计量经济学stata操作指南

Stata操作指南吉首大学商学院内部资料丁建军1计量经济学stata操作（实验课）第一章stata基本知识1、stata窗口介绍2、基本操作（1）窗口锁定：Edit-preferences-generalpreferences-windowing-locksplitter（2）数据导入（3）打开文件：useE:\example.dta,clear（4）日期数据导入：gennewvar=date(varname,“ymd”)formatnewvar%td年度数据gennewvar=monthly(varname,“ym”)formatnewvar%tm月度数据gennewvar=quarterly(varname,“yq”)formatnewvar%tq季度数据（5）变量标签Labelvariabletc`“totaloutput”’（6）审视数据describelistx1x2listx1x2in1/5listx1x2ifq=1000dropifq=1000keepifq=1000（6）考察变量的统计特征summarizex1sux1ifq=10000suq,detailsutabulatex1correlatex1x2x3x4x5x6（7）画图histogramx1,width(1000)frequencykdensityx1scatterx1x2twoway(scatterx1x2)(lfitx1x2)twoway(scatterx1x2)(qfitx1x2)（8）生成新变量genlnx1=log(x1)genq2=q^2genlnx1lnx2=lnx1*lnx2genlarg=(x1=10000)renamelarglargeStata操作指南吉首大学商学院内部资料丁建军2droplargeglarge=(q=6000)replacelarge=(q=6000)dropln*（8）计算功能displaylog(2)（9）线性回归分析regressy1x1x2x3x4vce#显示估计系数的协方差矩阵regy1x1x2x3x4,noc#不要常数项regy1x1x2x3x4ifq=6000regy1x1x2x3x4iflargeregy1x1x2x3x4iflarge==0regy1x1x2x3x4if～largepredictyhatpredicte1,residualdisplay1/_b[x1]testx1=1#F检验，变量x1的系数等于1test(x1=1)(x2+x3+x4=1)#F联合假设检验testx1x2#系数显著性的联合检验testnl_b[x1]=_b[x2]^2（10）约束回归constraintdef1x1+x2+x3=1cnsregy1x1x2x3x4,c(1)consdef2x4=1cnsregy1x1x2x3x4,c(1-2)（11）stata的日志File-log-begin-输入文件名logoff暂时关闭logon恢复使用logclose彻底退出（12）stata命令库更新Updateallhelpcommand第二章有关大样本ols的stata命令及实例（1）ols估计的稳健标准差regyx1x2x3,robust（2）实例useexample.dta,clearregy1x1x2x3x4testx1=1regy1x1x2x3x4,rStata操作指南吉首大学商学院内部资料丁建军3testx1=1testnl_b[x1]=_b[x2]^2第三章最大似然估计法的stata命令及实例（1）最大似然估计helpml（2）LR检验lrtest#对面板数据中的异方差进行检验（3）正态分布检验sysuseauto#调用系统数据集auto.dtahistmpg,normalkdensitympg,normalqnormmpg*手工计算JB统计量summpg,detaildi(r(N)/6)*((r(skewness)^2)+[(1/4)*(r(kurtosis)-3)^2])dichi2tail(自由度，上一步计算值)*下载非官方程序sscinstalljb6jb6mpg*正态分布的三个检验sktestmpgswilkmpgsfranciampg*取对数后再检验genlnmpg=log(mpg)kdensitylnmpg,normaljb6lnmpgsktestlnmpg第四章处理异方差的stata命令及实例（1）画残差图rvfplotrvfplotvarname*例题useexample.dta,clearregyx1x2x3x4rvfplot#与拟合值的散点图rvfplotx1#画残差与解释变量的散点图（2）怀特检验estatimtest,white*下载非官方软件Stata操作指南吉首大学商学院内部资料丁建军4sscinstallwhitetst（3）BP检验estathettest#默认设置为使用拟合值estathettest,rhs#使用方程右边的解释变量estathettest[varlist]#指定使用某些解释变量estathettest,iidestathettest,rhsiidestathettest[varlist],iid（4）WLSregyx1x2x3x4[aw=1/var]*例题quietlyregyx1x2x3x4predicte1,resgene2=e1^2genlne2=log(e2)reglne2x2,nocpredictlne2fgene2f=exp(lne2f)regyx1x2x3x4[aw=1/e2f]（5）stata命令的批处理（写程序）Window-do-fileeditor-newdo-file#WLSforexamplelogusingE:\wls_example.smcl,replacesetmoreoffuseE:\example.dta,clearregyx1x2x3x4predicte1,resgene2=e1^2glne2=log(e2)reglne2x2,nocpredictlne2fge2f=exp(lne2f)*wlsregressionregyx1x2x3x4[aw=1/e2f]logcloseexit第五章处理自相关的stata命令及实例（1）滞后算子/差分算子tssetyearl.l2.D.D2.Stata操作指南吉首大学商学院内部资料丁建军5LD.