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1经济学本科各专业《计量经济学》教学大纲一、前言(一)本课程的目的和任务计量经济学是在对社会经济现象作定性分析的基础上,探讨如何运用模型方法定量描述和分析具有随机性特征的经济变量关系的经济学分支。它是经济类各专业的核心课程。通过本课程的教学,要求学生达到了解计量经济学作为现代经济学的重要组成部分所具有的特征与地位,了解计量经济分析方法在经济学科的发展和实际经济工作中的作用;掌握计量经济学分析经济问题的基本思想,掌握计量经济学建模的基本原理;熟知计量经济分析的基本内容和工作程序;能够建立(含运用计量经济分析专门软件)简单的计量经济模型分析问题;打下基础,具有进一步学习计量经济学和应用的能力。(二)本课程的教学要求学生在学习本课程之前,应先学习了《微积分》、《线性代数》、《经济学》(包含微观经济学和宏观经济学)、《概率论与数理统计》和《经济统计学》等课程。教师在讲授本课程时,首先应特别注重对经济理论的认识和经济现象的分析,强调已学的《经济学》基础;其次突出计量经济建模基本思想的讲授,侧重在计量经济学研究对象的理解和《经济学》、《经济统计学》与《数学》相结合的知识背景上;再次应避免在理论部分的繁杂的纯数学证明,但对于表述基本原理和模型应用分析中的数学推导是必要的,故应强调《微积分》、《线性代数》与《概率论与数理统计》的基础知识;最后应加强对计量经济学概念的总结和应用实例的分析,包括计量经济专门分析软件(Eviews)的应用操作。2(三)本课程的教学方法与教材本课程的教学方法采用以课堂教学为主课程论文为辅的主要教学形式,并且以10学时以上的上机实习作为本课程的教学实践和实验支撑。课程论文将举行课堂答辩的形式进行考核,作为期末考试成绩的组成部分。本课程的教材,以西南财经大学主编的《计量经济学》为主,兼用古扎拉蒂的《计量经济学》。二、教学主要内容和基本要求第一章导论(3-4课时)本章教学要求:本章既是计量经济学入门的基础,又是整个教材的纲。要求学生通过本章的学习应达到:了解计量经济学经过分析经济问题从方法上演变而得的背景;了解计量经济学的基本概念;了解计量经济学与其它学科的关系;熟知计量经济学建模分析的基本思路;掌握数据、变量和模型的基本概念。本章的重点是了解掌握计量经济学建模的基本思路。本章的教学课时安排为3-4课时。第一节什么是计量经济学一、计量经济学的产生与发展计量经济学的产生;计量经济学的发展;计量经济学在中国的发展二、计量经济学的性质计量经济学的性质;计量经济学不同类型的划分以及相互间的联系;三、计量经济学与其它学科的关系计量经济学与经济学的关系;计量经济学与经济统计学的关系;计量经济学与数理统计学的关系第二节计量经济学的研究方法(基本建模思路)一、建立模型3经济模型;计量经济模型的特点;单一方程模型;联立方程模型二、估计参数估计参数的依据是统计数据;估计参数的方法类型三、模型检验为什么要对模型进行检验;模型的经济理论检验;模型的统计检验;模型的计量经济检验;预测拟合检验四、模型的应用经济结构分析;经济预测;经济政策评价本节是本章的重点,也是全书的一个重点。计量经济学建模的基本思路又可归纳为“四步”“十二点”。第三节数据、变量与模型一、计量经济学中应用的数据数据类型;时间序列数据;截面数据;虚拟变量数据;其他类型数据;统计数据的收集;统计数据建模前的预处理。二、计量经济模型中的变量不同分类以及分类的目的;解释变量;被解释变量;前定变量(先决变量);内生变量;外生变量;滞后内生变量;滞后外生变量;计量经济学中变量的选择三、计量经济模型计量经济模型的构成要素;计量经济学模型的特点;模型的要求;模型的设定方式;常用计量经济模型的函数形式思考与练习:1、怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用?2、理论计量学和应用计量经济学的区别和联系是什么?3、怎样理解计量经济学与力量经济学、数理统计学、经济统计学的关系?4、假如你是中国人民银行的顾问,需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议,你将考虑哪些因素?你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法?45、你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗?并分别说明这些数据的来源。6、为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验?你能举出一个例子说明各种检验的必要性吗?第二章简单线性回归模型(8-9课时)本章教学要求:本章是整个课程的重要的基础部分。通过教学应达到:熟练掌握简单(一元)线性回归模型的基本理论和建模方法;清楚一元线性回归的古典假定条件、有关的数学推导和结论;熟知一元线性回归模型的有关检验;能够运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型。本章中部分内容在前继课程中已讲授,注意这些内容的复习和不同侧重的要求。本章的重点是回归分析的基本思想。本章课时安排为8-9学时。