基于博弈论和模糊神经网络的个人信用评价模型及应用

华中科技大学硕士学位论文基于博弈论和模糊神经网络的个人信用评价模型及应用姓名：付艳申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：王宗军2003.4.27基于博弈论和模糊神经网络的个人信用评价模型及应用作者：付艳学位授予单位：华中科技大学相似文献(3条)1.学位论文李晓华助学贷款证券化信用风险管理研究2007国家助学贷款政策的顺利推行对于实施科教兴国战略，促进经济长期、可持续发展具有重要的战略意义。但是，助学贷款的高风险特征使实施这项政策的商业银行面临着降低不良贷款的强大压力，带有很强政策性却又被定性为商业贷款的国家助学贷款正处于两难境地。鉴于国家助学贷款的市场化运作和政策性冲突，助学贷款证券化从金融创新的角度找到一种合理的解决问题的方式。本文以信贷资产证券化的基本理论为出发点，结合助学贷款资产的实际情况，提出了助学贷款证券化的具体运作模式，以此为基础，对助学贷款证券化各个环节面临的信用风险进行了分析。运用博弈论对助学贷款发放阶段的信用风险进行分析得出结论：对以信用为基础的助学贷款而言，对因客观还款能力原因引起的赖账也不应进行过高的惩罚，减少因客观原因赖账的制度设计主要是考虑还款能力和还款期限。而主观原因引起赖账则是信息不对称和道德风险的结果，因此，对银行而言关键在于对借款学生的信息跟踪和追讨成本的大小。由于发放对象的特殊性，助学贷款是以信用为基础的贷款，因此，对银行其它信贷资产证券化信用评级所采用的方法不再适用助学贷款支持证券。本文在选取大学生个人信用评价指标的基础上，建立“二级模糊综合评判”模型对大学生个人信用进行评级。对助学贷款资产包的信用增级，笔者建立了以助学贷款资产包为标的资产的信用违约期权；并通过一个假想的算例，以更好的描述以助学贷款资产包为标的资产的信用违约期权的建立和执行过程。在此基础上，本文分析各信用风险模型的优缺点及适用条件，提出改进的KMV模型作为度量助学贷款证券化信用风险的模型。同时，提出了计算其预期违约概率的方法。然后根据我国助学贷款的实际情况，建立了一个助学贷款模拟资产包，分析其证券化中各个不同发债规模下的信用风险。2.学位论文江红涛消费信贷市场个人信用制度建设研究2007在政府肩动消费、扩大内需政策的推动下，我国商业银行的消费信贷业务从无到有，发展迅速，部分发达地区已经步入消费信贷的发展的黄金时期。但各商业银行之间无法共享个人信用信息为消费信贷的信用风险管理埋下了隐患，个人失信现象普遍存在于汽车消费贷款、住房消费贷款和信用卡贷款业务中，征信数据的缺乏已经成为制约我国消费信贷市场发展和商业银行完善个人资信评估手段的瓶颈。近几年来消费信贷的快速增长对建设个人信用评价体系提出了迫切的要求。在商业银行消费信贷业务快速增长的背景下，如何建立和完善我国的个人信用征信体系，已经成为全社会注目的系统工程和富有挑战性的理论研究课题，也是现阶段我国政府面临的艰巨任务。信用是市场经济的重要特征，失信现象的普遍存在大大增加了信用的交易成本，阻碍了市场机制的有效运转。建立健全社会信用体系，是完善社会主义市场经济体制的一项制度安排，是建设现代市场体系的必要条件，也是规范市场经济秩序的治本之策。个人信用制度是指在经济生活中管理、监督和保障个人信用活动的一整套规则、政策和法律的总和，主要是为银行等金融机构证明、解释和查验自然人信用情况提供依据，并通过一系列法规、制度来规范个人信用活动，提高守信意识，为建立良好的市场经济运行秩序提供制度保障。本文主要以现代信用理论为指导，从交易成本理论和信息经济学的视角对消费信贷个人信用制度建设进行了深入的探讨。从理论上分析了个人信用制度建立的必要性，从社会资本的角度阐明了个人信用的发生原理和从博弈论角度论述了由于个人信用制度缺失所导致的逆向选择和道德风险的形成机制。基于对我国个人信用制度的现状分析，国外个人信用制度建设的经验借鉴，系统提出了一系列有利于我国个人信用制度发展的政策建议：完善个人信用制度的法律体系；重视和发挥政府部门的引导、推动作用；促进个人信用中介机构发展和数据库建设；应用经济数理分析手段，发展客观的个人信用评估系统；加强信用文化建设等。