计量经济学-1

2010-3-11计量经济学叶初升武汉大学经济与管理学院计量经济学教学信息课程信息时间/地点：（第1--17周）每周三8-10节；1区-教5-211实验课：（第4--8周）每周五7-9节；经管院实验中心A329授课教师：叶初升教授（027-68755611，[e-mail]）教学助理：罗连发博士生（13995506930，[e-mail]）课程公共邮箱：[e-mail](insurance_2008)课程概况介绍计量经济学的基本理论与方法，包括简单线性回归模型，多元线性回归模型，回归中的常见问题解决（以及时间序列数据的部分内容），使学生掌握计量经济学的基本理论，学习处理经济数据的基本方法，并能解读计量分析的基本结论。本课程强调理论学习与实践能力相结合，安排了大量的案例分析以及计量分析软件的的学习，在理论学习过程中穿插了用STATA进行数理分析的实验内容。预备课程：《经济学原理》，《概率论与数理统计》，《线性代数》学习资源：1.教学用书《计量经济学导论》(第3版)，J.M.伍德里奇著，中国人民大学出版社2007版。Wooldridge,JeffreyM.,IntroductoryEconometrics:AModernApproach,3e，South-WesternCollegePublishing,2006.2.参考教材《计量经济学基础》，D.N.古扎拉蒂著，中国人民大学出版社2007年版。Gujarati,DamodarN.,BasicEconometrics,4e,McGraw-Hill/Irwin,2002.3.计量软件Stata学习教材王群勇：《Stata在统计与计量分析中的应用》，南开大学出版社2007年版。4.学习网站://计量经济学教学信息学习方法1.做好学习本课程的知识准备(宏观微观经济学及数理统计）。通过课堂学习，努力掌握计量方法的基本思想。完成每一次课后练习。2.认真完成每一次实验操作，培养计量软件的操作技巧，并利用一些数据分析自己感兴趣的问题。3.选一到两本最适合你的计量经济学教材进行课后学习；充分利用网上资源学习软件操作。课程要求与考评1.作业：除教材每章后的习题外，还会提供一些相关的习题。作业完成情况记入平时成绩。答疑、批改作业和实验操作由助教负责。2.考评：总评成绩由平时作业、实验报告、期中考试和期末考试四部分成绩组成。其中，前三项成绩各占10％，期末考试成绩占70％。计量经济学教学信息第一章计量经济学简介一、科学研究中的经验分析二、计量经济学的分析路径三、计量经济学：特征与类型一、科学研究中的经验分析一般认识过程客体：事物与现象——质/量主体：人——感官/思维(感性/理性)认识：定性研究与定量分析一般认识过程经验事实与现象EmpiricalFacts&phenomena理论Theories观念层面：抽象性、一般性现实层面：具体性、特殊性一、科学研究中的经验分析科学理论的深化系统化----逻辑化----形式化----精确化1.抽象描述（系统化）2.内在关联（逻辑化----语义逻辑）3.数理模型（形式语言）4.量化分析（精确化）一、科学研究中的经验分析一、科学研究中的经验分析经济学的发展历程1.经济学:关于现实经济现象或经济事实的实证科学实证科学具有（经验的empirical）可证伪性2.经济学发展的几个阶段古典经济学(ClassicalEconomics)——与哲学、政治学、社会学等结盟数理经济学(MathematicEconomics)——进一步与理论数学结盟(形式化)计量经济学(Econometrics)——进一步与应用数学、统计学结盟（精确化）1926年，（挪威）R.Fish提出econometrics1930年12月，世界计量经济学会成立1933年学术刊物Econometrica正式出版计算经济学(ComputingEconomics)——进一步与计算机科学结盟（技术化）一、科学研究中的经验分析经济学的发展历程“战后的经济学是计量经济学的时代”。——萨缪尔森▲55位诺贝尔经济学奖中10人直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.Frish,J.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger▲近20人担任过世界计量经济学会会长▲30余人左右在获奖成果中应用了计量经济学二、计量经济学的分析路径实例：经济学中的实证分析（empiricalanalysis，positiveanalysis）1.中学生成绩与家庭收入（A）中学生成绩是否与家庭收入相关？（B）如果相关，家庭收入在多大程度上影响学生成绩？（C）我们能够以什么样的程度相信这种影响？2.中国经济增长（A）影响经济增长的因素有哪些？（B）这些因素各自对经济增长的贡献有多大？（C）中国经济增长的趋势如何？（D）这种经验分析可靠吗？二、计量经济学的分析路径实例：经济学中的实证分析3.凯恩斯消费理论检验命题：Y↑→C↑,but0﹤MPC﹤1检验：（A）人们的收入增加，是否会导致消费增加？（B）消费增加对收入增加的反应是否敏感？（C）边际消费倾向MPC与收入Y之间有什么关系？（D）我们能够在多大程度上相信凯恩斯消费理论？二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径1.提出问题2.构造理论模型3.设定计量模型4.获取数据5.分析数据、估计参数6.检验模型假设7.经济预测或预报8.阐述政策含义二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径1.提出问题▲科学研究始于问题刻画问题，就是界定研究对象，明确研究内容▲问题分类理论问题——理论与现实的矛盾；理论体系内部矛盾（完备市场—市场失灵---博弈论与信息经济学）现实问题——客观现实问题；主观现实问题（贫困与收入差距；效率、福利水平）▲精炼问题明确问题域（研究对象集合体，总体population）定义概念（变量）（以客观变化指标描述问题，特别是主观现实问题）二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径2.