第一节回归分析与回归方程一、回归与相关经济变量间的函数关系;经济变量间的相关关系;简单相关与多重相关;线性相关与非线性相关;正相关与负相关;总体相关系数与样本相关系数;复相关系数与偏相关系数;相关分析的注意事项回归的古典意义;回归的现代意义;回归直线与回归曲线;回归分析与相关分析的联系与区别二、总体回归函数总体回归函数的意义;总体回归函数的设定;线性总体回归函数的含义三、随机扰动项随机扰动项的意义;随机扰动项产生的原因;随机扰动项的概率分布性质四、样本回归函数样本回归线的描述;样本回归函数;Yi的样本条件均值;样本剩余项;样本回归函数与总体回归函数的关系5第二节简单线性回归模型的最小二乘估计一、对随机扰动项的古典假定零均值假定;同方差假定;无相关假定;与解释变量不相关假定;正态性假定二、普通最小二乘法OLS最小二乘估计;剩余平方和最小准则;参数的最小二乘估计式;参数的点估计值三、OLS回归线的性质回归线通过样本均值;估计的Yi的均值等于Yi的均值;剩余项Ei均值为零;估计的Yi与Ei不相关;解释变量Xi与Ei不相关四、最小二乘估计式的统计性质线性特性;无偏特性;最小方差性;一致性第三节回归系数的假设检验和区间估计一、估计的β1和估计的β2的概率分布随机扰动项方差σ2的估计;估计的β1和估计的β1的概率分布;估计的β1和估计的β2的标准误差;大样本时的分布;小样本时的分布二、回归系数的假设检验回归系数假设检验的基本思想;回归系数的Z检验;回归系数的t检验三、回归系数的区间估计回归系数区间估计的意义;总体方差σ2已知时回归系数的区间估计;总体方差σ2未知大样本时回归系数的区间估计;总体方差σ2未知小样本时回归系数的区间估计第四节拟合优度的度量一、总变差的分解总变差(总平方和);模型解释了的变差(回归平方和);剩余变差(剩余平方和)6二、可决系数可决系数的意义;可决系数的计算;可决系数与相关系数的差异三、判定系数与相关系数的关系总体相关系数;样本相关系数;可决系数与相关系数的差异第五节回归预测一、回归分析结果的报告回归分析结果的标准表示方式二、因变量平均值的预测解释变量的预测方式;因变量平均值的区间预测三、因变量个别值的预测预测误差Ef的抽样分布;个别值Yf的预测区间;平均制E(Yf/Xf)与个别值预测区间的特性第六节实例与计算机计算过程一、Eviews简介二、Eviews简单线性回归的操作三、Eviews简单线性回归计算结果的分析四、案例分析思考与练习:1、回答下列问题(1)为什么在对参数进行最小二乘估计之前,要对模型提出古典假定?(2)什么是总体回归函数和样本回归函数,它们之间的区别是什么?(3)什么是随机误差项和残差,它们之间的区别是什么?(4)总体方差与参数估计方差的区别是什么?2、可决系数R说明了什么?在简单线性回归中它与斜率系数的t检验的关系是什么?73、有N组观测值(Xi,Yi),I=1,2,…,N,用最小二乘法将Y对X回归得到XY21ˆˆˆ,将X对Y回归得YX21ˆˆˆ,这两条直线是否一致?在什么条件下一致?4、说明显著性检验的意义与过程。5、表2-1给出1968-1982年期间某国国内产品的GDP平价因子和进口商品的GDP平价因子,GDP平价因子常用来代替消费者物价指数(CP2)作为通货膨胀的指标,该国是一个小而开放经济的国家,在很大程度上以来国外贸易以求得生存,为了研究国内物价与世界物价的关系,下面给出两个模型:(1)Yt=α1+α2Xt+ut(2)Yt=β2Xt+ut其中,Y为国内产品的GDP平价因子,X为进口商品的GDP平价因子,试回答下列问题:(1)怎样根据数据在这两个模型中间进行选择?(2)分别用两个模型去拟合表中数据,然后选择一个最好的模型。(3)还可以用其他什么模型去拟合这些数据?表2-1年份国内产品的GDP平价因子Y进口商品的GDP平价因子X19681000100019691023104219701040109219711087110519721146111019731285125719741485174919751521177019761543188919771567187419781592201581979171422601980184126211981195927771982203327356、表2-2是我国1978-1997年的财政收入Y和国民生产总值X的数据资料,试根据资料完成下列问题:(1)建立财政收入对国民生产总值的一元线性回归方程,并解释斜率系数的经济意义;(2)对所建立的回归方程进行检验;(3)若1998年国民生产总值为78017.8亿元,求1998年财政手预测值及预测区间(α=0.05)表2-2ObsXY19783624.1001132.26019794038.2001146.38019804517.8001159.93019814860.3001175.79019825301.8001212.33019835957.4001366.95019847206.7001642.86019858989.1002004.820198610201.402122.010198711954.502199.350198814922.302357.240198916917.802664.900199018598.402937.100199121662.503149.480199226651.903483.370199334560.504348.9509199446670.005218.100199557494.906242.200199666850.507407.990199773452.508651.1407、表2-3给出我国1952-1990年人均国民收入和全国城乡储蓄金额资料,试分别作出1952-1978年和1979-1990年两个时期的储蓄方程,比较两个回归方程的斜率系数,并对这两个时期的经济政策作出评述。8、试证明下列问题(1)总体均值E(YF)的预测区间为222222)(1ˆ)()(1ˆXXXXntYYEXXXXntYiFFFiFF(2)总体个别值YF预测区间为222222)(11ˆ)()(11ˆXXXXntYYEXXXXntYiFFFiFF(3)试说明E(YF)和YF预测区间各自的特点。表2-3年份人均国民收入(元)城乡储蓄余额(亿元)年份人均国民收入(元)城乡储蓄余额(亿元)19521048.61972248105.195312212.31973263121.2195412615.91974261136.5195512919.91975273149.6195614226.71976261159.1195714235.21977280181.6195817155.21978315210.6195918368.31979346281.0196018366.31980376399.510196115155.41981397523.7196213941.11982422675.4196314745.71983
本文标题:西南财经大学经济类各专业
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