计量经济学第一章 绪言

2019/9/26LOUYONG1计量经济学同济大学经济与管理学院经济与金融系楼永[e-mail]2019/9/26LOUYONG2关于计量经济学计量经济学是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。•是经济学、数学和统计学的三结合。是以经济理论为指导，以实际统计资料为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。•强调学科的交叉性以及对现实经济问题进行研究。2019/9/26LOUYONG3为什么需要学习计量经济学？•从定量的角度、使用计算机解决现实经济问题（企业经营决策、结构分析、经济预测和政策评价）。例。•从定量的角度、使用计算机实证检验和发展经济理论问题。例。•1998年我国正式将计量经济学定为经济学科类的核心课程。2019/9/26LOUYONG4计量经济学难学吗？是有一定难度的学科，但是它的难度是有限制的。无论在初级、中级和高级计量经济学中，都不会超过相应层次的经济学、数学和统计学基础。但需要对三者的相关基础知识融会贯通，学会理论联系实际，提高应用水平。2019/9/26LOUYONG5如何开始学习？•先从基本的理论与方法（单方程线性回归模型）开始，注意建立理论的条件、方法适用的范围和背景。再逐步扩展研究的领域与层次（模型结构、估计方法、数据类型等的扩展）。•强调学习和研究的实证性，从案例学习中悟出理论与方法的实质。•学习和研究中必须掌握一种实用的计量经济学软件工具。推荐使用EVIEWS。•参考文献及相关网站：参见教材末页2019/9/26LOUYONG6关于课程教学教学内容：参见目录，补充EVIEWS的使用指南及应用举例。思路：引发学习兴趣，注重思路，强化应用，避免单纯的数学证明。考核：平时成绩（出勤、课堂讨论、课程论文）（30％）＋期末笔试（70％）2019/9/26LOUYONG7教学要求请大家一起积极参与！课堂上保持良好的课堂纪律认真听讲，积极思考，互学互动课外欢迎提问，欢迎提意见及建议必要的复习、习题及软件学习结合现实经济问题，收集必要的数据，完成课程论文（1-3人的小组）2019/9/26LOUYONG8第一章绪论•计量经济学简介•经典计量经济学模型的建模步骤•计量经济学模型的应用•计量经济学软件简介2019/9/26LOUYONG9§1.1计量经济学简介一、计量经济学二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学在经济学科中的地位2019/9/26LOUYONG10一、计量经济学计量经济学的产生与发展1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊《Econometrics》20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展2019/9/26LOUYONG11计量经济学的定义•“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。•计量经济学是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。•是以经济理论为指导，以实际统计资料为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。2019/9/26LOUYONG12计量经济学与相关学科间的关系•经济学与数学结合==数理经济学•经济学与统计学结合==经济统计学•数学与统计学结合==数理统计学•数学、经济学、统计学三者的结合==计量经济学计量经济学与经济理论、统计学和数学：联系和区别数学统计学数理统计经济统计数理经济计量经济学计量经济学与经济学•经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。•一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。–一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。–一般经济理论是解读计量分析结果的工具。•区别是定性为主、定量为主等。计量经济学与统计学•目的和手段关系•计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。•区别主要是，问题导向和数据导向，对模型重视程度、目的性强弱等。计量经济学与数学•数学（微积分、线性代数、概率统计）是计量分析（LS、方差、期望…）的基础和工具。•数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。•计量经济学不是数学，是经济学。2019/9/26LOUYONG17二、计量经济学研究的核心——计量经济模型•计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用计量经济模型这一核心进行的。•模型，是对现实的描述和模拟。人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然现象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模型，文字模型，数学模型等等。2019/9/26LOUYONG18经济数学模型•根据所采用的数学方法的不同，对经济活动揭示的程度不同，构成不同的经济数学模型。–数理经济模型：揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。例。–计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。例。2019/9/26LOUYONG19三、计量经济学的内容体系广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学2019/9/26LOUYONG20广义计量经济学和狭义计量经济学•广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等•狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。•本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。2019/9/26LOUYONG21初、中、高级计量经济学•初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；•中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；•高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。•本课程定位于初、中级水平。2019/9/26LOUYONG22理论计量经济学和应用计量经济学•理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。2019/9/26LOUYONG23•应用计量经济学以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。•本课程是二者的结合。2019/9/26LOUYONG24经典计量经济学和非经典计量经济学•经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。2019/9/26LOUYONG25•经典计量经济学在理论方法方面特征是：⑴模型类型——随机模型；⑵模型导向——理论导向；⑶模型结构——线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型——以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法——仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。2019/9/26LOUYONG26•经典计量经济学在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论基础——实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能——结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领域——传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。2019/9/26LOUYONG27•非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。•非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。•非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典、模型导向非经典、模型结构非经典、数据类型非经典、估计方法非经典的计量经济学问题。2019/9/26LOUYONG28•本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。•一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；•另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。2019/9/26LOUYONG29微观计量经济学和宏观计量经济学•微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出；•微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；•“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（panel）数据；•赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。•微观计量经济学的主要内容包括：平行（panel）数据模型、离散选择模型、选择性样本模型的理论方法2019/9/26LOUYONG30•宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。•经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。•现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。2019/9/26LOUYONG31四、计量经济学在经济学科中的地位从现代西方经济学的特征看从西方经济学的发展历史看从世界一流大学经济学课程表看从国际经济学刊物论文看从经济学的“世界先进水平”看从诺贝尔经济学奖获奖情况看2019/9/26LOUYONG32诺贝尔经济学奖与计量经济学•55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger•近20位担任过世界计量经济学会会长•30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学2019/9/26LOUYONG33经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief2019/9/26LOUYONG34非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger2019/9/26LOUYONG35计量经济学在经济学科中的地位•著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klein）在《计量经济学教科书》序言中写道：–计量经济学已在经济学科中居于重要的地位–在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。•萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。2019/9/26LOUYONG36小结：计量经济学是一门重要的经济学分支学科从计量经济学的定义看从计量经济学与数理统计学的区别看从建立与应用计量经济学模型的全过程看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看2019/9/26LOUYONG37§1.2建立计量经济学模型的步骤和要点一、理