常用股票指标计算公式及简单应用

1常用股票指标计算公式及简单应用目录1、KDJ2、MACD3、OBV4、RSI5、PSY6、BRAR7、CR8、BIAS9、CCI10、WR11、TRIX2常用股票指标计算公式及简单应用正文1、KDJ指标又叫随机指标一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV，然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值，并绘成曲线图来研判股票走势。计算公式：KDJ的计算比较复杂，先要计算周期（n日、n周等）的RSV（RawStochasticValue）值，即未成熟随机指标值，然后再计算K值、D值、J值等。（1）以日KDJ数值的计算为例，其计算公式为：n日RSV=（Cn－Ln）÷（Hn－Ln）×100公式中，Cn为第n日收盘价；Ln为n日内的最低价；Hn为n日内的最高价。（2）计算K值与D值：当日K值=2/3×前一日K值+1/3×当日RSV当日D值=2/3×前一日D值+1/3×当日K值若无前一日K值与D值，则可分别用50来代替。（3）J值=3*当日K值-2*当日D值注：若无前一日K值与D值，则可以分别用50代替。应用：①K线是快速确认线——数值在90以上为超买，数值在10以下为超卖；D线是慢速主干线——数值在80以上为超买，数值在20以下为超卖；J线为方向敏感线，当J值大于90，特别是连续5天以上，股价至少会形成短期头部，反之J值小于10时，特别是连续数天以上，股价至少会形成短期底部。②当K值由较小逐渐大于D值，在图形上显示K线从下方上穿D线，所以在图形上K线向上突破D线时，俗称金叉，即为买进的讯号。实战时当K，D线在20以下交叉向上，此时的短期买入的信号较为准确；如果K值在50以下，由下往上接连两次上穿D值，形成右底比左底高的“W底”形态时，后市股价可能会有相当的涨幅。3③当K值由较大逐渐小于D值，在图形上显示K线从上方下穿D线，显示趋势是向下的，所以在图形上K线向下突破D线时，俗称死叉，即为卖出的讯号。实战时当K，D线在80以上交叉向下，此时的短期卖出的信号较为准确；如果K值在50以上，由上往下接连两次下穿D值，形成右头比左头低的“M头”形态时，后市股价可能会有相当的跌幅。④通过KDJ与股价背离的走势，判断股价顶底也是颇为实用的方法：A)股价创新高，而KD值没有创新高，为顶背离，应卖出；B)股价创新低，而KD值没有创新低，为底背离，应买入；C)股价没有创新高，而KD值创新高，为顶背离，应卖出；D)股价没有创新低，而KD值创新低，为底背离，应买入。需要注意的是KDJ顶底背离判定的方法，只能和前一波高低点时KD值相比，不能跳过去相比较。2、MACD（MovingAverageConvergence/Divergence）称为指数平滑异同平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA）减去慢的指数移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。计算公式：柱状值（BAR）MACD=2*(DIF-DEA)（1）EMA（ExponentialMovingAverage），指数平均数指标。也叫EXPMA指标，它也是一种趋向类指标，指数平均数指标是以指数式递减加权的移动平均。计算公式：EMAtoday=α*Pricetoday+(1-α)*EMAyesterday;其中，α为平滑指数，一般取作2/(N+1)。在计算MACD指标时，EMA计算中的N一般选取12和26天，因此α相应为2/13和2/27。①12日EMA的计算：EMA12=(前一日EMA12×11/13+今日收盘价×2/13)。②26日EMA的计算：4EMA26=(前一日EMA26×25/27+今日收盘×2/27)。注：计算涉及到EMA的初值，也就是计算的第一个EMA的值：一般以收盘价代替EMA的初值。（2）差离值（Differentialvalue）是股市技术分析中的一个指标，缩写为DIF，即12日EMA数值减去26日EMA数值。计算公式：DIF=EMA12-EMA26（3）DEA（DifferenceExponentialAverage）M日指数平滑移动平均线(DEA是DIF的移动平均，也就是连续数日的DIF的算术平均)。计算公式：DEA=9日DIF之和/9今日DEA=（前一日DEAX8/10+今日DIFX2/10）柱状值MACD（ＢＡＲ）=2×(DIF-DEA)应用：MACD指标是由两线一柱组合起来形成，快速线为DIF，慢速线为DEA，柱状图为MACD。①MACD金叉：DIF由下向上突破DEA,为买入信号。②MACD死叉：DIF由上向下突破DEA,为卖出信号。③MACD绿转红：MACD值由负变正,市场由空头转为多头。④MACD红转绿：MACD值由正变负,市场由多头转为空头。⑤DIF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIF向上突破DEA,可作买。⑥DIF与DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIF向下跌破DEA,可作卖。⑦当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。⑧DEA在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI及KD指标可适当弥补缺点。3、OBV（OnBalanceVolume）能量潮以某日为基期，逐日累计每日上市股票总成交量，若隔日指数或股票上涨，则基期OBV加上本日成交量为本日OBV。隔日指数或股票下跌，则基期OBV减去本日成交量为本日OBV。一般来说，只是观察OBV的升降并无多大意义，必须配合K线图的走势才有实际的效用。由于OBV的计算方法过于简单化，所以容易受到偶然因素的影响，为了提高OBV的准确性，可以采取多空比率净额法对其进行修正。