便利，相应业务范围和工作模式都会有很大改变和拓展，因此需要一个强有力的系统平台来支持集中交易。证券交易系统由非集中向集中的转换，最重要的核心问题就是交易系统、网络系统的集中与整合。本论文研究的项目采用的是现今比较成熟的软件开发技术和网络技术，追求的是系统的高性能和稳定性。论文主旨：开发一种通用中间件，解决在Intranet或广域网上构架分布式集中交易系统的问题。中间件可以组合成群组，分为两层或多层，位于客户端和数据库之间，中间件框架为通用，根据加载功能组件的不同而分为两大类：1．路由转发；2．应用服务。路由中间件实现了分支网点接入总部，具有负载平衡和负载扩容等功能，而应用服务中间件实现了业务处理和数据库调用。通过中间件平台构架的集中交易系统基于多层分布式应用体系，其处理过程为：客户端的请求在本地被路由中间件侦听接收并加密，然后转发至分布在广域网对端上的接入层中间件服务器，再经过应用服务中间件层处理，调用后台数据库并将处理结果返回客户端，这种体系结构更加适合于集中交易系统建设和网络规划。以中间件为核心的证券集中交易系统，针对各分支机构客户端分散而所有交易数据集中存放的特点，很好的解决了业务处理的性能和效率问题。本文基于长江证券集中交易项目建设，结合中间件构架，设计了相应的系统规划和网络规划，进行了交易系统和网络系统的集中与整合，给出了关于证券集中交易较为详尽和完善的解决方案，该方案既能满足证券公司对与集中交易系统性能和安全性求，又具备很好的扩充性，较为妥善的解决了证券集中交易项目建设问题。5.学位论文许福忠银行交易系统灾备技术研究与应用2006随着信息技术的飞速发展，企业的信息数据量也急剧膨胀，并已成为其最宝贵的无形资产，而在银行信息化的发展过程中，由于新一代银行业务处理系统大多采用数据集中存放、集中处理的大集中模式，替代原有的多数据中心和数据分布式存储和处理方式，一旦数据中心发生灾难，造成业务处理系统运行中断，受影响的将是全部分支机构和几乎所有业务，这必将导致巨大的经济损失、客户流失、声誉受损，甚至有可能引起金融和社会秩序的不稳定。因此，对于银行的业务系统，做好灾难备份，加强应急处理工作，避免各种灾难发生后所造成的数据丢失和业务中断，增强灾难打击下的系统恢复能力，保证业务连续性，是银行信息安全工作中极为重要的一环，也是银行安全保障体系的基础工作。本文针对灾难备份的必要性和重要性、概念、分类情况、基本指标、主流技术、最新研究成果出发对灾备系统进行了阐述，从而对灾备有一个原理性的认识，对目前灾备发展情况有一个清晰的认识。接着重点阐述了在银行业务系统的灾备应用情况，着重介绍了银行交易系统的特点和灾备系统的特殊性，同时提出通用的解决方案。本文作者在充分了解实际工作中对业务系统的灾难备份需求基础上，从实际所拥有硬件资源出发，利用信息系统备份基本概念和实现技术，结合目前国际银行交易系统中各种优秀灾备技术方案，设计某银行省行数据中心业务系统的灾难备份及恢复实施方案，分成二期进行建设，一期采用冷备份方式，已付诸实现，二期采用HAGE0技术设计。所设计的业务系统灾备方案，无论是对单点故障、逻辑灾难还是自然灾害、恐怖袭击，都可以实现数据与应用的实时备份和恢复，满足业务系统持续性要求，达到预期目标。6.学位论文张兴美证券公司集中交易信息系统总体方案研究2007对于症券公司集中交易的重要性,证券行业人士的看法是完全一致的,它不仅是券商面对加入WTO后外资证券公司的挑战，还是面对目前低迷的市场行情和日益萎缩的经纪业务收入而调整战略部署的关键举措，也是在未来的市场竞争中抢得先机、立于不败之地的制胜法宝。各方面的信息越来越清楚地表明，证券公司集中交易模式有可能成为中国证券经纪业务发展的必然趋势。证券公司集中交易系统首要目标是数据集中，即在总部建立全部营业部共用的集中交易平台，统一管理客户数据，交易实时数据集中在总部，营业部不再保留实时交易数据，真正实现总部统一管理客户数据，集中维护数据库系统的目的。