构造理论模型▲选择分析框架可能存在透视同一问题的不同分析框架（收入与消费：Keynes,Friedman,Duesenberry,）分析框架的来源：成熟理论、前沿文献、跨学科分析、社会洞察▲设定理论模型根据分析框架设定描述各种变量之间相互关系的数理方程单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果关系联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的因果关系rtQAeKL二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径3.设定计量模型▲筛选解释变量依据经济学理论、经济逻辑与经验常识变量之间的关系：解释变量与被解释变量（自变量与因变）注意变量数据的可得性▲确定模型的函数形式主要依据经济理论生产函数、消费函数、需求函数等作散点图尝试不同的拟合形式有时也可能采用不确定的函数形式，如J.Becker用效用最大化分析框架描述个人的犯罪行为0112201122logloglogyxxyxx127(,,,)yfxxx二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径3.设定计量模型▲处理不可观测的变量▲生成假说依据与参照：理论、观察、经验、他人观点、个人猜测针对主要变量尝试性解答有待检验011yxu检验凯恩斯消费理论的计量模型：二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径3.设定计量模型▲计量模型与数理模型的区别模型类别数理模型计量模型模型作用揭示经济要素之间的逻辑联系揭示经济要素之间的定量关系模型形式确定的数理方程随机性的数学方程模型特征揭示要素间的确定性关系揭示变量之间的数量关系模型实例(,,)rtyfTKLAeKL0.218.3608.6756ˆ0.647rttooyAeKLuyeKL二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径4.获取数据研究基于事实、事实由数据刻画样本：关于研究个体的一组解释变量与因变量的实际观测数据▲数据类型横截面数据（crosssectionaldata）同一时点随机抽样；离散性特征；样本异质性与一致性问题时间序列数据（timeseriesdata）不同时点跟踪观测；历史相关性；模式变迁、可比性、自相关混合截面数据（pooledcross-sectionaldata）不同时点随机抽样；样本数据次序无关面板数据或纵列数据（paneldata）相同对象定点跟踪；控制个性特征，把握关系变化；约定排序横截面数据同一时点随机抽样；离散性特征；样本异质性与一致性问题二、计量经济学的分析路径时间序列数据不同时点跟踪观测；历史相关性；模式变迁、可比性、自相关Avgmin最低工资；avgcov最低工资覆盖率，unemp失业率，gnp国民生产总值二、计量经济学的分析路径混合截面数据不同时点随机抽样；样本数据次序无关二、计量经济学的分析路径面板数据或纵列数据（paneldata）相同对象定点跟踪；控制个性特征，把握关系变化；约定排序二、计量经济学的分析路径二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径4.获取数据▲数据来源实验数据（experimentaldata）：通过控制性实验获取数据观测数据（observationaldata）：非控制性数据；机构、组织、调查▲数据质量完整性：各变量(yi,x1i,x2i,..,xki)的样本观测值容量相同（i=1,2,…n）准确性：准确、可靠问题——误差难免；敏感数据；加总数据；选择性偏差；抽样变化一致性：样本与总体；统计范围、方法；变量界定；度量单位；环境变化（如，价格通胀）二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径5.分析数据、估计参数▲研究任务用有限的样本数据(yi,x1i,x2i,..,xki)，（i=1,2,…n）去估计、推断总体的一般关系y=f(x1,x2,..,xk)▲参数估计方法（1）最小二乘法(LeastSquares,LS)（2）最大似然法(MaximumLikelihood,ML)（3）矩法(MethodofMoments,MOM)二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径5.分析数据、估计参数▲散点图与回归线011,2,,184.080.7064iiiyxinyx二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径5.分析数据、估计参数▲回归分析（RegressionAnalysis）经典内涵（Galton，F.,1870）现代阐释：研究一个因变量对另一个或多个解释变量的依赖关系。在重复抽样中，通过解释变量的已知值或设定值，去估计或预测因变量的总体均值。二、计量经济学的分析路径▲回归分析ex.1子辈身高与父辈身高的关系回归的现代涵义高尔顿的兴趣在于发现人类身高分布的稳定性；现代回归分析的兴趣不在这个问题，而在于根据父辈身高来估计和预测子辈身高的均值。二、计量经济学的分析路径回归分析ex.2个人消费与可支配性收入的关系05001000150020002500300035005001000150020002500300035004000每月可支配收入X（元）每月消费支出Y（元）统计关系与确定性关系回归分析考虑的是有着概率分布的变量之间的统计性依赖关系，而不是经典物理学和数理经济学所分析的那种确定性的依赖关系。在统计关系中，解释变量固然重要，但不能据此准确得出因变量的值。二、计量经济学的分析路径计量经济学分析的基本路径5.分析数据、估计参数▲回归分析（Regr