计量经济学01

经济计量学Econometrics主讲：徐明生（计统系）主页：se.xmu.edu.cn/blog/teacherxms邮箱：[e-mail]手机：[phone]课件：用户：XMS1-2课程目的掌握经典经济计量学的基本理论，能够利用经济数据构建自己的计量模型并进行实证分析。学会使用SPSS或Eviews进行计量经济学实证分析。课程成绩平时成绩（考勤＋作业）：30%期末考试：70%第一章经济计量学的特征及研究范围1-4主要内容什么是经济计量学为什么要学习经济计量学经济计量学方法论1-51.1什么是经济计量学首届诺贝尔经济学获得者Frisch说过：用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。1-6计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析乃基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系（Samuelson等,1954）。计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果（Tintner,1968）。1-7什么是经济计量学计量经济学是在一定的经济理论指导下，从实际问题的背景出发，以大量的统计数据为原料，综合运用统计学、数学、计算机等学科的科学方法，通过建立合适的数学模型对经济关系做出定量的分析与估计的一门学科。1-8数学统计学经济学计量经济学经济统计学数理经济学什么是经济计量学数理统计学1-9数理经济学——用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和经验验证。经济统计学——收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式。经济统计并不关心用这些收集到的数据来检验经济理论。计量经济学——利用经济统计学收集整理的数据对数理经济学模型进行估计并进行经验分析，以验证经济理论、提出政策评价、或进行预测。什么是经济计量学1-10经济计量学内容体系广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学1-11广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。1-12初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。1-13理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。1-14经典和非经典计量经济学经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者1-15经典计量经济学在理论方法方面特征是：模型类型—随机模型；模型导向—理论导向；模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。1-16经典计量经济学在应用方面的特征是：应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。1-17非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学非参数计量经济学时间序列计量经济学动态计量经济学等。1-18非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题模型导向非经典的计量经济学问题模型结构非经典的计量经济学问题数据类型非经典的计量经济学问题估计方法非经典的计量经济学问题。1-19本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。1-20宏观计量经济学和微观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验协整理论动态计量经济学。1-21微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出，其研究对象是个人或家庭的经济行为，如消费者选择、工作决策、教育回报等等微观数据表现为截面数据和平行（panel）数据。1-22微观计量经济学的主要内容包括：平行（panel）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法1-23经济计量学从属于经济学科从计量经济学的定义看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学与数理统计学的区别看从建立与应用计量经济学模型的全过程看从诺贝尔经济学奖看1-24诺奖与经济计量学到2008年为止，共有67位经济学家获得了诺贝尔经济学奖。其中有10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003CliverW.J.GrangerRobertF.Engle16位担任过世界计量经济学会会长30位左右在获奖成果中应用了计量经济学1-25诺贝尔经济学奖（1969）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesRagnarFrischNorwayOsloUniversityOslo,Norway1895-1973JanTinbergentheNetherlandsTheNetherlandsSchoolofEconomicsRotterdam,TheNetherlands1903-1994计量经济学入门1-26诺贝尔经济学奖（1973）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973,forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWassilyLeontiefUSAHarvardUniversityCambridge,MA,USA1906-1999计量经济学入门1-27诺贝尔经济学奖（1980）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980,forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSAUniversityofPennsylvaniaPhiladelphia,PA,USA1920-计量经济学入门1-28诺贝尔经济学奖（1984）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984,forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainCambridgeUniversityCambridge,GreatBritain1913-1991计量经济学入门1-29诺贝尔经济学奖（1989）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989,forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorwayUniversityofOsloOslo,Norway1911-1999计量经济学入门1-30诺贝尔经济学奖（2000）JamesJHeckmanDanielLMcFaddenUSAUSAUniversityofChicagoUniversityofCaliforniaChicago,IL,USABerkeley,CA,USA1944-1937-TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000,forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamplesforhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice计量经济学入门1-31诺贝尔经济学奖（2003）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)RobertF.EngleUSANewYorkUniversityNewYork,NY,USA1942CliveW.J.GrangerUnitedKingdomUniversityofCaliforniaSanDieg