计量经济学第一章

《计量经济学》Econometrics主讲教师：李兴绪E-mail：[e-mail]联系方式：13888841587课程安排（1）课程目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，掌握计量经济学的基本理论与方法，锻炼建立计量经济学应用模型的能力，并学会科学研究方法和套路。（2）课程内容第1章导论第2章一元线性回归模型第3章多元线性回归模型第4章非线性回归模型第5章异方差第6章序列相关第7章多重共线性第8章虚拟变量模型关于学习方法的说明：（1）理论与应用并重；（2）对于理论方法的学习，重点是思路而不是数学过程；（3）掌握一种应用软件，课后一定要多练。先修课程：中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计（3）课堂要求（4）考试要求第一章导论§1.1计量经济学是什么？§1.2计量经济学的重要性§1.3计量经济学模型的运用§1.4计量经济学的分类体系第一章导论○导论很重要，是对整门课程的总体把握。○学好导论，相当于学好了课程的一半。我们在看书，或者评委在看论文时，首先会看什么？看提纲，如果对提纲不理解的话，就会转而看绪论或前言。从而在写论文时，千万别忽视导言的写作。同理，学一门课程时，千万别忽视导言或绪论的学习。○导论的具体目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。§1.1计量经济学是什么？△计量经济学是经济学的一个分支学科计量经济学学科的诞生是以三个事件为标志：○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics（仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的）○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometrica》△定义（R.Frish，1933）“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价和检验发展经济理论的手段。△计量经济学的产生与发展客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与经济计量学工作者的奋斗目标。然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。自然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却没有函数关系可言，只能建立统计模型。尽管这样，随着经济计量学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。经济计量学的发展可分为三个时期：(1)20-40年代，(2)50-70年代，(3)80-90年代。○本世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。到本世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪Newton-Leibniz提出微积分，19世纪初（1809年）德国数学家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家Galton提出“回归”概念。本世纪20年代FisherR.（英1890-1962）和NeymanJ.D.（波兰裔美国人）分别提出抽样分布和假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。“计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学（biometrics）一词于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。1933年1月开始出版“计量经济学”（Econometrica）杂志。目前它仍是计量经济学界最权威的杂志。30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。○1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志经济计量学理论进入联立方程模型时代。经济计量学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是Klein的美国经济波动模型（1921~1941，1950年作）和美国宏观经济模型（1928~1950，1955年作）后者包括20个方程。联立方程模型的应用是经济计量学发展的第二个里程碑。○进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划”（LinkProject）。截止1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学者是L.Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。前苏联在本世纪20年代也开展过这方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以来，前苏联及东欧一些国家开始大量编制投入产出模型并取得有益成果。因为七十年代以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败。从70年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准确性。此时，计量经济工作者面临三个亟待解决的问题：(1)如何检验经济变量的非平稳性，(2)如何把时间序列模型引入经济计量分析领域。(3)进一步修改传统的经济计量模型。计量经济学发展的第三个里程碑是1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。△经济计量学在我国的发展状况1960年中国科学院经济研究所成立了一个经济数学方法研究组。主要搞投入产出、优化研究。那时在大专院校的经济类专业还没开设经济计量学课程。文革中又把经济计量学作为资产阶级意识形态加以批判。改革开放以后，1979年3月成立了中国数量经济研究会（1984年定名为中国数量经济学会，并办有一份杂志，《数量经济技术经济研究》）。1980年中国数量经济学会首次举办经济计量学讲习班，邀请Klein等七位美国教授讲课。自此，计量经济学的教学与科研迅速展开，取得许多研究成果。国家信息中心为参加联合国的“连接计划”研制了我国的宏观计量经济模型。吉林大学数量经济研究中心研制了“国家财政模型及经济景气分析系统”。1998年教育部规定计量经济学是我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。多数学校已经把计量经济学列为硕士生和博士生的必修课程。目前我国已经有14个计量经济学专业博士点。42个硕士点。但从整体上说我国的经济计量学教学与科研水平与世界水平相比还有很大差距。还缺少在世界上知名的学者。当代在此领域处于领先地位的学者有R.F.Engle,C.W.J.Granger,D.A.Dickey,W.A.Fuller,D.C.B.Phillips,S.Johansen和D.F.Hendry等。在此还应提及一位世界计量经济学界知名的美籍华人学者，邹至庄（GregoryC.Chow）教授。至1995年止，他已出版著作、发表文章共150次之多。检验模型参数稳定性的Chow检验就是用他的名字命名的。他写过一本关于中国经济的书，1985年由南开大学出版社出版（英文版在纽约出版）。他1948年在广州岭南大学读完一年级后去美国Cornell大学继续学习，后在Princeton大学工作。曾多次来华讲学。§1.2计量经济学的重要性关于计量经济学的重要性主要从三个方面来阐述：（1）在经济学科中的地位在经济学科中占据极重要的地位，是经济学专业的核心课程之一。克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。（2）诺贝尔经济学奖与计量经济学可以说，大多数诺贝尔经济学奖都与计量经济学有着或多或少的关系。○55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger○近20位担任过世界计量经济学会会长○30位左右在获奖成果中应用了计量经济学获奖者名单2004FinnKydland,EdwardPrescott2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Sc