中国私募基金业绩评价报告

网络小子收集整理郑重声名：本文档为网上收集整理，本人对文档内容不负任何责任，请谨慎使用。如本文档侵犯您的权益，请与本人联系，我会进行相关处理！朝阳永续•中国私募基金风云榜业绩评价报告2010.07.30私募业绩点评：截止到2010年7月30日，年度中国私募基金风云榜证券投资信托组非结构化产品排在前三名的是泽熙投资的泽熙瑞金1号，彤源投资的彤源2号和华泰联合证券的三能1号。其今年至今的收益率分别为27.87%、26.14%和20.8%。结构化产品排在前三名的是中海信托的浦江之星6号，山东信托的恒鑫“套利+新股”一期和盈融达的盈融达。其年初至今的收益率分别为23.23%、18.18%和15.32%。券商集合理财产品组非限定性产品排在前三名的是东方证券资管的东方红先锋2号，东方红先锋1号和浙商证券的金惠1号。其年初至今的收益率分别为4.42%、3.4%和2.86%。限定性产品组的排在前三的是兴业证券的卓越1号，国泰君安的君得惠和国海证券的国海债券1号。其年初至今的收益率分别为6.88%，5.39%和5.14%。私募精英组（A股）的排在前三金诚基金（原名为敬臣投资），大道A股和孤胆英雄基金，其2010年4月1日至2010年7月30日的收益率分别为94.67%，23.19%，22.47%。短期1月收益以2010年7月23日为最近的一个更新日期，1月收益（%）中信托产品中非结构化收益前三的金凯瑞一期，泽熙2期和云程泰二期，其收益率分别为9.84%，8.48%，7.88%。结构化的产品则是江豚1期，金牛1号和京福创富1期，收益为17.03%，13.1%，11.99%。3月收益以2010年7月23日为最近的一个更新日期，3月收益（%）中信托产品中网络小子收集整理郑重声名：本文档为网上收集整理，本人对文档内容不负任何责任，请谨慎使用。如本文档侵犯您的权益，请与本人联系，我会进行相关处理！非结构化收益前三的是泽熙瑞金1号，金凯瑞一期和三能1号，其收益率分别为10.94%，10.58%，6.28%。结构化的产品则是飞天2号，京福创富2期和金牛1号，收益为14.28%，12.85%，12.14%私募时事点评：私募加盟拓荒量化投资继公募基金去年以来掀起量化投资风潮后，私募基金也开始流行量化投资。据证券时报报道，一些阳光私募基金日前正在加紧招募量化投资人才，以期尽快建立量化投资团队，顺应股指期货和融资融券推出以后新的A股投资环境。量化投资通常是指使用数学公式、根据过去的数据、判断将来价格走势而进行投资的一种方法。从1970年定量投资在海外全部投资中占比为零，到2009年定量投资在全部投资产品中的份额中占30％以上，主动投资产品中大约有20％到30％使用定量技术。量化投资已经成为全球基金业的主流投资方法之一。基于量化策略的投资方式可在最大程度上规避由于不理性市场及不理性投资所带来的负面影响，同时通过客观的量化模型去准确捕获市场波动所带来的超额收益。私募界从来就不缺乏敢于激流勇进的尝鲜者，对于量化投资的追逐，是股指期货背景下，衍生品投资将日益增多，解决投资效率的必然选择，毕竟在某些复杂衍生品投资方面，通过数学模型计算会高效得多，但由于量化投资涉及到高级金融工程师等重要国内紧缺技术人员，推进过程相信仍有段较长的路要走，尽管如此，私募已经开始重视量化投资人才力量提前储备，这将有利于将来从容应对多元化投资环境。A股量化投资这种新兴投资理念，在私募染指之后，能否在A股土壤中焕发新生，仍需要一段时间考量。对于尚处于幼年期的阳光私募，量化投资的选择，体现了私募对专业化，高网络小子收集整理郑重声名：本文档为网上收集整理，本人对文档内容不负任何责任，请谨慎使用。如本文档侵犯您的权益，请与本人联系，我会进行相关处理！端化投资理念的追求，顺应投资时代变迁，勇于变革求索新盈利模式，勇气足可嘉，但进步的意义更值得称许。朝阳永续私募基金指数7月25日至7月29日之间，私募基金指数收益率由上期的108%上升到当期的110.15%，而同期沪深300指数收益率由上期的36.85%上升到41%，沪深300走势强于私募基金指数。截至到7月29日为止，存续中且有业绩记录的私募信托产品（包括结构化与非结构化）共有799支。取得10%以上收益率的现为12支（其中非结构化产品8支，结构化产品4支）。取得正收益的产品现为214支（其中非结构化产品161支，结构化产品53支）。网络小子收集整理郑重声名：本文档为网上收集整理，本人对文档内容不负任何责任，请谨慎使用。如本文档侵犯您的权益，请与本人联系，我会进行相关处理！私募信托产品组1：私募信托产品组非结构化排名前二十位序号基金名称信托公司投资顾问投资经理单位净值累计净值今年收益(%)成立日期更新日期1泽熙瑞金1号山东信托泽熙投资1.27871.278727.872010.3.52010.7.232彤源2号山东信托彤源投资李威1.35791.357926.142009.10.302010.7.233三能1号山东信托华泰联合证券陈晓1.42411.424120.82009.6.152010.7.234华宝1号中融信托聚益投资汤小生1.32791.327917.432009.9.282010.7.235和聚1期中信信托和聚投资李泽刚1.36871.368716.52009.7.142010.7.236杰凯一期粤财信托杰凯资产梁钢1.41321.413214.162008.4.292010.6.307六禾光辉岁月1期中原信托六禾投资夏晓辉1.74361.743612.142009.1