证券投资与管理专业实训指导书doc-证券投资

1证券投资实训指导书经贸系2008年5月2目录简要说明………………………………………………………3实训一证券模拟交易实训………………………………4实训二证券投资技术分析实训…………………………6实训三证券投资组合策略实训…………………………8实训四上市公司分析评价案例实训………………………10实训纪律要求及注意事项……………………………………12实训成绩考核…………………………………………………133简要说明本实训适用于三年制证券投资专业学生，通过证券模拟交易实训进行股票的模拟交易，以加强对证券理论知识的理解，锻炼学生的实际操作能力。在从事其中任何一项与股票交易相关的工作之前，必须认识和了解证券投资，有了本实训的模拟演练，将会以最短的时间进入实际工作状态。4[实训一]证券模拟交易实训一、实训目的1、通过模拟的交易环境加强学生对证券知识的理解，训练学生的实际动手能力，为学生走向社会提供一个理论结合实际的实验环境。2、促使学生关注国内及国际经济运行环境，训练学生的实际分析能力，操盘能力，为金融、经济管理、投资类专业及其它相关专业的学生走向社会提供一个理论结合实际的实习环境。二、实训要点1、全面了解证券模拟交易实训；2、学习如何进行证券模拟交易账户的开户、销户、挂失、解挂、批量开户等；3、了解证券模拟交易账户资金的分配、资金存取、资金的冻结、解冻及资金冲账等；4、了解证券资金流水账、汇总账的查询；5、掌握股票买卖委托方法、成交查询及委托查询方法。三、实训内容1、模拟撮合：股票的撮合交易，学生所有的股票委托买卖请求均通过撮合系统来撮合成交，撮合成交的规则是时间优先，价格优先。2、数据处理：处理学生发来的股票交易数据的查询请求，可以对股票成交记录、委托记录查询、撤单查询、成交情况查询、账户资金与余额查询、浮动盈亏查询、市值查询、排行情况查询等。53、行情接收：本模拟交易实训所有的股票行情均是实时行情，采用宽带网接收与沪深证券同步的标准实时行情，并将其转换成可供撮合系统使用的动态行情库。4、开户：教师指定一名专业课代表负责开户工作，教师以管理员身份进入柜台教学管理系统，开设一个学生系统操作员：“系统管理/操作员授权”新增一名操作员，操作员权限为：开户、修改客户资料、批量开户。学生操作员以教师为其开设操作员账号进入柜台教学管理系统开户，可以单个开户，也可以批量开户，6[实训二]证券投资技术分析实训一、实训目的通过本实训掌握证券投资技术分析的方法以便作出正确而又理性的判断。二、实训要点1、技术分析的方法分类；2、道氏分析法、移动平均线法；3、K线图分析法；4、主要技术指标分析法。三、实训内容1、趋势分析法趋势分析法主要包括道氏法、移动平均线法、OBV线。1）道氏法即道琼斯理论认为股价变动包括长期趋势、中期趋势、短期趋势三个阶段。在长期趋势中，股价涨跌又各包含三个阶段。这一理论为其他图示分析、技术分析提供了理论基础，但它也存在一定的局限性。2）移动平均线是由美国的葛兰威尔提出，它是一种以道琼斯理论为基础，采用统计学中移动平均原理，将一段时期股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动性，进而反映股价指数未来发展趋势的技术分析方法。3）OBV是葛兰威尔提出的以成交量变动或成交值的趋势推测股价变动的一种方法。他认为，成交量是股市的信号，股价不过是它的反映7而已。他也提出了一些应用原则。2、点线图分析法包括条线图、点数图、K线图。应用最广的是K线图。K线图分析是一种日式画线法，它将每日股票的开盘价、最高价、最低价、收盘价的变动记录下来，然后按一定的方法绘制图表，投资者根据图表形态就可以看出股市的变迁，股市的前后关系，依此进行投资决策。3、指标分析法即参数分析，通过对影响股市行情变动的各种参数进行分析，为投资决策提供量化的参考依据。这些技术指标包括人气指标、容量比率、腾落指数、相对强弱指数、威廉指数、乖离率、趋向指数、随机指数、心理曲线、停损指标以及指数平滑异同移动平均线等。8[实训三]证券投资组合策略实训一、实训目的在长期的投资实践活动中，人们发现，投资者手中持有多种不同风险的证券，可以减轻所遇风险带来的损失。对于投资若干种不同风险与收益的证券形成的证券组，称为证券投资组合，在传统的投资分析中，大都以定性的方法来说明证券投资组合的收益和风险，本文就证券投资组合的概率统计原理作一详细探讨，使投资者从定量的方法上对证券投资组合能减轻所遇风险带来的损失有深刻的了解。并介绍多种证券投资组合方案的选择及如何在多种证券中选出几种进行投资组合。二、实训要点1、理解证券投资组合概念2、学会证券投资组合方法和策略3、证券投资组合实例分析4、证券投资组合实验三、实训内容1、投资组合原则：1）风险相同，选择利润高的股票；2）利润相同，选择风险小的股票；3）优先考虑风险小的股票，然后再考虑收益高的股票；4）绩优股的比重应占全部投资额的５０％以上；5）投机性较重的股票最好不要高于全部投资的２０％；96）长期投资应优先考虑绩优股与成长性好的股票；7）避开热度过高的股票，因其有可能有较高的风险；8）切忌盲目追涨。2、证券投资组合实例1）电力组合实例2）IT及媒体组合实例3）商业组合3、证券投资组合实验学生根据投资组合理论，设计投资组合计划，并通过证券模拟交易系统实施自已的投资组合计划。10[实训四]上市公司分析评价案例实训一、实训目的通过本实训的学习，学生应可以根据本实训提供的分析案例样本，设计自已的投资计划，并通过模拟交易实训实施自已的投资计划。二、实训要点1、能源行业分析报告案列2、能源行业市场表现分析报告案例3、个股财务分析报告案例4、个股市场表现分析报告案例三、实训内容1、能源(SC)行业分析报告1）总体评述2）行业规模分析3）行业盈利能力分析4）行业成长能力分析5）行业经营效率分析6）行业获取现金能力分析7）行业风险分析2、能源(SC)行业股票市场表现分析报告1）行业股票基本情况2）总体评述3）行业偏离程度分析114）行业股票活跃程度分析5)行业股票安全性分析6)行业股票流动性分析7)行业股票筹码分析8)行业股票成本盈亏分析12实训纪律要求及注意事项1、根据教学计划安排和课程进程，逐项安排上述实训内容并提前1周把实训安排情况告知学生，以便学生做好准备。2、学生分组进行实训，以组为单位，每组指定一名学生负责本组学生在实训过程中的学习与管理工作。3、学生在实训时要遵循实训操作的各项规章制度及实训纪律要求，不得擅自行动，特别要注意安全4、实训课时要认真学习，虚心请教，做好笔记。讨论问题时要积极踊跃，实训结束后要认真总结并以书面形式上交指导教师。5、实训老师要认真安排实训的各项工作，认真记录和观察学生的表现，并做出成绩评定。13实训成绩考核实训结束后要求写出实训报告。指导教师结合实训过程、学生的出勤情况及表现情况等进行综合考核。具体为：1、学生出勤情况占10%2、学生模拟操作能力30%3、学生实践技能技巧掌握情况30%4、实训报告的填写情况30%根据以上各方面表现综合评分及等级评定（分为优秀、良好、合格、不合格四级）优秀：综合评分在90分以上，包含90分良好：综合评分在75分—90分，包含75分合格：综合评分在60分—75分，包含60分不合格：综合评分在60分以下