湖南大学计量经济学考试试卷

第1页共3页一、名词解释（//2045）判定系数2r双对数模型异方差性自回归模型总体回归函数二、单项选择题（//20210）1、运用计量经济学研究经济问题时，一般应遵循的程序是（）A、设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B、设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C、估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D、搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型2、对线性回归模型进行方程显著性检验时，所使用的F统计量可表示为（）A、)1/()/(kRSSknESSB、1ESS/kRSS/(nk)C、)/()1()1/(22knRkRD、)1/()/()1(22kRknR3、若线性回归模型的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数可采用（）A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法4、线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，即iikXX21，其中k为常数，则表明该模型存在（）A、异方差性B、多重共线性C、自相关D、设定误差5、高斯－马尔柯夫定理指出，当线性模型的基本假设都具备时OLS估计量是（）A、所有估计量中方差最小B、所有线性无偏估计量中唯一方差为0的估计量C、所有线性无偏估计量中方差最小D、所有线性估计量中方差最小6、多元线性回归模型中，当LdDW4时，随机误差项i（）A、不存在一阶负自相关B、无一阶自相关C、存在一阶正自相关D、存在一阶负自相关7、下面哪种方法可用于估计分布滞后模型（）A、加权最小二乘法B、广义差分法C、工具变量法D、阿尔蒙法8、平稳时间序列的均值和方差固定不变，且协方差只与（）A、所考察的两期间隔长度有关B、时间t有关第2页共3页C、时间序列的上升趋势有关D、时间序列的下降趋势有关9、如果联立方程模型中某个结构方程包含所有的变量，则这个方程（）A、恰好识别B、不可识别C、过度识别D、不确定10、工具变量法一般用于估计（）A、异方差模型B、包含有随机解释变量的模型C、多重共线性模型D、序列相关模型三、简答题（//2054）1、计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。2、假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一公里或一公里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。通过整个学年收集数据，你得到两个可能的解释性方程：方程A：3215.10.10.150.125ˆXXXY75.02R方程B：4217.35.50.140.123ˆXXXY73.02R其中：Y为某天慢跑者的人数，1X为该天的降雨量，2X为该天日照的小时数，3X为该天的最高温度，4X为第二天需交课程论文的班级数。对这两个方程，你认为哪个更合理？为什么？3、试在消费函数XY中以加法形式引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响，4、联立方程模型可以分为几类？其含义分别是什么？四、计算题（//40202）1、将“供给”1Y与“需求”2Y写成如下联立方程模型，其中1Z、2Z为外生变量。要求：（1）若01或02，解释为什么存在1Y的简化式？若01、02，写出2Y的简化式；（2）若01、02，且21，写出简化式模型。第3页共3页222221111211uZYYuZYY2、如下是根据容量为15的样本计算得到的数据，其中小写字母代表变量值与其样本均值的离差。要求：（1）计算多元回归系数；（2）在%5显著性水平检验变量显著性（双边检验）；（3）在%5显著性水平检验方程显著性。693.367Y，760.4022X，0.83X，269.660422iy，096.8485522ix0.28023ix，346.747782iixy，9.42503iixy，0.479632iixx768.12)(1se，0486.0)(2se，8454.0)(3se，残差平方和＝79.2507（179.2)12(205.0t，681.2)13(205.0t，055.3)14(205.0t）（89.3)12,2(05.0F，67.4)13,1(05.0F，59.3)11,3(05.0F）