习题5

金融工程实验课习题5布置时间：第六周上交时间：第七周1．选取股票市场（沪市、深市均可）2002年1月-2012年1月的6只股票及对于大盘的月度收盘价，并计算收益率，估计6只股票和由这6只股票组成的等权重组合的系数。运用单因素法，根据回归结果回答下列问题：1)哪些股票的截距（）具有统计显著性？2)哪些股票的系数具有统计显著性？3)请计算各股票系数的平均值，并将之与这6只股票组成的等权重组合的系数相比较。4)比较各股票和等权重组合的R2值。这些值与你想象的是否相同，为什么？预习：利率远期，汇率远期，期货等