行情客户端系统

中国金融期货交易所技术文档行情客户端应用程序接口版权所有©中国金融期货交易所第I页行情客户端应用程序接口2006年10月19日中国金融期货交易所技术文档行情客户端应用程序接口版权所有©中国金融期货交易所第II页文件版本号修正日期备注V1.012007-03-28首次发布V1.022009-08-07修改示例程序，添加Join等待目录第1章介绍...........................................................................................................................1第2章体系结构...................................................................................................................12.1通讯模式...................................................................................................................12.2数据流.......................................................................................................................2第3章运行模式...................................................................................................................13.1工作线程...................................................................................................................13.2本地文件...................................................................................................................1第4章开发接口...................................................................................................................14.1CFfexFtdcMduserSpi接口......................................................................................14.1.1OnFrontConnected方法..................................................................................14.1.2OnFrontDisconnected方法..............................................................................14.1.3OnHeartBeatWarning方法...............................................................................24.1.4OnRspUserLogin方法......................................................................................24.1.5OnRspUserLogout方法...................................................................................34.1.6OnRtnDepthMarketData方法..........................................................................44.1.7OnRspError方法.............................................................................................64.2CFfexFtdcMduserApi接口......................................................................................74.2.1CreateFtdcMduserApi方法..............................................................................74.2.2Release方法....................................................................................................74.2.3Init方法...........................................................................................................84.2.4Join方法..........................................................................................................84.2.5GetTradingDay方法.........................................................................................84.2.6RegisterSpi方法..............................................................................................84.2.7RegisterFront方法...........................................................................................94.2.8SubscribeMarketDataTopic方法......................................................................94.2.9ReqUserLogin方法.........................................................................................94.2.10ReqUserLogout方法.....................................................................................10第5章开发示例.................................................................................................................12中国金融期货交易所技术文档行情客户端应用程序接口版权所有©中国金融期货交易所第1页，共21页第1章介绍行情客户端系统API是一个基于C++的类库,通过使用和扩展类库提供的接口来实现行情数据的接收。该类库包含以下5个文件：文件名版本文件大小文件描述CFfexFtdcMduserApi.hV1.0211,441字节行情接口头文件CFfexFtdcUserApiStruct.hV1.0240,238字节定义了UserAPI所需的一系列数据类型的头文件CffexFtdcUserApiDataType.hV1.02142,601字节定义了一系列业务相关的数据结构的头文件CFfexmduserapi.dllV1.02983,121字节动态链接库二进制文件Cffexmduserapi.libV1.023,530字节导入库文件支持MSVC6.0，MSVC.NET2003编译器。需要打开多线程编译选项/MT。中国金融期货交易所技术文档行情客户端应用程序接口版权所有©中国金融期货交易所第1页，共21页第2章体系结构行情API使用建立在TCP协议之上FTD协议与交易所的行情发布服务器进行通讯。行情发布服务器负责行情信息的产生与发布，但不参与交易过程。参与交易需要使用另外的“交易员API”。2.1通讯模式FTD协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。通讯模式实际上就是通讯双方协同工作的方式。行情发布涉及的通讯模式共有二种：对话通讯模式广播通讯模式对话通讯模式是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如登入与登出。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。广播通讯模式是指交易所端主动，向市场中的相关会员发出相同的信息。例如行情等。通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。无论哪种通讯模式，其通讯过程都如图1所示：中国金融期货交易所技术文档行情客户端应用程序接口版权所有©中国金融期货交易所第2页，共21页会员系统交易所系统发送请求(如果在对话模式下)给出响应(如果在对话模式下)连接请求连接确认身份认证请求身份认证响应发出私有信息(如果在私有模式下)发出市场公告(如果在市场模式下)断开请求断开确认图1)各通讯模式的工作过程2.2数据流行情发布支持对话通讯模式、广播通讯模式：对话通讯模式下支持对话数据流：对话数据流是一个双向数据流，会员系统发送请求，行情发布系统反馈应答。中国金融期货交易所技术文档行情客户端应用程序接口版权所有©中国金融期货交易所第3页，共21页交易系统不维护对话流的状态。系统故障时，对话数据流会重置，通讯途中的数据可能会丢失。广播通讯模式下支持行情数据流：行情数据流是一个单向数据流，由行情发布系统发向会员系统，用于发送行情信息；行情流是一个可靠的数据流，行情系统维护整个系统的行情流，在一个交易日内，会员系统断线恢复连接时，可以请求行情系统发送指定序号之后的行情流数据。行情服务所提供的行情内容是按照主题组织的。每个主题包括一组合约的行情，还包括了行情发布内容和发布方式，包括行情深度、采样频率、延迟时间等。交易所会公布各行情主题的具体内容，并设定每个行情用户所能订阅的行情主题。每个行情主题对应着一个行情流。要获得行情通知，客户端必需在连接行情服务器时，订阅一个或多个行情发布主题。中国金融期货交易所技术文档行情客户端应用程序接口版权所有©中国金融期货交易所第1页，共21页第3章运行模式3.1工作线程交易员客户端应用程序至少由两个线程组成，一个是应用程序主线程，一个是交易员API工作线程。应用程序与交易系统的通讯是由API工作线程驱动的。CFfexFtdcMduserApi提供的接口是线程安全的，可以有多个应用程序线程同时发出请求。CFfexFtdcMduserSpi提供的接口回调是由API工作线程驱动，如果