资金早报XXXX-10-18

资金部2010年10月18日DONG目录目录：一、事业部结算服务.............................................................2 二、国内外新闻参考.............................................................2 三、主要货币参考.................................................................3 四、主要利率参考.................................................................4 五、行业指数参考.................................................................4 六、人民币衍生品参考.........................................................6 七、美元衍生品参考.............................................................7 八、银行间回购市场参考.....................................................7 九、基金排名参考.................................................................8 事业部结算服务状态概览状态报价美元美元结汇暂停原币划转暂停同期RMB贷款利率下浮20%银票全国性可用2.5%区域性可用1.5%保函可用2.1%信用证人民币可用2.8%美元可用2.8%远东宏信有限公司创建时间：2010-9-2821:45:00创建时间：2010-9-2821:45:00一、事业部结算服务公司美元信息功能额度状态内部报价资金需求申报美元结汇暂停提前2个工作日原币划转暂停人民银行同期RMB贷款利率下浮20%提前4个工作日注：在完成一笔美元提款后，向外管局提交的“结汇额度申请”未获得核准之前（外管审批时间约为20个工作日），该笔资金仅可用作原币划转，不可用作结汇；必须在向外管局提交“额度结汇申请”并获批后，该笔美元既可用作原币划转，亦可用作结汇。公司银票信息开票渠道额度状态内部报价开票效率全国性商业银行可用250%5-6个工作日区域性商业银行可用1.50%5-6个工作日公司保函信息额度状态内部报价可用22.1%公司信用证信息币种额度状态内部报价开证效率人民币可用美元可用2.80%提前3个工作日二、国内外新闻参考国内新闻z9月人民币实际有效汇率升值0.8%。国际清算银行日前公布的数据显示，9月人民币实际有效汇率指数为119.65，较8月的118.67升值0.8%。9月，人民币对美元大幅升值，是当月人民币实际有效汇率升值的主因。9月人民币对美元汇率升幅达1.6%，而自6月中国人民银行宣布进一步推进汇率形成机制改革以来，人民币对美元已累计升值近3%。z9月CPI环比或继续上行物价调控重要性再度凸显。在经历了7月和8月的迭创新高之后，9月份我国消费者价格指数（CPI）的走势尤为引人关注。业内人士普遍认为，9月份我国CPI同比增速仍将在3.5%左右的高位区间，环比来看会比8月份有所上升，在经济增速下降势头得到缓和之后，物价调控的重要性似乎再度凸显。z官员透露十二五规划从追求国富转型到强调民富。在“十一五”即将结束之际，五中全会的主要议程是研究关于制定“十二五”(2011—2015年)规划的建议。会议将研究关于制定“十二五”规划的建议，并审议中共中央政治局会议讨论修改后的文件稿。中远东宏信有限公司22010年10月18日创建时间：2010-9-2821:45:00创建时间：2010-9-2821:45:00国在继改革开放之后再次站在转型的十字路口。从追求“国强”到强调“民富”国际新闻z韩国高官称G20峰会不解决汇率争端。韩国央行的一位高管16日在接受采访时表示，G20(20国集团)成员国在11月的首尔峰会上可能并不会达成实质成果，最多也就是在全球汇率争端问题上达成一个“措辞含糊”的空洞协议。按照既定计划，G20峰会将于11月11日至12日在韩国举行。而就在本月22日(本周五)，G20财长和央行行长会议将先行在韩国举行。也因此，主办方韩国释放的信号目前受到各方普遍关注。z美国2010财年联邦财政赤字近1.3万亿美元。美国财政部15日发布的报告显示，2010财年，美国联邦财政收入为2.162万亿美元，支出为3.456万亿美元，财政赤字为1.294万亿美元，赤字额比上一财年的1.416万亿美元下降8.6%。2010财年的财政赤字占国内生产总值比例为8.9%，低于2009财年的10%。z美宣布推迟公布汇率报告中美避免货币战。美国财政部长盖特纳15日发表声明称，推迟原定于10月15日公布的主要贸易对象《国际经济和汇率政策报告》，中美之间的“货币战”风险暂缓。声明说，在未来几个星期中，美国将和有关方举行一系列非常高端的会议。这些会议将对落实相关政策、促进一个更加强劲、可持续和平衡的世界经济发挥重要作用。因此，财政部将推迟公布下半年的汇率报告。三、主要货币参考当日汇率USD/RMB币种汇率变动基点美元/人民币6.64970.54欧元/人民币9.32592.64日元/人民币8.15312.36欧元/美元1.39280.01美元/日元81.410.312010/10/18,9:30日QCNY=PBOC2010-1-28-2010-10-20(UTC)Line,QCNY=PBOCSMA,QCNY=PBOC价格6.696.726.756.78三四五六七八九十2010Q12010Q22010Q3EUR/RMBJPY/RMB日QEURCNY=PBO2009-2-24-2010-11-5(UTC)Line,QEURCNY=PBOCSMA,QEURCNY=P价格8.599.510Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420092010日QJPYCNY=PBO2009-1-22-2010-11-29(UTC)Line,QJPYCNY=PBOCSMA,QJPYCNY=PB价格6.46.87.27.6Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4200920102009/1/1-2010/10/182009/1/1-2010/10/18远东宏信有限公司32010年10月18日创建时间：2010-9-2821:45:00创建时间：2010-9-2821:45:00美元指数注：美元指数由纽约棉花交易所(NYCE)在1985年推出，以100.00点为基准来衡量其价值。