06港股通结算业务市场参与人技术实施介绍XXXX0508(仅供

港股通结算业务市场参与人技术实施介绍技术开发部|上海分公司2014年5月ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited目录•交流答疑•港股通结算数据接口介绍•港股通交易／非交易业务数据发送流程•港股通结算业务技术系统技术框架•港股通结算业务数据交换方式港股通结算业务技术指引港股通数据接口介绍交流答疑结算参与机构系统通过CCNET系统（原PROP）系统与港股通结算系统对接，完成结算数据文件的接收和公司行为业务的申报结算参与机构系统信箱通用接口港股通结算系统CCNET系统（原PROP系统）港股通结算业务技术框架1.港股通日终结算数据文件与现有A、B股日终结算数据文件独立。结算参与机构通过CCNET综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。2.结算参与机构柜台系统通过CCNET通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司行为业务申报。日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。结算参与机构系统信箱通用接口港股通结算系统CCNET系统（原PROP系统）港股通结算业务技术框架12港股通结算业务技术框架参与港股通业务的结算参与人新开立港股通结算备付金账户。港股通结算资金的划拨技术操作方式通现有A股结算资金划拨方式港股通结算业务系统日历安排香港市场A股市场港股通结算数据文件A股结算数据文件资金划拨工作日工作日√√√非工作日非工作日XXX工作日非工作日XXX非工作日工作日√√√对于香港市场为非工作日，A股市场为工作日的情况，港股通结算数据文件仍正常发送：•若无相关业务数据（如港股通结算明细文件，港股通资金汇总文件等）不发空文件•若发生指定交易变更，挂失专户等业务，会引起证券账户持有变化（如港股通证券变动文件，港股通证券余额文件，港股通其他数量文件）•若发生资金划拨业务，会引起资金账户变化（如港股通资金变动文件，港股通资金余额文件）•若发生公司行为业务，会引起公司行为信息变化（如港股通通知信息文件，港股通业务回报文件）•港股通数据发送标志文件正常发送，标志当日港股通数据文件发送完毕。目录•交流答疑•港股通结算数据接口介绍•港股通交易／非交易业务数据发送流程•港股通结算业务技术系统技术框架•港股通结算业务数据交换方式港股通结算业务技术指引港股通数据接口介绍交流答疑港股通数据接口技术约定命名规则：数据文件名＝文件代码＋清算编号／空＋.＋数据日期（mdd）若2014年12月31日发送给清算编号为js001的港股通结算明细文件：hk_jsmxjs001.c31基本数据约定：“＃”表示该字段预留，内容无意义“＊”表示该字段内容为从上海证券交易所获取对于结算数据文件，若无相关业务数据，不发空文件；若当日所有结算数据文件发送完毕，发送港股通数据发送标志文件（fsbz_hk.mdd)港股通数据接口技术约定基础数据字段：字段名称说明字段类型备注ZQDM证券代码C8实际有效位5位，左对齐，右补空格ZQZH证券账户C20实际有效位10位，左对齐，右补空格ZJZH资金账户C25实际有效位18位，左对齐，右补空格ZQSL证券数量C203位小数JE金额C203为小数JG价格C1810位小数港股通数据接口文件列表前缀说明压缩标志明细类文件hk_jsmx港股通结算明细文件压缩hk_zqbd港股通证券变动文件压缩hk_zjbd港股通资金变动文件压缩对账类文件hk_qtsl港股通证券其他数量文件压缩hk_zqye港股通证券余额对账文件压缩hk_zjhz港股通资金汇总文件压缩hk_zjye港股通资金余额对账文件压缩其他类文件hk_tzxx港股通通知信息文件压缩hk_ywhb港股通业务回报文件压缩前缀说明压缩标志fsbz_hk港股通数据发送标志文件，表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束不压缩港股通结算数据文件：其他文件：港股通实时接口港股通公司行为申报实时接口：服务域服务名服务类型说明SSCCRCHKCGXT03港股通投票业务申报港股通结算业务数据文件港股通结算明细文件（hk_jsmx）•差额缴款收取／返还•按金收取／返还•证券组合费清算•红利发放清算•红利补领清算•股票交易清算•供股权证交易清算•股票认购权证交易清算股票交易和权证交易红利业务风控资金证券组合费和其他港股通结算业务系统核心文件港股通结算业务数据文件港股通结算明细文件（hk_jsmx）应收付金额＝清算金额＋各项费用，结果四舍五入，精确至两位小数人民币的应收付金额=应收付金额×汇率，结果四舍五入，精确至三位小数汇率：T日清算汇率，一元外币兑换人民币价格对于风控资金业务，差额缴款／按金先返还至港股通结算备付金账户再计算，从港股通结算备付金账户收取对于证券组合费业务，T日发送证券账户T-1日市值计算清算数据，按照每一自然日收取对于股票交易业务，包括股票交易清算和供股权证交易清算对于权证交易业务，包括股票认购权证交易清算港股通结算业务数据文件港股通资金汇总文件(hk_zjhz)包括对当日结算明细文件的汇总数据汇总算法如下：a.