沪深结算交收简介及开放式基金代收代付业务

2013年中国结算第二场结算业务业务培训中国证券登记结算有限责任公司沪市结算账户及结算路径业务ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited结算账户——概述结算账户分类：A股结算账户按用途可分为：资金交收账户、证券交收账户按业务性质分为：客户业务结算账户、自营业务结算账户按账户类型分为：结算备付金账户、专用资金交收账户B股结算账户资金交收账户证券交收账户开放式基金结算账户结算备付金账户结算保证金账户费用账户ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited3结算账户——开放式基金结算业务开通在线办理ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited填报说明：•通过PROP用户登录综合业务终端，进入网上营业厅。在结算业务栏目下，点击“开放式基金结算开通”。•填写产品名称，一经提交则不可修改。如需修改则新发流程。•申请单位名称默认为PROP用户名称，且不可修改。•填写联系人、联系方式、传真、营业执照等信息。初次办理需填写，下次办理则系统自动显示相关信息，无需重复填写，申请人可对信息进行修改。•申请人如勾选使用原有印鉴卡，则必须填写以前已开通的备付金账户，实物印鉴卡无需提交。•对于营业执照发生变更的，可勾选变更营业执照，勾选后则必须上传营业执照复印件。•上传其他所需附件。•申请人端需要经办复核两个岗位方能生效。4结算账户——结算资金账户体系ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited担保交收账户（自营）担保交收账户（客户）担保交收账户（信用）结算保证金（自营）结算保证金（客户）开放式基金代销账户开放式基金产品交收账户开放式基金费用账户代销保证金账户开放式基金产品保证金账户非担保交收账户（自营）非担保交收账户（客户）非担保交收账户（信用）纳入担保交收开放式基金账户纳入非担保交收结算保证金（信用）价差保证金（自营）价差保证金（客户）交收账户类保证金账户类5结算账户——结算资金账户体系ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited1、通过担保交收账户完成交收，且由本公司作为共同对手方，提供中央担保的结算服务的相关品种：A股、封闭式基金、国债、地方政府债及符合净额结算标准的公司债的现券交易、可转债、配股、国债场内分销、质押式债券回购和购回、买断式国债回购、隔夜回购和购回、ETF份额交易、单市场ETF（包括单市场股票ETF、单市场债券ETF）申赎、跨市场ETF沪市组合证券及现金替代、跨市场ETF申购且当日卖出份额的深市组合证券的现金替代、场内实时申赎货币市场基金的申购赎回、权证等（新股资金交收采用非担保模式，但沿袭原有业务管理方式，在担保账户中完成交收），在以上交收账户中：6结算账户——结算资金账户体系ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited2、通过非担保交收账户完成交收，且本公司不作为共同对手方，不提供交收担保的结算服务的相关品种：通过指定对手方报价方式达成的中小企业私募债转让以及不符合净额结算标准的公司债等其他债券交易、申购当日未卖出的跨市场ETF申购涉及的深市组合证券的现金替代、国债买断式回购到期购回、质押式报价回购交易、跨境ETF及货币ETF申购、权证行权、大宗专场、不符合净额结算标准的公司债等其它债券交易（非指定对手方报价方式）、专项资产管理计划转让以及部分发行类业务（股配债、老股东配售的增发、公司债场内分销）、约定购回式证券交易、股票质押式回购证券交易等。7结算账户管理——资金划拨ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited•A股结算业务资金划拨-划入资金–结算参与人交收头寸及最低备付不足时，应及时向备付金账户补入资金。结算参与人应在其开户银行办理资金汇划手续，将资金划入中国结算上海分公司开立在各家资金划拨银行的账户内。–资金划入中国结算上海分公司账户后，银行将根据结算参与人在收款人处注明的18位备付金账号，通过PROP银行端系统向中国结算上海分公司发送入账指令，交收系统自动将资金贷记结算参与人的备付金账户。–办理时间为8:30-16:00。8结算账户管理——资金划拨ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited•A股结算业务资金划拨-划入资金注意事项–须注明18位备付金账号或保证金账号（建议：除注明账号外，注意提醒划款银行切勿省略或缩写该账号）–如果遗漏备付金账号或保证金账号：•对异地汇款，付款人必须追发划款银行补充报单，注明备付金账号或保证金账号。中国结算上海分公司开户银行收妥补充报单后将资金通过PROP银行端系统转入备付金账户；•对同城划款，付款人必须出具加盖付款人公章的情况说明及付款人回单原件，中国结算上海分公司经核对一致后予以入账。–不要跨行划拨资金–拉直资金汇路–及时查询进账情况9结算账户管理——资金划拨ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited•A股结算业务资金划拨-划出资金–结算参与人在本公司的资金账户中有超额备付时，可根据需要将资金划到经授权的预留银行收款账户。–此外，结算参与人可根据需要，在上海分公司和深圳分公司之间直接划拨其存放的备付金。–结算参与人要充分考虑资金在途及整体资金交收的需要，尽量保证结算资金的充足性、稳定性，避免因调配原因造成交收透支。办理时间为8:30-15:30。–对于15:00后累计1亿以上的划款，参与人须在当天13:00前向我公司结算部预约。