3.学位论文舒清华商业银行信用卡信用风险管理研究2006自二十世纪五十年代，西方发达国家经济迅速发展，个人消费水平有较大提高，电脑和通讯技术在银行中开始应用，个人征信系统的建立，为商业银行发展信用卡业务提供了较好的环境和条件。自二十世纪八十年代中期起，国内商业银行陆续开办个人信用卡业务。近二十年来，随着国民收入的提高和城市居民消费习惯的转变，信用卡业务得到了快速发展，为商业银行带来了丰厚的客户资源，已经成为各家商业银行重点发展的业务品种。与国外银行信用卡业务的高盈利性相比，我国商业银行信用卡业务目前还处于亏损的境地，如何提高我国商业银行信用卡信用风险管理水平，加强对信用风险管理的认识，从而提高信用卡的盈利能力，在与外资银行的竞争中处于不败之地是本文的研究目的和意义。本文主要从四个部分对商业银行信用卡信用风险管理进行了研究：第一部分，通过研究分析信用卡产品的功能特点和盈利结构，得出信用风险是信用卡的主要风险。信用卡是一种支付工具的同时更是信贷工具，利息收入是信用卡的主要盈利来源，坏账损失是信用卡的主要支出来源。从而总结出信用卡的本质是信贷业务，信用风险是信用卡的主要风险表现，结合巴塞尔新资本协议的规定，说明信用风险带来的坏账损失，不仅直接减少了银行的利润，而且监管机构会因此要求更高的资本准备金，因为资本准备金是根据信贷资产的风险程度而定的。特别是新巴塞尔协议更大程度的把资本准备金要求与信用风险挂钩。而且，如果信用风险损失大大超过预期水平，在资本金被坏账冲减的同时，监管机构又要求银行增加资本金比率，从而产生巨大的资本危及，所以信用风险管理是信用卡风险管理的核心。第二部分，通过运用信息经济学的观点对信用卡贷款进行诠释，得出信息管理是信用风险管理的核心。信息不对称会导致道德风险和逆向选择，会给银行带来信用风险，同时通过分析信用卡产品的自身的产品功能和特点，得出信用卡产品是不需要抵押担保的信贷产品。信用卡在几十年的发展中形成了巧妙的制度安排和设计，在其贷款发放的制度安排中充分重视信息收集和筛选，通过信息管理弱化了信息不对称现象，减少了抵押担保等高成本，对银行和持卡人双方来说都是一次帕累托改进。正因为如此，信用卡贷款增长的速度超过了其它类型贷款的增速，在整个银行信贷规模正的占比也越来越高。第三部分，通过对比分析一些国际知名银行的信用风险管理原则，总结出信用风险管理的一般性原则。信用风险管理的核心是信息管理，而信息管理就是通过对持卡人信号的挖掘和筛选并采取相应的策略和措施。对于商业银行而言，信息来源有外部和内部两个途径。对于外部信息主要依赖于社会诚信体系的建设，社会诚信体系是信用卡信用风险管理的外部条件；内部信息的挖掘和筛选主要靠在信用风险管理各环节中应用信用评分模型来实现。第四部分，通过总结分析我国商业银行信用风险管理现状和问题，提出加强我国商业银行信用卡信用风险管理的建议。首先，要建立和健全我国诚信社会体系，为信用风险管理的创造外部条件。主要措施有继续健全全社会范围的个人征信体系，建立科学的个人信用评价体系，建立有利于信用制度推广的外部环境，加强立法约束、道德教育和行业自律以营造诚信社会。其次，要加强信息管理的建设。在应用个人征信系统信息的同时，商业银行更要注重本身对信息的采集和使用，加强内部系统建设，全面收集各项信息，引入先进的信用评分模型，充分实现对信息的挖掘和筛选。第三，要建立应用信用评分模型的全流程信用风险管理体系。银行必须应用信用评分模型，并把其应用于信用风险管理的全流程，通过信用评分模型对持卡人信息的全面筛选、统计和分析，预测银行信用风险的趋势，全过程管理潜在信用风险，减少冲突和内耗，有效提高业务盈利能力。第四是要树立风险和收益相平衡的经营理念。国内商业银行在大力开展信用卡业务，抢占市场先机的同时，也应正确认识信用卡业务的本质，在风险防范方面采取集约化经营的模式，在开展业务时要加强全流程信用风险管理，真正实现资源的有效配置，实现经营效益的最大化。本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：91b9f401-201a-45ca-be36-9dfe005a7b41下载时间：2010年9月27日