按照市场代码，记录类型，交收方式，清算日期，交收日期，资金账号，清算标志，币种等字段，对应收付金额和人民币应收付金额进行汇总b.对于应收付金额小于零，汇总到净买金额并取绝对值，否则汇总到净卖金额交收批次：10－表示第一交收批次，上午10点30分20－表示第二交收批次，下午18点港股通结算业务数据文件港股通证券变动文件(hk_zqbd)：包含当日证券账户中各类证券（含权益）变动明细数据。港股通证券余额文件(hk_zqye)：包括当日证券账户中各类证券（含权益）余额信息。证券变动／余额持有变动数量／余额未交收变动数量／余额冻结变动数量／余额证券代码证券类别流通类型权益类别挂牌年份权益次数港股通资金变动文件(hk_zjbd)该文件提供了资金账户当日资金变动的明细数据港股通资金余额文件(hk_zjye)该文件提供了资金账户当日资金余额及下一交易日可划款金额等数据港股通结算业务数据文件港股通资金账户A股资金账户hk_zjbd文件hk_zjye文件zjbd文件zjye文件港股通结算业务数据文件港股通其他数量文件(hk_qtsl)包括当日证券账户其他数量信息，目前包括证券冻结明细数据002司法006其他007更名008公证00D证券保管001：冻结证券明细数量辅助代码表示：冻结原因港股通通知信息文件(hk_tzxx)包括权益登记通知信息和投票公告通知信息等数据数据维护日期，一般在登记日前权益类别：红利业务(HL)，送股／派送权证业务(S)投票申报起止日期公告编号股东大会时间／地点／类别港股通结算业务数据文件港股通结算业务数据文件港股通业务回报文件(hk_ywhb)包括通过ccnet系统申报的各类港股通业务回报数据港股通结算系统根据日间券商申报的数据进行处理，通过本文件发送处理结果结算参与机构系统港股通结算业务系统日间申报，实时受理日终通过hk_ywhb发送处理结果港股通公司行为实时接口港股通业务投票申报ServiceDomain=“SSCCRC”ServiceName=“HKCGXT”ServiceType=“03”申报处理原则：申报编号字段正整数，必填，同一批申报中必须唯一。若该批申报数据的申报编号合法，而存在其它非法数据，则存在非法数据的申报失败，其它申报受理。同一账户对一个议案可多次申报，系统以最后一次有效申报为准。港股通结算业务流程港股通交易业务流程：T日•hk_jsmx•hk_zjhz•hk_zqbd•hk_zqyeT+2日•hk_zjbd•hk_zqbd•hk_zjye•hk_zqyeT+3日•hk_jsmx•hk_zqye1.hk_jsmx文件发送港股通结算明细数据和风控资金数据2.hk_zjhz文件将结算明细数据汇总发送资金汇总数据3.hk_zqbd文件和hk_zqye文件发送T日未交收数量数据T日买入港股通股票T＋2日交收1.hk_zjbd／zjye文件发送当日交收后资金数据2.hk_zqbd／zqye文件发送当日交收后证券数据1.hk_jsmx文件发送证券组合费数据2.hk_zqye文件发送证券账户持有数据港股通结算业务流程港股通非交易业务流程：R-N日•hk_tzxxR日•hk_zqbd•hk_zqye申报期•hk_ywhb清算日•hk_jsmx•hk_zqbd•hk_zqye发放日•hk_zjbd•hk_zjyehk_tzxx文件发送港股通权益登记通知数据，一般为登记日前n天权益登记日hk_zqbd/zqye发送产生的权益权申报期，通过实时接口申报（若有），实时受理；日终后hk_ywhb文件发送处理结果清算日hk_jsmx文件发送非交易清算记录;hk_zqbd/zqye文件发送证券变动／余额数据发放日hk_zjbd／zjye文件发送非交易业务资金数据目录•交流答疑•港股通结算数据接口介绍•港股通交易／非交易业务数据发送流程•港股通结算业务技术系统技术框架•港股通结算业务数据交换方式港股通结算业务技术指引港股通数据接口介绍交流答疑技术开发部刘夕阳电子邮箱：[e-mail]中国证券登记结算有限责任公司上海分公司