–指定银行账户划款及跨市场划拨业务办理时间为8:30至15:30，结算账户之间的资金划拨业务办理时间为8:30至16:00。10结算账户管理——资金划拨ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited•A股结算业务资金划拨-划出资金–通过PROP综合业务终端划款注意事项：•结算参与人通过PROP划款需选择“划款用途”，且必须填写“摘要”。“划款用途”为固定选择项，目前有五类，分别为：01：一般划款；02：跨市场；03：佣金；04：利差；05：其它。•结算参与人在中国结算上海分公司办理变更预留账号手续后，应及时在PROP综合业务终端进行银行账号的维护，以免影响资金划拨。•资金划出后，应立即查询，确认资金确已划出，备付金账户余额减少。•划款授权密码可以通过PROP综合业务终端或电话语音查询系统进行修改。密码由专人负责管理，如有岗位调整，密码应及时移交。11结算账户管理——资金划拨ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited–A股结算业务资金划拨-通过划款凭证方式划款（由于技术故障或其他原因暂时无法使用PROP划款）结算参与人填写划款凭证，加盖印鉴后传真至我公司；•收款人名称和收款银行账号必须与预留的收款账户严格一致；•划款日期必须是当天日期，划款金额大、小写一致，划款金额不大于账户当前的可用余额；•传真划款凭证时应注意不要放大或缩小，以免中国结算上海分公司无法核对预留印鉴。传真后，需及时与中国结算上海分公司电话确认并将划款凭证原件尽快寄送中国结算上海分公司。12结算账户管理——资金划拨ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited13填写划款凭证，加盖印鉴，传真到中国结算上海分公司将划款凭证正本寄中国结算上海分公司查询资金是否已划出，如有问题及时联系确认中国结算上海分公司已收到划款凭证，该凭证有效•A股结算业务资金划拨-通过划款凭证方式划款步骤中国证券登记结算有限责任公司沪市A股清算交收业务ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited证券资金结算业务——概述ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited结算是清算和交收的统称。清算：是按照既定原则确定交收主体和交收责任。根据各证券交易参与方的交易数据及相关非交易数据，按一定的公式计算后确认各结算参与人的证券和资金的债权、债务关系及具体数额。交收：是根据清算确定的结果进行证券和资金收付、了结债权债务的过程。交收包括证券交收和资金交收，交收具有终局性，一旦完成即不可撤销。15证券资金结算业务——概述ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited结算要素结算的要素主要包括清算模式、清算形式、交收模式、交收标的、交收期、交收对盘等六大要素（见图一：结算要素）。不同产品在结算中可依据实际情况选择不同的结算要素，以满足前台交易需求。16证券资金结算业务——结算模式ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited17多边净额担保结算逐笔全额结算代收代付双边净额结算现有结算模式证券资金结算业务——结算模式ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited18多边净额担保结算主要特点1）净额结算，大幅减少结算量，提高证券及资金使用效率，提高交收成功率;2）CCP结算，保证守约一方在交收日足额获得资金或证券，无需承担对手方违约风险；具体应用A股交易、债券交易、封闭式基金/ETF交易、普通质押式回购、权证交易、B股交易等业务数据以2011年为例，资金结算总额为137万亿元，结算净额近8万亿元，平均结算效率超过94%。证券资金结算业务——结算模式ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited19主要特点逐笔检查买卖双方的证券和资金，足额则交收，否则失败；业务灵活，适合一对一大宗交易；交收期可以是RTGS，或从T+0到T+N；交收方式主要是货银对付（DVP），亦可纯券过户（FOP）、券券对付（DVD）具体应用申购当日未卖出的跨市场ETF申购涉及的深市组合证券的现金替代、跨境ETF申购、权证行权、大宗交易专场、不符合净额结算标准的公司债、私募债、资产证券化产品（ABS）、买断式回购到期购回、股配债、配售增发、公司债分销、约定购回等主要里程碑1）2004年买断式回购市场首推非担保结算业务，业务逐步扩展;2）今年6月市场首推RTGS，首笔转让从成交到完成交收4分2秒;3)2011年,结算量13.91万亿逐笔全额结算证券资金结算业务——结算模式ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited20主要功能对买卖双方的交易进行轧差清算，形成应收资金（证券）净额和应付资金（证券）净额；在我公司不承担结算风险的同时提高交易双方的结算效率。具体应用目前仅用于特定业务：债券质押式报价回购业务数据双边净额结算证券资金结算业务——结算模式ChinaSecuritiesDepositoryandClearingCorporationLimited21主要功能为证券资金划付需求双方提供划款通道，一方提交指令，付款方确认付款；资金可实时划付，具有很高的通用性和灵活性。具体应用1、ETF申购赎回业务涉及的现金替代、现金差额、现金替代退补款以及相关费用;2、转融通业务相关资金划转代收代付证券资金结算业务——净额担保交收品种的清算ChinaSecuritiesDepositoryandClea