计量经济学课件(01)_计量经济学概论

计量经济学（本科）南开大学经济学院教授、数量经济学专业博士生导师张晓峒[e-mail]课名：计量经济学1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。课时：57学时（含2次上机，6学时）应具备的基础知识：1．经济学（政治经济学，宏微观经济学）。2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析）。3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根）。1．《计量经济学基础》（第3版，“十一五”国家级规划教材），张晓峒主编，南开大学出版社，2007年。（营销部电话：23508339，23500755）数据文件下载：（经济中国网）→经济学人→张晓峒→著作。2．《EViews使用指南与案例》，张晓峒著，机械工业出版社，2007。数据文件下载：（经济中国网）→经济学人→张晓峒→经济学著作。3．计量经济学课件下载：（经济中国网）→经济学人→张晓峒→经济学课件。教材张晓峒经济学人一元回归模型、模型检验与预测3多元线性回归模型4可线性化的非线性模型5异方差6自相关7多重共线性8上机学软件（1）9特殊解释变量10联立方程模型11模型诊断检验12时间序列模型13上机学软件（2）14非经典计量经济学简介，复习15答疑、考试注意1．本课程57学时（含2次上机，6学时）。考试方式：闭卷考试。（4个班统一出题。）2．每一部分内容讲授完后，都要介绍案例分析，EViews使用。3．在教学过程中留3∼4次作业。4．由于多媒体教学方式的信息量大，课前一定要预读教材内容。课下要熟悉EViews使用（仅靠2次上机远远不够）。有价值的参考书（由浅入深）量经济学著作1．林少宫译，《计量经济学》，（GujaratiD.,BasicEconometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。2．经济计量学精要（EssentialsOfEconometrics第3版），McGraw-Hill出版社，GujaratiD.,著，张涛译，机械工业出版社，2006年9月。3．庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（GujaratiD.,BasicEconometrics,第1版McGRAW-HILLKOGAKUSHALTD.,1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986。4．BasicEconometrics,byDamodarNGujarati(Hardcover-Mar18,2002)1．张晓峒主编，《计量经济学基础》（第3版，“十一五”国家级规划教材），南开大学出版社，2007。2．张晓峒主编，《计量经济学基础》（第2版），南开大学出版社，2005。1．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，机械工业出版社，1999。2．RSPindyckandDLRubinfeld,Econometricmodelsandeconomicforecasts,影印版，机械工业出版社，1999。3．RSPindyckandDLRubinfeld,Econometricmodelsandeconomicforecasts,McGraw-HillCompaniesInc，2000。1．JHStockandMWWatson,IntroductiontoEconometrics，2003。2．JHStockandMWWatson,IntroductiontoEconometrics，影印版。上海财经大学出版社，2004。3．王庆石主译，JHStockandMWWatson著，《经济计量学》，东北财经大学出版，2005。1．张晓峒著，《计量经济分析》（修订版），经济科学出版社，2003。1．TimeSeriesAnalysis，byJamesDouglasHamilton，19942．刘明志译，JamesD.Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999间序列著作：1.ElementsofForecasting(FourthEdition),F.X.Diebold,South-WesternCollegePublishing,2007.2.经济预测（原第2版），F.X.Diebold著，张涛译，中信出版社，2003。1．顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》，中国统计出版社；1997。2．TimeSeriesAnalysis:Forecasting&Control(3rdEdition)byGeorgeBox,GwilymM.Jenkins,GregoryReinsel，1994。1．TimeSeriesAnalysisandItsApplications(SpringerTextsinStatistics)byRobertH.ShumwayandDavidS.Stoffer(Hardcover-May25,2006)2．TimeSeriesAnalysisandItsApplications(SpringerTextsinStatistics)byRobertH.ShumwayandDavidS.Stoffer（非北美版）1.Analysisoffinancialtimeseries,2ndedition,byRueyS.Tsay,JohnWiley&Sons.2005.2．