.122010.7.238东方远见一期国民信托东方远见许勇1.46191.461910.792008.1.292010.7.169新价值2期粤财信托新价值罗伟广1.82221.82229.672008.2.192010.7.2310华夏2号中融信托华夏基金1.1951.1959.612007.12.272010.6.1811证大稳健增长华宝信托证大投资孙龙1.33261.33269.522008.6.62010.7.2312翼虎成长一期重国投翼虎投资余定恒1.20621.20629.362008.3.122010.7.2313明达3期华润信托明达资产刘明达1.16751.16759.292007.4.22010.7.2014中国龙进取云国投云国投马宏1.31723.20769.112004.6.152010.7.2315隆圣精选中融信托隆圣投资王贵文1.12121.12129.092009.4.302010.7.2016中国龙价值（三）云国投云国投马宏1.2711.3118.722007.9.242010.7.2317泽熙2期北国投泽熙投资1.08511.08518.512010.6.112010.7.2318灵活配置三号中融信托华夏基金,诺亚远征0.95380.95388.472009.6.162010.7.1519新价值10期中海信托新价值罗伟广,邱伟1.08391.08398.392010.3.122010.7.2320中国龙价值（四）云国投云国投马宏1.23941.23948.392007.9.292010.7.23数据来源：朝阳永续-中国大额投资者家园网络小子收集整理郑重声名：本文档为网上收集整理，本人对文档内容不负任何责任，请谨慎使用。如本文档侵犯您的权益，请与本人联系，我会进行相关处理！表2：私募信托产品组结构化排名前二十位序号基金名称信托公司投资顾问投资经理单位净值累计净值今年收益(%)成立日期更新日期1浦江之星6号中海信托1.65891.658923.232009.4.282010.7.232恒鑫“套利+新股”一期山东信托1.23841.238418.182008.8.262010.7.213盈融达山东信托盈融达童健1.41691.416915.322009.8.262010.7.264全福3期中信信托全福投资0.93910.939110.22009.3.172010.4.165京福创富1期陕国投京福资产陈山1.04211.04219.092009.7.92010.7.236艾亿新融1号中融信托艾亿新融1.21011.21019.022009.11.92010.7.237蓝宝石系列（财源）（上信-F-4003）上海信托财源投资1.061.1187.52009.6.122010.6.308汇富16号（源乘）外贸信托1.07421.07427.422010.3.52010.7.239民生1号山东信托睿智兰金1.07231.07237.232010.1.112010.7.1210浦江之星22号中海信托1.07281.08286.772009.12.32010.7.2311慧普永信一号昆仑信托永信投资1.321.066.622009.4.82010.4.3012金得利西部信托巴克莱资管1.0651.0656.52010.2.92010.6.2413浦江之星28号中海信托彤源投资李威1.05741.34585.742010.2.42010.7.2314江豚1期外贸信托1.05311.05315.312010.4.12010.7.2315紫晶石系列（T-0503）上海信托钧霆投资1.051.0552009.12.212010.6.3016保利来昆仑信托善上投资1.5351.5354.992009.5.82010.1.1517飞天2号国投信托国投信托1.0021.0024.72009.6.242010.7.2318汇富3号（胜达）外贸信托胜达投资1.79591.79594.592009.3.262010.1.1519汇富4号外贸信托汇利资产何震1.18061.18064.432009.7.232010.7.2320聚益1期外贸信托聚益投资汤小生1.03861.03863.862010.5.52010.7.23数据来源：朝阳永续-中国大额投资者家园：券商集合理财组非限定型前二十位序号基金名称投资顾问投资经理子类型单位净值累计净值今年收益(%)成立日期更新日期1东方红先锋2号东方证券资管顾凌云混合型1.04421.04424.422010.2.242010.7.292东方红先锋1号东方证券资管顾凌云混合型1.0341.0343.42010.1.72010.7.293金惠1号浙商证券周良混合型1.02861.02862.862010.7.12010.7.234东北证券2号东北证券郭来生股票型1.0191.0191.92010.5.202010.7.29网络小子收集整理郑重声名：本文档为网上收集整理，本人对文档内容不负任何责任，请谨慎使用。如本文档侵犯您的权益，请与本人联系，我会进行相关处理！紫金智富华泰证券林彬混合型1.01811.01811.812010.7.82010.7.236君享精品基金一号国泰君安股票型1.01811.01811.812010.5.212010.7.237东风3号东海证券王宝舟股票型1.0261.1231.672009.8.212010.7.238东风2号东海证券朱玺FOF型0.98381.38541.552008.6.132010.7.239东风