其次，集中交易系统实施完成后，将改变目前核心交易系统维护外包模式，取而代之的是自主维护模式，这不仅有利于控制软件维护成本，更有利于控制核心业务不对外扩散，为公司业务创新和差异化竞争提供技术保障。最后，有利于实现证券公司经纪业务的彻底转型，即实现‘前台专业化，后台集中化’的战略目标。总之，集中交易系统的成功实施必将对证券公司提高经营管理水平、增强核心竞争力等方面产生积极和深刻的影响。本证券公司集中交易总体设计方案从系统建设目标、系统总体架构、关键技术实现、以及系统的主要构成成分(包括运营中心、灾备中心、营业网点和网络)展开论证，是系统建设的实施蓝图，为系统设计工作提供了依据；也是“证券公司集中交易系统”项目验收的重要内容和后期维护的必备资料，在整个软件生命周期中起技术总纲的作用。本文相关的项目从2005年启动，历时两年多完成，目前是国内证券行业规模最大的集中交易系统。笔者作为该项目的技术架构设计师，在系统总体设计期间对项目涉及的关键技术进行大量研究，并组织了对Oracle10gRAC和Oracle10g日志同步软件DSGRealSync的多次测试，测试和研究结果作为项目系统架构设计和硬件选型的重要依据。7.期刊论文程向东银行主机系统故障处理技术-中国金融电脑2008,(11)目前我国银行核心业务系统大都采用IBM的主机系统,由于主机系统的RAS(Reliability,Availabilityandserviceability稳定性、可靠性、可服务性)特性,采用了并行耦合系统(Sysplex)、虚拟技术(如VIPA等)和动态路由(DynamicRouting)等先进技术,保障了系统的高可靠性.由于实现了在数据中心内的数据集中,主机上运行的联机交易系统每天的交易量在千万级,甚至更高,每秒的交易也达到数千笔.8.学位论文李健伟灾备技术在银行中的应用2008随着信息技术的飞速发展，企业的信息数据量也急剧膨胀，并已成为其最宝贵的无形资产，而在银行信息化的发展过程中，由于新一代银行业务处理系统大多采用数据集中存放、集中处理的大集中模式，替代原有的多数据中心和数据分布式存储和处理方式，一旦数据中心发生灾难，造成业务处理系统运行中断，受影响的将是全部分支机构和几乎所有业务，这必将导致巨大的经济损失、客户流失、声誉受损，甚至有可能引起金融和社会秩序的不稳定。实施灾难恢复的必要性已经得到了IT业界的广泛认同，目前在世界发达国家的金融、电信、政府等各个行业灾难恢复策略。中国已加入WTO，数据同样会成为企业生存的关键，因此，应当做好灾难备份，加强应急处理工作，避免各种灾难发生后所造成的数据丢失和业务中断，增强灾难打击下的系统恢复能力，保证业务连续性，提高企业信誉的市场竞争力。本文作者在充分了解实际工作中对业务系统的灾难备份需求基础上，利用信息系统备份基本概念和实现技术，结合目前国际银行交易系统中各种优秀灾备技术方案，设计省行数据中心业务系统的灾难备份及恢复实施方案。所设计的业务系统灾备方案，无论是对单点故障、自然灾害还是恐怖袭击，都可以实现数据与应用的实时备份和恢复，满足业务系统持续性要求，达到预期目标。灾备技术9.学位论文贾成强基于智能Agent技术的客票监控系统研究2007铁路客票发售和预订系统(简称客票系统)作为覆盖全路的大型实时交易系统，实现了全路票额计算机联网售票，系统采用了数据集中与分布相结合的数据分布方案，采用了客户机/中间件/服务器三层逻辑结构，系统为两级或三级的体系结构，网络结构分为铁道部中心、地区数据中心和所辖车站三级。客票系统5.0版本实现了数据与业务逻辑在地区中心集中，并将逐步取消车站服务器，地区中心的地位更加重要，一旦出现异常故障将导致以路局为单位的大面积业务瘫痪，必须加强对地区中心核心设备和后台业务应用的实时监控，保障系统连续可靠运行；另一方面，由于客票系统3层体系结构、系统分布式部署和业务规模不一致的特点，决定了在客票系统实际环境中，运行着各厂家不同型号、不同版本的硬件及软件，虽然大部分软、硬件都提供了相应的监控软件，但缺乏统