（2）画残差图scattere1l.e1ace1pace1（3）BG检验estatbgodfrey（默认p=1）estatbgodfrey,lags(p)estatbgodfrey,nomiss0（使用不添加0的BG检验）（4）Ljung-BoxQ检验regyx1x2x3x4predicte1,residwntestqe1wntestqe1,lags(p)*wntestq指的是“whitenoisetestQ”，因为白噪声没有自相关（5）DW检验做完OLS回归后，使用estatdwatson（6）HAC稳健标准差neweyyx1x2x3x4,lag(p)regyx1x2x3x4,cluster(varname)（7）处理一阶自相关的FGLSpraisyx1x2x3x4（使用默认的PW估计方法）praisyx1x2x3x4,corc（使用CO估计法）（8）实例useicecream.dta,cleartssettimegraphtwowayconnectconsumptiontemp100time,msymbol(circle)msymbol(triangle)regconsumptiontemppriceincomepredicte1,resge2=l.e1twoway(scattere1e2)(lfite1e2)ace1pace1estatbgodfreywntestqe1estatdwatsonneweyconsumptiontemppriceincome,lag(3)praisconsumptiontemppriceincome,corcpraisconsumptiontemppriceincome,nologregconsumptiontempl.temppriceincomeestatbgodfreyestatdwatsonStata操作指南吉首大学商学院内部资料丁建军6第六章模型设定与数据问题（1）解释变量的选择regyx1x2x3estatic*例题useicecream.dta,clearregconsumptiontemppriceincomeestaticregconsumptiontempl.temppriceincomeestatic（2）对函数形式的检验（reset检验）regyx1x2x3estatovtest（使用被解释变量的2、3、4次方作为非线性项）estatovtest,rhs（使用解释变量的幂作为非线性项，ovtest-omittedvariabletest）*例题usenerlove.dta,clearreglntclnqlnpllnpklnpfestatovtestglnq2=lnq^2reglntclnqlnq2lnpllnpklnpfestatovtest（3）多重共线性estatvif*例题usenerlove.dta,clearreglntclnqlnpllnpklnpfestatvif（4）极端数据regyx1x2x3predictlev,leverage（列出所有解释变量的lev值）gsort–levsumlevlistlevin1/3*例题usenerlove.dta,clearquietlyreglntclnqlnpllnpklnpfpredictlev,leveragesumlevgsort–levlistlevin1/3（5）虚拟变量gend=(year=1978)tabulateprovince,generate(pr)regyx1x2x3pr2-pr30Stata操作指南吉首大学商学院内部资料丁建军7（6）经济结构变动的检验方法1：useconsumption_china.dta,cleargraphtwowayconnectcyyear,msymbol(circle)msymbol(triangle)regcyregcyifyear1992regcyifyear=1992计算F统计量方法2：gend=(year1991)genyd=y*dregcydydtestdyd第七章工具变量法的stata命令及实例（1）2SLS的stata命令ivregress2slsdepvar[varlist1](varlist2=instlist)如：ivregress2slsyx1(x2=z1z2)ivregress2slsyx1(x2x3=z1z2z3z4),rfirstestatfirststage,allforcenonrobust（检验弱工具变量的命令）ivregresslimldepvar[varlist1](varlist2=instlist)estatoverid（过度识别检验的命令）*对解释变量内生性的检验（hausmantest），缺点：不适合于异方差的情形regyx1x2estimatesstoreolsivregress2slsyx1(x2=z1z2)estimatesstoreivhausmanivols,constantsigmamore*DWH检验estatendogenous*GMM的过度识别检验ivregressgmmyx1(x2=z1z2)（两步GMM）ivregressgmmyx1(x2=z1z2),igmm（迭代GMM）estatoverid*使用异方差自相关稳健的标准差GMM命令ivregressgmmyx1(x2=z1z2),vce(hacnwest[#])（2）实例usegrilic.dta,clearsumcorriqsreglwsexprtenurer