多空比率净额=[（收盘价－最低价）－（最高价-收盘价）]÷5（最高价－最低价）×V4、RSI(RelativeStrengthIndex)相对强弱指标强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资，于是被用于股票升跌的测量和分析中。强弱指标的计算公式如下：RSI=100×RS/(1+RS)或者,RSI=100－100÷(1+RS)RS=X天的平均上涨点数/X天的平均下跌点数｛RSI＝X天的平均上涨点数/（X天的平均上涨点数+X天的平均下跌点数）｝其中RS=14天内收市价上涨数之和的平均值/14天内收市价下跌数之和的平均值公式化简：RSI=100×14天内收市价上涨数之和的平均值÷(14天内收市价上涨数之和的平均值+14天内收市价下跌数之和的平均值）=100×14天内收市价上涨数之和÷(14天内收市价上涨数之和+14天内收市价下跌数之和）。应用：RSI的变动范围在0—100之间，国内单边做多的股市:强弱指标值一般分布在20—80。80-100极强卖出；50-80强买入；20-50弱观望；0-20极弱买入。5、PSY（Psychologicalline）心理线是一种建立在研究投资人心理趋向基础上，将某段时间内投资者倾向买方还是卖方的心理与事实转化为数值，形成人气指标，做为买卖股票的参数。计算公式：PSY=N日内的上涨天数/N×100%应用：由心理线公式计算出来的百分比值，超过75时为超买，低于25时为超卖，百分比值在25－75区域内为常态分布。但在涨升行情时，应将卖点提高到75之上；在跌落行情时，应将买点降低至45以下。具体数值要凭经验和配合其他指标。6、BRAR情绪指标也称为人气意愿指标，其英文缩写亦可表示为ARBR。由人气指标(AR)和意愿指标(BR)两个指标构成。AR指标和BR指标都是以分析历史股价为手段的技术指标。6AR指标的计算方法AR指标是通过比较一段周期内的开盘价在该周期价格中的高低。从而反映市场买卖人气的技术指标。以计算周期为日为例，其计算公式为：N日AR=(N日内（H－O）之和除以N日内（O－L）之和)*100其中，H为当日最高价，L为当日最低价，O为当日开盘价，N为设定的时间参数，一般原始参数日设定为26日BR指标的计算方法BR指标是通过比较一段周期内的收盘价在该周期价格波动中的地位，来反映市场买卖意愿程度的技术指标。以计算周期为日为例，其计算公式为：N日BR=N日内（H－CY）之和除以N日内（CY－L）之和*100其中，H为当日最高价，L为当日最低价，CY为前一交易日的收盘价，N为设定的时间参数，一般原始参数日设定为26日。应用：①AR指标可以单独使用，BR指标则需与AR指标并用，才能发挥效用。该指标虽不适合捕捉到大底部，但是灵活运用该指标，却能够抓住局部底部，特别适合做反弹。②BRAR，且BR100，可考虑逢低买进。③BRAR，而AR50时，是买进信号；BRAR，再转为BRAR时，也可买进。④AR和BR同时急速上升，意味着股价已近顶部，持股者应逢高卖出。⑤BR急速上升，而AR处在盘整或小跌时，应逢高卖出。⑥BR从高峰回跌，跌幅达1至2倍时，若AR无警戒讯号出现，应逢低买进。7、CR指的就是能量指标，又叫中间意愿指标基本原理CR指标同ar、br指标有很多相似的地方，如计算公式和研判法则等，但它与ar、br...不同的地方在于理论的出发点有不同之处。是分析股市多空双方力量对比、把握买卖股票时机的一种中长期技术分析工具。CR指标的理论出发点是：中间价是股市最有代表性的价格。计算公式为：CR（N日）=P1÷P2×1007式中，P1=Σ（H－YM），表示N日以来多方力量的总和；P2=Σ（YM－L），表示N日以来空方力量的总和。H表示今日的最高价，L表示今日的最低价YM表示昨日（上一个交易日）的中间价。CR计算公式中的中间价其实也是一个指标，它是通过对昨日（YM）交易的最高价、最低价、开盘家和收盘价进行加权平均而得到的，其每个价格的权重可以人为地选定。比较常用地中间价计算方法有四种：1、M=（2C+H+L）÷42、M=（C+H+L+O）÷43、M=（C+H+L）÷34、M=（H+L）÷2式中，C为收盘价，H为最高价，L为最低价，O为开盘价。注：CR指标很容易出现负值，但按通行的办法，在CR指标研判中，一旦CR数值出现负值，一律当成0对待。应用：①和AR、BR指标一样，CR值为100时也表示中间的意愿买卖呈平衡状态。②当CR数值在75——125之间（有的设定为80——150）波动时，表明股价属于盘整行情，投资者应以观望为主。③在牛市行情中（或对于牛股），当CR数值大于300时，表明股价已经进入高价区，可能随时回挡，应择机抛出。④对于反弹行情而言，当CR数值大于200时，表明股价反弹意愿已经到位，可能随时再次下跌，应及时离场。⑤在盘整行情中，当CR数值在40以下时，表明行情调整即将结束，股价可能随时再次向上，投资者可及时买进。⑥在熊市行情末期，当CR数值在30以下时，表明股价已经严重超跌，可能随时会反弹向上。投资者可逢低吸纳。⑦CR指标对于高数值的研判的准确性要高于CR对低数值的研判。即提示股价进入高价位区的能力比提示低价位区强。8、BIAS乖离率乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度，通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。计算公式如下：BIAS=[(当日收盘价-N日平均价)/N日平均价]*100%8应用：①乖离率可分为正乖离率与负乖离率，若股价大于平均线，则为正乖离；股价小于平均线，则为负乖离；当股价与平均线相等时，则乖离率为零。正的乖离率越大，表示短期超买越大，则越有可能见到阶段性顶部；负的乖离率越大，表示短期超买越大，则越有可能见到阶段性底部；②股价与6日平均线乖离率达＋5％以上为超买现象，是卖出时机；当其达-5％以下时为超卖现象，为买入时机。③股价与12日平均线乖离率达＋7％以上为超买现象，是卖出时机；当其达-7％以下时为超卖现象，为买入时机。④股价与24日平均线乖离率达＋11