《金融时间序列分析》（原第1版），RueyS.Tsay著，潘家柱译，机械工业出版社，华章公司，2007。具书1．张晓峒著，《EViews使用指南与案例》，机械工业出版社，北京，2007。2．张晓峒主编，《计量经济学软件EViews使用指南》，（第2版），南开大学出版社，天津，2004。3．高铁梅主编，《计量经济分析方法与建模》，清华大学出版社，北京，2006。4．易丹辉，《数据分析与EViews应用》，中国统计出版社，北京，2003。课程特点侧重于实际应用，侧重于案例教学。理论以阐明结论为主，不过分强调理论的证明与推导。培养应用计量经济学解决实际问题的能力。介绍本学科最新研究成果。计量经济学定义用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。是经济学与统计学，数学相结合的交叉学科。英文：Econometrics。日文：計量经济学（けいりょうけいざいがく）。台湾：計量经济学。中文：计量经济学，经济计量学。经济学（02）→应用经济学（0202）→数量经济学（020209）数量经济学中包括计量经济学，投入产出，数理经济学及运筹学的一部分内容。“天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。”------荀子《天论》（约公元前313～公元前238）研究内容与目的1．定量描述与分析经济活动。包括描述宏观、微观经济问题。寻找经济规律、建立经济计量模型。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。案例1：中国储蓄存款总额（Y，亿元）与GDP（亿元）关系。.0.1.2.3.4.5.6.7.8196019651970197519801985199019952000Y/GDP估计结果，LnYt=-8.7350+1.7443LnGDPt+1.1840AR(1)-0.3511AR(2)(-13.6)(25.2)(7.8)(-2.3)R2=0.998,DW=1.64,T=40,(1962-2001)案例2中国的财政支出（亿元）与财政收入（亿元）的关系0.961.001.041.081.121.161.201970197519801985199019952000EXPEN/REVEN∧tenexp=-81.0707+1.1176revent(-0.6)(83.6)R2=0.999,DW.=1.7,1970-2004∧tLne=-0.2637+1.0400Lnrt(-7.0)(220.8)R2=0.999,DW.=1.61,1970-2004例3：中国货币供应量（M1，亿元）与GDP（亿元）的关系（file:6m1-GDP）020,00040,00060,00080,000100,000020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000GDPM1020,00040,00060,00080,000100,000120,000020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000M1FUNC1FUNC2GDPM1=-40300.72D+0.43GDP+0.59D×GDP(-12.6)(18.8)(14.9)R2=0.995,DW=2.0M1=⎩⎨⎧+−2004)~(199602.172.403001995)~(199043.0GDPGDP2．做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。建立计量经济模型的一般过程确定研究对象收集数据画变量散点图设定，估计，诊断、检验模型，分析回归参数，预测。相关数据网站•如何科学地搜集数据是统计学研究的内容。•间接收集数据：国家统计局和各职能部门，各省市自治区统计局出版的统计年鉴。•直接作统计调查。中国国家统计局：经合组织数据库：亚洲东盟网站：中国人民银行网：网站：商务部：国际货币基金组织数据库：国家外汇管理局：美国商业部：中国国家图书馆：美国人口普查局：英文书搜索网站：美国纳斯达克网：（2）一定要养成习惯，画变量散点图。图1图2图3图4图5图6-1.2-0.8-0.40.00.40.81.201020304050607080NER1NER1F图7（2）一定要养成习惯，画变量散点图。100200300400500600700800900020406080100120140@TREND(1977M12)Y100200300400500600700800900787980818283848586878889YYF图8图9（2）一定要养成习惯，画变量散点图。（3）计量经济学主要研究：怎样设定模型形式，估计模型，对估计模型进行诊断与检验，确立模型估计结果，分析回归参数，预测几个环节。（本学期要讲的内容）要想学好计量经济学，必须掌握专用软件的使用。我们使用EViews(EconometricViews，纵览)5.0（美国QMS公司的产品）。因为EViews是计量经济学专用软件，功能最齐全，操作最简便，输出格式最美观，既可以选单式操作又可以自编程序。计量经济学常用软件：•EViews(EconometricViews)V.2.0,3.0,4.0,5.0,5.1,6.0•TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3•PcGiveV.8.0,9.0,10.0,•PcFimlV.9.0,10.0•RATS•Microfit