在1999年1月1日欧元推出后，从10个国家减少为6个国家。币别指数权重：分别为欧元57.6%，日元13.6%，英镑11.9%，加拿大元9.1%，瑞典克朗4.2%，瑞士法郎3.6。四、主要利率参考伦敦银行同业拆借利率期限LIBOR变动基点3M0.289060.00006M0.45500(0.0016)1Y0.76650(0.0004)2010/10/18日QUSD1YFSR=,QUSD6MFSR=,QUSD3MFSR=2007-11-6-2010-10-22(UTC)Line,.76956Line,.45750Line,.2890624Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4200820092010上海银行同业拆借利率期限SHIBOR变动基点3M2.63620.01476M2.61760.00411Y2.68110.00262010/10/18日QSHICNY3MD=,QSHICNY1YD=,QSHICNY6M2007-10-19-2010-10-22(GMT)Line,2.6164Line,2.67812Line,2.608834Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4200820092010注：Shibor为上海银行间同业拆解利率，设立的最初目的为模仿Libor，达到通过控制短期利率指导长期利率市场的目的，通过该利率的高低和升降，可以判断银行间资金的流动性高低及对未来央行利率走势的预期。五、行业指数参考波罗的海干散货指数远东宏信有限公司42010年10月18日创建时间：2010-9-2821:45:00创建时间：2010-9-2821:45:00日Q/.BADI2010-1-27-2010-10-14(LON)Line,Q/.BADISMA,Q/.BADI价格USD2,0002,5003,0003,50001160116011604170116011602160116012010Q12010Q22010Q3中国沿海(散货)运价指数中国沿海分货种运价指数趋势图黄金价格指数日QXAU=2009-1-27-2010-10-12(GMT)Line,QXAU=价格USDOzs6008001,000二三四五六七八九十十十一二三四五六七八九十2009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q3远东宏信有限公司52010年10月18日创建时间：2010-9-2821:45:00创建时间：2010-9-2821:45:00国际石油价格指数日QLCOc12009-2-9-2010-10-14(LON)Line,QLCOc1SMA,QLCOc1价格USDBbl40506070三四五六七八九十十十一二三四五六七八九十09Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q22010Q3[延迟]国内螺纹钢价格指数日QSESLc12007-11-22-2010-11-20(SHA)Line,QSESLc1,2010-9-29,4,040SMA,QSESLc1,2010-9-29,4,136价格CNYT3,2003,6004,0004,4004,800Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4200820092010六、人民币衍生品参考人民币NDF报价参考期限买入价变动卖出价变动3M6.64900.00006.65400.00006M6.6200(0.0020)6.6250(0.0040)1Y6.56300.00006.57000.00002Y6.48500.00006.51500.01003Y6.46960.03216.4926(0.0081)日QCNY3MNDFOR=,QCNY1YNDFOR=,QCNY6MNDFOR=2008-2-12-2010-11-9(GMT)Line,6.5880Line,6.4590Line,6.54506.46.87.2Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4200820092010远东宏信有限公司62010年10月18日创建时间：2010-9-2821:45:00创建时间：2010-9-2821:45:00人民币DF报价参考期限买入价变动卖出价变动3M6.6376(0.0054)6.6422(0.0128)6M6.60340.00246.6132(0.0018)1Y6.53840.00336.55420.00382Y6.4164(0.0196)6.51420.05123Y6.3364(0.016)46.4392(0.2345)日QCNY3MOR=,QCNY1YOR=,QCNY6MOR=2008-4-25-2010-11-25(GMT)Line,6.6873Line,6.5351Line,6.60086.46.66.87Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4200820092010七、美元衍生品参考美元IRS报价参考期限买入价变动卖出价变动1Y0.3510.01350.3810.00353Y0.7410.02100.780.02005Y1.3540.01651.3840.00658Y2.1320.03602.1620.046010Y2.4770.01702.4970.0070日QUSDAM3L5Y=,QUSDAM3L3Y=