长盛中信全债指数增强型债券投资基金

长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告2009年06月30日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年08月27日长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告第1页共38页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告第2页共38页1.2目录§1重要提示及目录………………………………………………………………1§2基金简介…………………………………………………………………3§3主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………5§4管理人报告…………………………………………………………………7§5托管人报告……………………………………………………………………12§6半年度财务会计报告（未审计）…………………………………………………13§7投资组合报告……………………………………………………………29§8基金份额持有人信息……………………………………………………34§9开放式基金份额变动………………………………………………34§10重大事件揭示……………………………………………………………35§11备查文件目录…………………………………………………………38长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告第3页共38页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金简称长盛全债指数增强债券交易代码510080（前端收费模式）、511080（后端收费模式）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月25日报告期末基金份额总额1,009,527,374.82份2.2基金产品说明投资目标本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。投资策略本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。业绩比较基准中信全债指数收益率×92%＋中信综合指数收益率×8%风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松李芳菲联系电话[phone]电子邮箱[e-mail]@abchina.com客户服务电话400-888-2666010-6235008895599传真[phone]注册地址深圳市福田区福中三路1006号诺北京市东城区建国门内大街长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告第4页共38页德中心八楼GH单元69号办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码100088100048法定代表人陈平项俊波2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址页§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)本期已实现收益55,026,421.63本期利润54,428,354.28加权平均基金份额本期利润0.0496本期加权平均净值利润率4.09%本期基金份额净值增长率4.17%3.1.2期末数据和指标报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)期末可供分配利润38,811,573.61期末可供分配基金份额利润0.0384期末基金资产净值1,250,532,440.49期末基金份额净值1.23873.1.3累计期末指标报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)基金份额累计净值增长率122.41%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.60%0.14%0.79%0.09%-0.19%0.05%过去三个月2.17%0.19%2.13%0.13%0.04%0.06%过去六个月4.17%0.24%5.14%0.17%-0.97%0.07%过去一年9.31%0.28%9.31%0.22%0.00%0.06%过去三年65.22%0.39%19.21%0.21%46.01%0.18%自基金合同生效起至今122.41%0.36%34.49%0.18%87.92%0.18%注：本基金业绩比较基准=中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告第6页共38页本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产配置中最低比例为64%，股票资产配置最高比例为16%，现金持有最低比例为3%。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为8%，因此将基金业绩比较设定为：中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。目前投资人可以通过登录中信证券研究网获取中信全债指数和中信综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2003年10月25日至2009年6月30日)-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2003年10月24日2004年10月24日2005年10月24日2006年10月24日2007年10月24日2008年10月24日长盛全债指数增强债券业绩比较基准收益率注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，长盛全债指数增强基金的各项投资比例已达到本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告第7页共38页§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘静本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2008年8月11日—9年女，1977年1月出生，中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司；2003年7月加入长盛基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金（本基金）基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告第8页共38页的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内行情回顾和本基金投资策略分析2009年上半年，在极度宽松的政策层面下，国内经济开始逐步走出低谷。货币信贷增长快速反弹，货币供应量增长季度环比已经上升至40%左右的水平，同比增速也已经创出近10年来的新高。工业生产增速环比连续3个月保持30%左右的增速。即便是不考虑近期颇有争议的工业增加值增长，发电量近期也开始摆脱自08年下半年以来的负增长，出现快速反弹。上半年在流动性充裕的格局下，债券市场交易很活跃，银行间债券市场日均交易量达到了5千多亿。货币市场的利率基本维持着低位震荡的局面，银行间7天回购利率一直在1%以下徘徊，但到6月末，由于股票市场IPO的重启，出现了上扬，7天回购攀升至1.2%左右。债券市场，交易所国债指数仍在高位震荡，但交易量逐渐缩小。从收益率期限结构看，上半年，银行间国债关键期限收益率变动主要是第一季度幅度较大，第二季度则显得